[Scalper EA] Que dois-je prendre en compte pour faire vivre cette EA ? - page 2

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Ce rapace a quelque chose contre moi, bien sûr je le sais et je peux voir dans le graphique que la taille du lot augmente.
 

I have made a tick scalper which seems to be very good in backtest. However, modeling quality is only 25%. Where can I download the tick data to make 99% modeling quality?

J'ai récemment lu un article sur le back testing en utilisant des données d'une minute ou moins. L'article affirmait que l'on ne pouvait pas obtenir mieux que 25 % en effectuant un back testing sur une minute ou moins. Et il expliquait en détail pourquoi. Désolé, je ne peux pas citer la référence pour le moment, mais je vais continuer à chercher l'article.
 
MisterDog:
Récemment, j'ai lu un article sur le back testing en utilisant des données d'une minute ou moins. L'article affirmait que vous ne pouviez pas obtenir mieux que 25% en back testing sur une minute ou moins. Et il expliquait en détail pourquoi. Désolé, je ne peux pas citer la référence pour le moment mais je vais continuer à chercher l'article.

Ce serait probablement juste. Je pense que la seule bonne façon de savoir si cela fonctionne est de faire des tests en amont : un optimisme excessif est la première cause de comptes ratés LOL.

Je vais prendre un VPS. Connaissez-vous un bon VPS situé au Royaume-Uni ? Si oui, envoyez-moi un message privé. Merci !

 
flaab:

Ce serait probablement juste. Je pense que le seul moyen de savoir si ça marche est de faire des tests en amont : l'optimisme excessif est la première cause de comptes cassés LOL.

Je vais prendre un VPS. Connaissez-vous un bon VPS situé au Royaume-Uni ? Si oui, envoyez-moi un message privé. Merci !

Un forward test n'est pas différent d'un backtest sauf qu'il est beaucoup plus lent... en supposant que vous ayez les bons outils pour faire un backtest pertinent.
 
RaptorUK:
Un forward test n'est pas différent d'un backtest sauf qu'il est beaucoup plus lent... en supposant que vous ayez les bons outils pour faire un backtest pertinent.

Vraiment ? Je télécharge les données tick de Dukascopy pour le tester plus précisément. Ainsi, les données de test en direct sont différentes de celles d'un compte réel ?

Comment pourrais-je faire un backtest pertinent ?

Merci pour votre aide.

 
flaab: Les données de test en direct sont donc différentes de celles d'un compte réel ?
Oui, vous utiliserez les données de votre courtier. Il n'y a pas de slippage dans le testeur (votre ouverture et votre TP/SL seront différents.) Spread variable. Délai d'ouverture et de fermeture de l'ordre. Perte de connexion possible.
 
WHRoeder:
Oui. Vous utiliserez les données de VOTRE courtier. Il n'y a pas de slippage dans le testeur (votre ouverture et votre TP/SL seront différents.) Spread variable. Délai d'ouverture et de fermeture de l'ordre. Perte de connexion possible.
Je comprends mieux maintenant, merci. Les comptes de démonstration reflètent-ils le comportement d'un compte réel?
 
flaab:
Je comprends mieux maintenant, merci. Les comptes de démonstration reflètent-ils le comportement d'un compte réel ?
Pas tous... certains comptes de démonstration ont de meilleurs spreads que le compte réel que vous pouvez ouvrir avec le même courtier.
 
WHRoeder:
Oui. Vous utiliserez les données de VOTRE courtier. Il n'y a pas de slippage dans le testeur (votre ouverture et votre TP/SL seront différents.) Spread variable. Délai d'ouverture et de fermeture de l'ordre. Perte de connexion possible.
L'écart variable peut être réalisé en utilisant les données tick. .
 

J'ai effectué des backtests avec des données tick téléchargées et les résultats sont à peu près les mêmes (voir le graphique ci-joint où la qualité de 90% est atteinte).

J'ai également testé avec des valeurs TP/SL/stop suiveur plus larges. Par exemple...60TP, 80SL et 15-20 pips de trailing stop, et les résultats sont également les mêmes.

Je ne sais pas comment vérifier davantage les performances de cet EA. Un test préalable sur un compte de démonstration serait la prochaine étape, mais je ne sais pas s'il est d'une grande utilité.

Dans quelle mesure un test sur un compte de démonstration est-il représentatif ?

EURUSD 2005-2012.

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