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Faites un backtest en 2012, et vous verrez qu'il ne peut pas faire de profit.
Le code doit être appliqué pour le backtesting seulement.
* image et code maintenant édités
Je pense que certains pourraient déjà modifier votre Tree_tester_1_1.mq4, en ajoutant des règles pour adapter 2012 à la courbe d'équité, et vendre votre EA ensuite. Sur la base de son "fantastique" bénéfice de backward testing, beaucoup de gens vont l'acheter.
Je me demande si certains n'ont pas déjà modifié votre Tree_tester_1_1.mq4, en ajoutant des règles pour adapter 2012 à la courbe d'équité, et vendre votre EA ensuite. Sur la base de son "fantastique" bénéfice de backward testing, beaucoup de gens vont l'acheter.
Pourquoi passer par tout ce codage quand Mt4 vous donne déjà la possibilité de picorer les données futures dans le testeur. <Graph_Below>. Évidemment, si quelqu'un veut frauder les gens, il pourrait simplement le rendre un peu plus réaliste.
En tant que noob, je suis coupable de montrer des courbes d'équité aussi, cependant cela signifie très peu. À l'avenir, je ne donnerais pas de tapes dans le dos à quelqu'un parce qu'il a d'excellents rapports de testeurs. Actuellement, je crois que la façon dont un système est développé a beaucoup à voir avec la probabilité de succès sur les données futures. Voici les éléments suivants que je recherche.
1) Avez-vous déjà utilisé le strategy_optimizer sur la stratégie. <--Bad Idea. Si oui, la stratégie avait-elle un PF>=1,5 avant d'utiliser l'optimiseur ? <--Si non, alors il y a de bonnes chances qu'elle soit ajustée par une courbe.
2) Le système est-il performant uniquement sur une paire de devises particulière ? Si oui, il y a de fortes chances qu'il soit ajusté par une courbe.
3) Est-ce que les paramètres du système changent en fonction de la paire de devises. Si oui, il y a de fortes chances qu'il soit adapté à une courbe.
4) Le système peut-il survivre à un long test hors échantillon. Si non, il y a de fortes chances qu'il soit ajusté par une courbe.
5) Le système peut-il survivre à un test aléatoire ? <-- C'est ce qui change la donne. Par aléatoire, cela signifie que, quel que soit l'endroit où vous avez acheté ou vendu, le système s'en sortirait-il si ces signaux étaient inversés ou de façon aléatoire ?
^ Oui, je sais que certaines des choses ci-dessus semblent folles. Et non, je n'ai pas un système qui fait tout cela à la lettre. Et je sais aussi que tout le monde ne serait pas d'accord. Certaines personnes ont probablement réussi à avoir de bons Live_Systems en enfreignant certaines ou toutes mes règles ci-dessus. Mais je te dis juste comment j'y suis arrivé.
Quoi qu'il en soit, voici votre courbe :
Très bien.
Merci à tous pour vos tests et commentaires ! Je pense que tout codeur qui lira ce message bénéficiera de ce que vous avez tous partagé.
Merci encore :)
Essayez un peu en démo avec d'autres programmes aussi pour voir s'il ne gère que vos propres transactions et pour regarder le journal des messages pour trouver des bugs.
ne s'affiche pas avec le testeur de stratégie
Bonjour deVries !
Oui, je devrais essayer de le faire fonctionner en test démo pendant trois mois et voir comment il tient le coup. En outre, je serais à la recherche d'erreurs et de bugs. J'essaierais probablement de l'exécuter seul parce que je voudrais voir la courbe d'équité affectée uniquement par cette stratégie. Si la stratégie est rentable pendant trois mois et que la courbe d'équité ressemble au back test, alors je l'exécuterais avec d'autres eas comme vous le recommandez. Tout dépend si cela vaut la peine d'investir du temps dans le codage de la compétence. [Je viens de me rappeler que les tests de démo ne durent qu'un mois, donc je créerais simplement un autre compte avec les profits/pertes que l'ea a fait à la fin du mois précédent jusqu'à ce que les trois mois soient terminés]. Merci encore !
Bonjour deVries !
Oui, je devrais essayer de le faire tourner en test de démo pendant trois mois et voir comment il tient le coup. En outre, je serais à la recherche d'erreurs et de bugs. J'essaierais probablement de l'exécuter seule car je voudrais voir la courbe d'équité affectée uniquement par cette stratégie. Si la stratégie est rentable pendant trois mois et que la courbe d'équité ressemble au back test, alors je l'exécuterais avec d'autres eas comme vous le recommandez. Tout dépend si cela vaut la peine d'investir du temps dans le codage de la compétence. [Je viens de me rappeler que les tests de démo ne durent qu'un mois, donc je créerais simplement un autre compte avec les profits/pertes que l'ea a fait à la fin du mois précédent jusqu'à ce que les trois mois soient terminés]. Merci encore !
Il y a des entreprises où vous pouvez utiliser un compte de démonstration tant que vous utilisez
donc plus long qu'un mois
Il y a des entreprises où vous pouvez utiliser un compte de démonstration à condition d'utiliser
si plus long qu'un mois
Oh vraiment ? Je ne le savais pas. Pouvez-vous nous dire quelles sont les entreprises qui offrent cette possibilité ?
Merci !
Oh vraiment ? Je ne le savais pas. Pouvez-vous nous dire quelles sont les entreprises qui proposent cette fonctionnalité ?
Merci !
J'ai ouvert un compte de démonstration FinFX il y a plusieurs mois et je n'ai pas de compte réel chez eux.
La plupart des courtiers de nos jours devraient offrir une démo illimitée. Cela devrait vous aider.
Salut ubzen,
Merci beaucoup !