Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 3

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danjp:


Après avoir amélioré la qualité de la modélisation comme RaptorUK l'a suggéré. Jetez également un coup d'œil au nombre de transactions, le premier ensemble avait 1886 transactions, ce qui est un assez bon nombre de transactions testées. Je ne suis pas sûr des dates testées, mais je testerais des dates beaucoup plus longues pour avoir plus de transactions testées, 39 n'est vraiment pas un bon échantillon.

Le total de 156 transactions testées est beaucoup plus fiable que ces 39 transactions de backtest. L'idée générale du backtest est d'effectuer autant de transactions que possible et d'obtenir des résultats rapides. À quoi sert le backtesting ?

 
Vous devriez transformer cela en un petit projet de création d'un système gagnant à partir de cela. Tout le monde commence avec la version actuelle de l'EA et y ajoute quelque chose. Ensuite, vous sélectionnez le codeur le plus fort parmi vous pour rassembler les meilleures idées. Quand vous aurez atteint votre objectif, vous l'intégrerez dans le code de base. Ce sera très intéressant de voir ce qui en sortira.
 

Je chercherais un autre moyen d'entrer sur le marché. Lorsque le signal est donné par ces indicateurs, il est déjà trop tard. J'utilise toujours des ordres à cours limité pour anticiper ce que le marché va faire. Certains peuvent se moquer de cette approche, mais elle a fonctionné pour moi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon.

 
ubzen:
Vous devriez transformer cela en un petit projet de création d'un système gagnant à partir de cela. Tout le monde commence avec la version actuelle de l'EA et y ajoute quelque chose. Ensuite, vous sélectionnez le codeur le plus fort parmi vous pour rassembler les meilleures idées. Quand vous aurez atteint votre objectif, vous l'intégrerez dans le code de base. Ce sera très intéressant de voir ce qui en sortira.

Si vous aviez pris le temps d'étudier cet EA, de le tester, de trouver sa logique, ses modèles, ses codes, etc, et quoi encore, vous n'auriez probablement pas mentionné tout cela. Peut-être même le contraire.

Je préfère collaborer, ou du moins être motivé pour voir, si cela avait été un EA vierge - juste une ligne de logique la plus simple pour commencer (par exemple acheter/vendre à une nouvelle barre, etc, et c'est tout), cela ne me dérangerait pas d'en rajouter à partir de là.

Et je crois aussi, que ceux qui veulent des papilles fraîches, seront intéressés. De plus, cet EA est rempli de tonnes de conditions d'indicateurs, et, ils peuvent être plus inconstants que l'esprit d'une femme.

 
mbirrell:

Je chercherais un autre moyen d'entrer sur le marché. Lorsque le signal est donné par ces indicateurs, il est déjà trop tard. J'utilise toujours des ordres à cours limité pour anticiper ce que le marché va faire. Certains peuvent se moquer de cette approche, mais elle a fonctionné pour moi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon.

Je suis d'accord avec vous sur les indicateurs. J'utilise un simple ma dans mon EA actuel, uniquement comme paramètre dynamique pour un StopLoss. Je suis heureux de voir que votre EA fonctionne bien. Je me souviens de vos messages dans un autre fil et j'étais impressionné par ses performances.
 
ubzen:
Vous devriez transformer cela en un petit projet de création d'un système gagnant à partir de cela. Tout le monde commence avec la version actuelle de l'EA et y ajoute quelque chose. Ensuite, vous sélectionnez le codeur le plus fort parmi vous pour rassembler les meilleures idées. Quand vous aurez atteint votre objectif, vous l'intégrerez dans le code de base. Ce sera très intéressant de voir ce qui en sortira.

Idée intéressante, je si c0d3 est d'accord, je vais essayer. Je devrais pouvoir remplacer ma fonction de règles par les siennes. Cela lui donnerait des règles sur les heures de trading, la notification par email, la vérification des erreurs, l'empilement, les ordres limites et en attente, le trailing stop, le stop, etc. Il ne faudrait probablement qu'un jour ou deux pour que ces règles fonctionnent dans mon shell EA. Je pourrais ensuite essayer de modifier les règles pour essayer de le rendre plus rentable.
 
danjp:

Idée intéressante, je f c0d3 est d'accord avec ça, je vais essayer. Je devrais pouvoir remplacer ma fonction de règles par les siennes. Cela lui donnerait des règles sur les heures de trading, la notification par email, la vérification des erreurs, l'empilement, les ordres limites et en attente, le trailing stop, le stop, etc. Il ne faudrait probablement qu'un jour ou deux pour que ces règles fonctionnent dans mon shell EA. Je pourrais alors envisager de modifier les règles pour essayer de les rendre plus rentables.

Si vous avez vu ses "règles", elles sont quelque chose comme ceci (pour le cas de la vente) :

 if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60 && Close[0]<=fastMA240))
   {
      // we are in a downtrend
      //Comment("\n"+"short only");
      shortEntry();
   }

Mathématiquement parlant, c'est un non-sens. La raison en est que la MA sur les cadres supérieurs est, comme prévu, plus lente en raison du temps plus long nécessaire pour compléter une barre, que les cadres inférieurs. Donc, dans l'ensemble, cette logique finit par être principalement déterminée par cette condition inférieure :

if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60

Donc, à ce moment-là, la MA montre le passé du point de vue de MA240, puis 60, puis 30, le marché était vendeur. Ma suggestion peut être simplement "d'inverser" cette règle absurde, donc au lieu d'une entrée courte, allez longue, et vice versa. Je suis tout à fait sûr que le résultat sera plus joli.

 

J'ai modifié l'image de 60 à 240, en me débarrassant de ces conditions MA redondantes et insensées, en ne gardant que MA60, les résultats sont légèrement meilleurs que les précédents. (Note : ce n'est qu'un test d'un an).


 

@diostar, idées et points de vue intéressants sur les logiques MTF. C'est quelque chose que j'ai remarqué à propos des logiques MTF, une période de temps domine généralement le système.

@danjp, oui, c'est probablement le moyen le plus rapide d'intégrer les règles dans un programme opérationnel auquel vous faites confiance. Puisque la plupart d'entre nous ont déjà un modèle sur lequel brancher une logique. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise pour donner ses codes, une suggestion serait que celui qui assemble les codes utilise des bibliothèques de confiance de notre base de code. (Exemple : OrderReliable.mqh.).

Vous savez quoi ? J'aime bien cette idée. Si je peux obtenir 3 personnes pour signer d'ici, je vais commencer un nouveau fil de discussion. Nous collaborons dans l'effort d'essayer de créer un EA rentable. Ce sera un bon test pour voir si plusieurs traders peuvent vraiment trader le même système :)

 
ubzen:

@diostar, idées et points de vue intéressants sur les logiques MTF. C'est quelque chose que j'ai remarqué à propos des logiques MTF, un seul horizon temporel domine généralement le système.

Vous avez mal compris. MTF n'est pas la raison, ni même un problème. Le prb est juste MA. Laissez-moi essayer d'expliquer, très brièvement.

MA raconte le passé. Donc quand on prend un signal MA, disons sur un H1, l'attente, E, est que sur le cadre suivant, disons H4, sera "en accord" avec le passé du H1. Le profit est quand le passé de H1 se manifeste sur H4 actuel. Quand E se produit, cela signifie fermer le trade, ou faire ce que la stratégie veut.

Mais dans ce cas, l'affiche a pris l'inverse. C'est une erreur de base, car toutes les attentes sont mélangées.

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