Partagez vos backtests :)
Salut !
La chose la plus simple au monde est de créer de très belles courbes d'actions en échantillon. Mais essayez d'obtenir les mêmes performances lors d'un backtest hors échantillon, par exemple sur les 30 % les plus récents des barres. Le backtest en échantillon ne signifie rien. Vraiment rien. Laissez-moi vous montrer qu'il est très simple de faire une belle courbe d'équité :
J'ai fait cette courbe dans la dernière demi-heure pour la coller ici (les méthodes et outils de data mining étaient prêts).
EurUsd, 5 minutes, de 2003 à 2012.01.01, avec un lot fixe de 0.1, les stops sont de 20 pips (+/- spread), le maximum d'ordres ouverts simultanément est de un seul.
La taille de l'échantillon aléatoire est d'environ 12% de toutes les bougies(environ 78000 bougies), cette quantité de données a été utilisée pour générer ces stratégies (bonnes pour rien).
Faites un backtest en 2012, et vous verrez qu'elle ne peut pas faire de profit.
Le code ne doit être appliqué que pour le backtesting.
Modification du modérateur : le code ci-dessous n' est PAS un code décompilé. Veuillez vous référer à plusieurs commentaires ci-dessous. RaptorUK et phi.nuts (tous deux sont modérateurs de mql4.com) ont clarifié que le code n'est pas décompilé.
dineshydv : j'ai posté le code, mais je suis désolé, je me suis trop précipité avec lui, donc il peut contenir quelques erreurs supplémentaires (même maintenant, après la deuxième modification aussi).
WhooDoo22 : Il n'y a pas besoin de dire merci, parce que c'était mon plaisir. Sinon, vous êtes le bienvenu.
Merci de partager votre back test LordofTheMoney. Vous avez raison de dire qu'il peut être simple de créer un back test "adapté à la courbe". Je dois dire que la stratégie que j'ai postée a été créée à l'aide d'une stratégie de support et de résistance qui peut être utilisée sur n'importe quel intervalle de temps, car le support et la résistance s'appliquent à tous les intervalles de temps. Elle n'a pas été écrite à l'aide de l'outil d'optimisation du back tester pour s'adapter à la courbe. Évidemment, je ne me sentirais pas confiant en exécutant la stratégie sur un compte réel, même si elle peut être exécutée sur d'autres cadres temporels tels que m15, m30 et h4 avec des résultats décents. En fait, je l'ai trouvée en passant en revue toutes les stratégies que j'ai écrites en deux ans et elle est apparue :). Je crois qu'il pourrait être exécuté sur un compte réel si je mettais toute mon énergie dans la gestion de l'argent. J'étais juste surpris d'avoir une stratégie aussi prometteuse parmi tout mon travail. Je ne pense pas que je vais l'exécuter en direct pour l'instant. Merci encore pour le postage !
Essayez de passer un peu de temps en démo avec d'autres programmes pour voir s'il ne gère que vos propres transactions et pour regarder le journal des messages à la recherche de certains bugs.
ne s'affiche pas avec le testeur de stratégie
Le code doit être appliqué pour le backtesting seulement.
* image et code maintenant édités
Pourquoi publiez-vous du code décompilé?
Ce code n'est pas décompilé. Pourquoi pensez-vous cela ? Je l'ai fait juste avant de poster.
Aucun problème. Il serait plus difficile de générer l'arbre sans prédéfinir les valeurs des indicateurs d'une manière ou d'une autre.
| Difficile à lire | Éviter les arrondis lorsque les deux IF sont faux |
|---|---|
if(d67 < 9.5){x=1.81;y=52;index=1591;} if(d67 >= 9.5){ if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} if(d25 >= 49.5){x=1.71;y=17;index=1593;} } | if(d67 < 9.5){ x=1.81;y=52;index=1591;} else if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} else{ x=1.71;y=17;index=1593;} |
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Bonjour à tous ! J'ai pensé que je pourrais partager un back test de ma meilleure stratégie. Je souhaite voir vos meilleurs backtests ici, alors n'hésitez pas à les montrer car je sais que vous en avez envie ;)
Stratégie : Support & Résistance ; (n'utilise que les prix ouverts, donc j'ai utilisé la qualité de modélisation "prix ouverts seulement". Même résultat que pour Every tick).
2003.01.01-2012.06.01.
Paire de devises : EURUSD.
Période de temps : H1.
Lots : Utilise 0,10 (lots de dix centimes) jusqu'au résultat final.
Dépôt : $1000.0.
Résultat : 9608.93$.
Merci !