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Si vous n'effectuez pas vos tests de manière cohérente, comment voulez-vous obtenir des résultats cohérents ?
Je ne m'y connais pas en Oanda . . mais les comptes de démonstration d'Alpari ont leurs meilleurs spreads, leur compte réel avec le plus petit dépôt a des spreads qui sont beaucoup, beaucoup plus mauvais.
La reconnexion à votre courtier va très probablement écraser certaines de vos données . ... ce qui peut conduire à des disparités de données.
Votre expérience avec Alpari peut vous induire en erreur : Les clients live et démo d'Oanda semblent être très similaires à bien des égards. Il n'y a certainement pas de différence systématique dans les prix ou les spreads offerts (il est possible de trouver des différences occasionnelles de 0,1 pip entre les graphiques d'offres et de demandes de la démo et du live, mais Oanda m'a assuré que c'est parce que les graphiques n'incluent pas toujours chaque tick). Mais ce qui est plus important pour le sujet de ce fil de discussion, c'est que la grande majorité des transactions ont lieu des mois plus tôt dans la période couverte par les données téléchargées. Si vous jetez un coup d'œil aux graphiques de 7 mois de backtesting dans le premier post de cette discussion, je pense que vous percevrez une différence dès le début.
La différence doit donc encore être expliquée - je pense maintenant que quelque chose ne fonctionne pas correctement, et cela peut potentiellement être très trompeur pour les utilisateurs.
@RaptorUK, je suis sûr que vous avez raison en général, mais mon point principal est que dans le backtest sur 7 mois environ avec les données historiques ayant été construites à partir des mêmes données 1 min dans les deux cas, la majorité des données utilisées par les backtests n'auraient sûrement pas dû provenir du courtier du tout. Par conséquent, la plupart des différences doivent encore être expliquées. Le serveur auquel on se connecte peut bien influencer les résultats, mais l'ampleur de l'effet est bizarre et le mécanisme inconnu. La raison pour laquelle je ne suis pas heureux d'en rester là est qu'il est maintenant certain que les backtests metatrader peuvent parfois être spectaculairement trompeurs et je veux découvrir comment et quand cela se produit. Quel genre d'effet peut augmenter la rentabilité des transactions de plusieurs dizaines de pips chacune sur une série d'environ 200 transactions ? Il ne serait certainement pas justifié à ce stade d'arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun problème lorsqu'on est connecté à un serveur en direct.
En suivant les conseils de zzueg, j'ai l'intention d'essayer de créer une nouvelle installation de metatrader, déconnectée du serveur, en supprimant toutes les données de l'historique, en reconstruisant les données à partir de données téléchargées et en faisant des backtests, ce qui devrait éliminer complètement le serveur. Le seul problème pratique de cette approche pour un développement régulier est que le mois en cours ne sera pas utilisé dans le backtesting.
Qu'en est-il de la commission calculée dans l'environnement de démonstration et dans l'environnement réel ?
Suite à la contribution de zzueg, j'ai l'intention d'essayer de créer une nouvelle installation de metatrader, déconnectée du serveur, de supprimer toutes les données de l'historique, de reconstruire les données à partir de zéro à partir des données téléchargées et de faire des backtests, ce qui devrait éliminer complètement le serveur. Le seul problème pratique de cette approche pour un développement régulier est que le mois en cours ne sera pas utilisé dans le backtesting.
Prenez note de ceci :
d'ici : https://www.mql5.com/en/articles/1512