Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 8
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Salut, Cod3 : Des progrès ? Comment sont les codes et la méthode "reverse" ? Sont-ils utiles pour vous ?
Salut, Cod3 : Des progrès ? Comment sont les codes et la méthode "reverse" ? Sont-ils utiles pour toi ?
Hey DioStar, je suis toujours en train de tester 1:1 RR, je n'arrive pas à trouver la logique pour décider si je dois inverser les ordres. Avez-vous des suggestions pour prendre de telles décisions ?
Voici le relevé jusqu'à présent, pour le ratio 1:1 RR
Déclaration : 7064834 - 3votre transaction totale = 32. Trop faible pour être jugé sur l'ensemble du rapport. Donc, voici ce que vous pouvez faire.
En mathématiques appliquées, probabilité statistique, étant donné la faible disponibilité des données, le plus précis à faire est quelque chose appelé travail d'interpolation biaisée. Les données qui tombent sur cette base sont soit des données d'événements simultanés mais exclusifs, le mode relatif, ou des événements circonstanciels qui ont une probabilité minimale.
Je traduis tout cela en termes profanes pour vous. Concentrez-vous sur vos victoires, vos défaites consécutives pour ce cas. elles sont 2,4, en ce moment.
Sur la base de ces 2 événements: la probabilité sera modifiée en : augmentant votre stop loss à disons le double de là où il est, et en même temps, augmenter votre TP à PAS plus de 1,4 fois ~ Golden ratio, pour atteindre les niveaux de Fibo plus rapidement.
C'est le meilleur jusqu'à présent, je peux aider Cod3. Si vous digérez tous ces "mambo-jambos brutaux", donnez-vous une bonne tape, car votre EA a besoin de vous et de toute votre éducation.
votre transaction totale = 32. Trop faible pour être jugé sur l'ensemble du rapport. Donc, voici ce que vous pouvez faire.
En mathématiques appliquées, probabilité statistique, étant donné la faible disponibilité des données, le plus précis à faire est quelque chose appelé travail d'interpolation biaisée. Les données qui tombent sur cette base sont soit des données d'événements simultanés mais exclusifs, le mode relatif, ou des événements circonstanciels qui ont une probabilité minimale.
Je traduis tout cela en termes profanes pour vous. Concentrez-vous sur vos victoires, vos défaites consécutives pour ce cas. Elles sont 2,4, pour le moment.
Sur la base de ces 2 événements: la probabilité sera modifiée en : augmentant votre stop loss à disons le double de là où il est, et en même temps, augmenter votre TP à PAS plus de 1,4 fois ~ Golden ratio, pour atteindre les niveaux de Fibo plus rapidement.
C'est le meilleur jusqu'à présent, je peux aider Cod3. Si vous digérez tous ces "mambo-jambos brutaux", donnez-vous une bonne tape, car votre EA a besoin de vous et de toute votre éducation.
De combien de transactions à terme ai-je besoin, pour dire OK, ce système est de la merde ou PAS de la merde ? 1000+ ???
Je vais donner à ce test de ratio RR 1:1 encore 2 ou 3 semaines, après quoi je commencerai à changer les valeurs SL et TP selon vos recommandations.
Merci
De combien de transactions à terme ai-je besoin, pour dire OK, ce système est de la merde ou PAS de la merde ? 1000+ ???
Je vais tester ce ratio RR 1:1 pendant encore 2-3 semaines, après quoi je commencerai à modifier les valeurs SL et TP selon vos recommandations.
Merci
Je n'ai JAMAIS dit que c'était de la merde. J'ai dit que 32 trades est trop petit pour juger le RAPPORT. Pas le système. Ne pas lier les deux, c'est définitivement incorrect, en particulier dans un test lent, en avant, que vous avez décidé.
Vous dites seulement que votre système est nul, quand toutes les possibilités sont épuisées mais que tous les résultats ne correspondent pas à vos attentes.
Sur une autre note :
J'avais l'habitude de ne faire que des tests avancés comme vous le faites (et je ne croyais pas au backtest), mais après quelques discussions difficiles et des échanges rationnels avec d'autres personnes plus expérimentées dans les phases de test, j'ose vous dire ceci :
Un forward test est exactement = à un backtest. J'en suis convaincu à 100%. Dans tous les cas, si vous avez le temps et les ressources, par tous les moyens et souhaits, continuez le fwd testing.
Je n'ai JAMAIS dit que c'était de la merde. J'ai dit que 32 échanges, c'est trop peu pour juger le RAPPORT. Pas le SYSTÈME. Ne pas lier les deux, c'est définitivement incorrect, en particulier dans un test lent, en avant, que vous avez décidé.
Vous dites seulement que votre système est nul, quand toutes les possibilités sont épuisées mais que tous les résultats ne correspondent pas à vos attentes.
Sur une autre note :
J'avais l'habitude de ne faire que des tests avancés comme vous le faites (et je ne croyais pas au backtest), mais après quelques discussions difficiles et des échanges rationnels avec d'autres personnes plus expérimentées dans les phases de test, j'ose vous dire ceci :
Un forward test est exactement = à un backtest. J'en suis convaincu à 100%. Dans tous les cas, si vous avez le temps et les ressources, par tous les moyens et souhaits, continuez les tests fwd.
Je sais que vous ne l'avez pas fait, c'est mon analyse pour un système, si c'est rentable c'est bon, sinon c'est de la merde.
Je ne suis absolument pas d'accord avec forwardtest = backtest, mais c'est mon opinion, qui a été formé après avoir vu des systèmes qui font si bien dans le backtesting, mais qui échouent ensuite dans la réalité.
Voici les résultats jusqu'à présent, il a récupéré ses pertes pour le moment !
Déclaration : 7064834 - 3Je ne suis pas du tout d'accord avec forwardtest = backtest, mais c'est mon opinion, qui s'est formée après avoir vu des systèmes qui fonctionnent très bien en backtesting, mais qui échouent dans la réalité.
J'ai vu et expérimenté tout cela aussi bien, donc je sais beaucoup ce que vous voulez dire. Les marchés seront plus avancés que n'importe quelle machine, c'est indéniable.
Mais le problème ici est différent ; il s'agit de tester un programme. Tout ce que vous avez à faire est de lancer un backtest sur la même période, et de comparer les résultats. Si seulement ils ne sont pas les mêmes, alors vous pouvez dire qu'il y a une différence entre les deux.
J'ai vu ET vécu tout cela trop bien, donc je sais beaucoup ce que vous voulez dire. Les marchés seront plus avancés que n'importe quelle machine... c'est indéniable.
Mais la question ici est différente ; il s'agit de tester un programme. Tout ce que vous avez à faire est de lancer un backtest sur la même période, et de comparer les résultats. Si seulement ils ne sont pas les mêmes, alors vous pouvez dire qu'il y a une différence entre les deux.
Vous avez raison, et c'est la seule façon de valider le backtesting, c'est d'exécuter un forward, puis un backtest, puis de comparer. Mais je peux supposer que les résultats ne seront pas identiques.