Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 10
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Quelle est ma conclusion ? En tant qu'ingénieur logiciel depuis plus de 12 ans, tout type de test que vous pouvez faire pour vous assurer que votre code est solide et aussi exempt de bogues que possible est essentiel à toutes les étapes du processus de développement.
Je ne suis pas un ingénieur en logiciel. J'ai appris le codage et le forex au cours des 18 derniers mois. Peut-être que je donne trop de crédit au backtester. Le point de vue que j'avais sur l'identité des résultats était en réponse à la tentative de valider le backtesting en effectuant un test avant, puis un backtest et en comparant. Ce que je sais, c'est que si absolument toutes les variables du back-test sont les mêmes, il n'y a aucune chance que l'ordinateur interprète les données différemment. BarrowBoy a essayé d'ajouter quelques trucs à la liste pour aider à clarifier. Mais cette liste est très, très longue. Le rétro-testeur a des limites. Je ne veux pas me répéter, mais ce que je veux dire, c'est que si vous rassemblez tous les volumes, les cotations, les délais, les paquets de données, les écarts, les changements de fuseau horaire, les redémarrages programmés de votre PC, les pannes de votre fournisseur d'accès, la maintenance de votre serveur virtuel, ......... Blah, Blah... de votre Forward-Test et vous pouvez le simuler dans le Back-test. Les résultats que vous obtenez du Back-Test devraient alors être similaires à ceux du Forward-Test que vous avez effectué.
Voici ce que j'avais à dire lorsque j'étais quelques mois dans Link.
"Pour tous ceux qui n'ont pas confiance dans le back-tester, laissez-moi conclure en disant "Je n'ai jamais créé un système dans le back-tester qui n'a pas donné les mêmes résultats dans les tests de démonstration que dans le back-testing". Ok, à une exception près, le Bug. Maintenant, je ne suis pas assez naïf pour penser que l'environnement de back-testing est le même que l'environnement de test en direct. Je ne peux pas insister assez sur ce point, si votre courtier vous re-cote, ne ferme pas vos ordres aux stops, se bloque lorsque la volatilité augmente...la liste est longue. Donc... vous avez optimisé et testé en mode démo dans un environnement idéal, mais lorsque vous testez en direct, le modèle change... comment appeler cela, un bug. Tout cela à mon humble avis" - ce à quoi Gordon a dû me corriger :)
Dans ce qui précède, je ne me référais pas à #of-Trades/Profit-Performance. Je faisais plutôt référence à la logique du code. Exemple : Si quelqu'un fait des back-tests en supposant que les spreads sont fixes et ensuite fait des démos ou des tests en direct où les spreads sont variables. Cette même personne ne peut pas venir ici pleurer que le back-testing est nul parce qu'elle n'a pas pris en compte les spreads. Les gens qui veulent faire des back-tests doivent comprendre les limites.
Je ne suis pas un ingénieur en logiciel. J'ai appris le codage et le forex au cours des 18 derniers mois. Peut-être que je donne trop de crédit au backtester. Le point de vue que j'avais sur l'identité des résultats était en réponse à la tentative de valider le backtesting en effectuant un test avant, puis un backtest et en comparant. Ce que je sais, c'est que si absolument toutes les variables du back-test sont les mêmes, il n'y a aucune chance que l'ordinateur interprète les données différemment. BarrowBoy a essayé d'ajouter quelques trucs à la liste pour aider à clarifier. Mais cette liste est très, très longue. Le rétro-testeur a des limites. Je ne veux pas me répéter, mais ce que je veux dire, c'est que si vous rassemblez tous les volumes, les cotations, les délais, les paquets de données, les écarts, les changements de fuseau horaire, les redémarrages programmés de votre PC, les pannes de votre FAI, la maintenance de votre VPS, ......... Blah, Blah... de votre Forward-Test et vous pouvez le simuler dans le Back-test. Les résultats que vous obtenez du Back-Test devraient alors être similaires à ceux du Forward-Test que vous avez effectué.
Voici ce que j'avais à dire lorsque j'étais quelques mois dans Link.
"Pour tous ceux qui n'ont pas confiance dans le back-tester, laissez-moi conclure en disant "Je n'ai jamais créé un système dans le back-tester qui n'a pas donné les mêmes résultats dans les tests de démonstration que dans le back-testing". Ok, à une exception près, le Bug. Maintenant, je ne suis pas assez naïf pour penser que l'environnement de back-testing est le même que l'environnement de test en direct. Je ne peux pas insister assez sur ce point, si votre courtier vous re-cote, ne ferme pas vos ordres aux stops, se bloque lorsque la volatilité augmente...la liste est longue. Donc... vous avez optimisé et testé en mode démo dans un environnement idéal, mais lorsque vous testez en direct, le modèle change... comment appeler cela, un bug. Tout cela à mon humble avis" - ce à quoi Gordon a dû me corriger :)
Dans ce qui précède, je ne me référais pas à #of-Trades/Profit-Performance. Je faisais plutôt référence à la logique du code. Exemple : Si quelqu'un fait des back-tests en supposant que les spreads sont fixes et ensuite fait des démos ou des tests en direct avec des spreads variables. Cette même personne ne peut pas venir ici pleurer que le back-testing est nul parce qu'elle n'a pas pris en compte les spreads. Les personnes qui veulent faire des back-tests doivent comprendre les limites.
Désolé, je ne voulais pas donner l'impression de vous sauter dessus. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ce que je voulais dire, c'est qu'en testant simultanément un compte démo et un compte réel, on peut constater des différences significatives (pas au niveau de la logique, j'espère, mais là aussi on ne sait jamais). Je sais que je ne m'attendais pas à avoir une telle différence dans les ordres et les prix entre le compte démo et le compte réel. En fait, après y avoir réfléchi pendant quelques heures, je pense que le backtesting et le foward testing pourraient même être plus importants que je ne le pensais.
Désolé, je ne voulais pas donner l'impression de vous sauter dessus. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ce que je voulais dire, c'est qu'en testant simultanément un compte démo et un compte réel, on peut constater des différences significatives (pas au niveau de la logique, j'espère, mais là aussi on ne sait jamais). Je sais que je ne m'attendais pas à avoir une telle différence dans les ordres et les prix entre le compte démo et le compte réel. En fait, après y avoir réfléchi pendant quelques heures, je pense que le backtesting et le foward testing pourraient même être plus importants que je ne le pensais.
Oh, tout va bien, j'ai compris que vous n'étiez pas en train de me sauter dessus. Je suis également d'accord avec votre analyse concernant l'utilisation simultanée d'un compte démo et d'un compte réel. Vous soulignez l'importance du back-testing, du demo-testing, du penny-Live-testing.............. tout cela avant d'engager du Real-Investment-Capital. Là où le train a déraillé pour moi, c'est quand j'ai réalisé qu'un même EA fonctionnant dans 2 terminaux mt4 différents sur le même PC pouvait avoir des résultats différents à cause de paquets manquants et/ou de problèmes d'occupation... etc.
J'ai lu quelque part que certaines personnes très intelligentes dans notre société ne font pas de très bons traders à cause de leur besoin d'être correct tout le temps. Étant donné la nature inexacte de toutes les petites choses que vous apprenez chaque jour, je dois dire que c'est assez pour faire piller n'importe qui pendant des heures. Qu'est-ce que je fais vraiment ici ? lol
Oh, tout va bien, j'ai compris que vous n'étiez pas en train de me sauter dessus. Je suis également d'accord avec votre analyse sur la gestion simultanée d'un compte démo et d'un compte réel. Vous soulignez l'importance du back-testing, du demo-testing, du penny-Live-testing.............. tout cela avant d'y engager du Real-Investment-Capital. Là où le train a déraillé pour moi, c'est quand j'ai réalisé qu'un même EA fonctionnant dans 2 terminaux mt4 différents sur le même PC pouvait avoir des résultats différents à cause de paquets manquants et/ou de problèmes d'occupation... etc.
J'ai lu quelque part que certaines personnes très intelligentes dans notre société ne font pas de très bons traders à cause de leur besoin d'être correct tout le temps. Étant donné la nature inexacte de toutes les petites choses que vous apprenez chaque jour, je dois dire que c'est assez pour faire piller n'importe qui pendant des heures. Qu'est-ce que je fais vraiment ici ? lol
A un moment donné, vous devez juste le laisser voler de ses propres ailes, dans un vrai compte. C'est agréable de savoir qu'il est stable et capable d'ouvrir et de fermer des transactions et de faire tout ce que j'attendais de lui. Quand j'ai vu pour la première fois que le langage était petit et qu'il était assez compact, je me suis dit que dans 2-3 semaines j'aurais quelque chose de fonctionnel sur un compte réel. 4 mois plus tard, je suis juste assez confiant pour mettre de l'argent réel sur un compte. J'ai un cimetière entier d'Ea précédents sur un disque UBS. Écrire beaucoup d'échecs est une bonne pratique. Certaines défaillances de la plupart d'entre eux ont fait leur chemin dans cette version de mon Ea. Je suis sûr que d'autres morceaux et une grande partie de la version actuelle se retrouveront dans ma prochaine version. Maintenant, je peux pratiquement consacrer mon temps à la partie stratégie de la prochaine EA.
Oh, tout va bien, j'ai compris que vous n'étiez pas en train de me sauter dessus. Je suis également d'accord avec votre analyse sur l'utilisation simultanée d'un compte démo et d'un compte réel. Vous soulignez l'importance du back-testing, du demo-testing, du penny-Live-testing.............. tout cela avant d'y engager du Real-Investment-Capital. Là où le train a déraillé pour moi, c'est quand j'ai réalisé qu'un même EA fonctionnant dans 2 terminaux mt4 différents sur le même PC pouvait avoir des résultats différents à cause de paquets manquants et/ou de problèmes d'occupation... etc.
J'ai lu quelque part que certaines personnes très intelligentes dans notre société ne font pas de très bons traders à cause de leur besoin d'être correct tout le temps. Étant donné la nature inexacte de toutes les petites choses que vous apprenez chaque jour, je dois dire que c'est assez pour faire piller n'importe qui pendant des heures. Qu'est-ce que je fais vraiment ici ? lol
En lisant tout cela, vous avez soulevé un très bon point : le penny-testing sur un compte réel. Je vais le mettre en place cette semaine ou la suivante, pour voir comment l'EA (ratio RR 1:1) se comporte sur un compte réel avec des pennies. Va-t-il rester à l'équilibre, ou va-t-il perdre/gagner ?
Si toutes les variables du rétro-essai sont absolument identiques, il n'y a aucune chance que l'ordinateur interprète les données différemment.
En les lisant, vous avez soulevé un très bon point : le penny-testing sur un compte réel. Je le mettrai en place cette semaine ou la suivante, pour voir comment l'EA (ratio RR 1:1) se comporte sur un compte réel avec des centimes. Va-t-il rester à l'équilibre, ou va-t-il perdre/gagner ?
C'est définitivement quelque chose de bon qui ressort de ce fil de discussion. Vous avez besoin d'aller LIVE à un moment donné, des centimes ou des méga-dollars. Mais vous devez aussi comprendre que si vous êtes du côté opposé du marché la plupart du temps, ne cherchez pas systématiquement les réponses dans l'EA, la logique, les stratégies, les tests, l'opt, etc, etc. Parce que, mon instinct me dit, c'est probablement juste le manque et l'expérience peu connue dans ce jeu.
Dans ce jeu, vous avez besoin de beaucoup d'expérience, et même de 10 ans d'observation de modèles, de changements, de mouvements et de signaux, etc. Je dirai que vous pouvez seulement faire une réduction de 20% par an (si vous arrivez à survivre une année), et si vous êtes assez chanceux pour tomber sur une certaine cohérence. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une seule pièce d'EA qui le fait, cependant, le drawdown était trop fou pour le risque d'un petit gars.
Si vous n'avez jamais, jamais été sur le plancher de négociation, les courtiers, les bureaux intermédiaires, etc, mais que vous vous lancez dans cette aventure, mon conseil est le suivant : commencez par vos plus petits centimes, mais les plus précieux. Prenez chaque centime qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Vous pouvez être au chômage, en quête désespérée de revenus, endetté, ou simplement en manque de liberté, etc, tant mieux. Parce que cette attitude persévérante pour gagner pour vous-même, va créer votre stratégie gagnante. La question est de savoir comment, quand, où et qui vous y amène.
Je connais des gens et mes propres collègues qui ont perdu leur emploi, avalé des tonnes de douleurs dans leur vie - ont recommencé avec 1000 $, puis 2000 $, puis 5000 $, et tout cela s'est envolé, après des années de dur labeur. Enfin, avec leurs derniers 100 $, en négociant sur 0,1 micro lot, ils ont réussi à en tirer quelque chose. Et attention, ce sont des traders expérimentés... que dire des inexpérimentés comme la plupart d'entre nous.
Je vous souhaite le meilleur. Et j'espère avoir été utile pour vous.