Puis-je avoir quelques réflexions sur ces résultats de backtest ? - page 4
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Ok, juste pour rire, avant que j'aille me coucher. J'ai corrigé les problèmes d'OrderSend...
*Note, aucun trade n'est réellement placé après le 14/04/2011, je suppose que j'ai trop resserré les points d'entrée.
Voici Jan 2011 - Présent
Voici Jan 2009 - aujourd'hui
Voici Jan 2009 - Présent (en utilisant 4% du solde pour chaque transaction, au lieu de 2%)
Aussi, je suis désolé DanJP d'avoir détourné votre fil.
Pas d'inquiétude, j'apprécie toujours le sujet.
Ok cool. :-) Une nouvelle vérification de la volatilité a permis de supprimer 4 des 5 transactions à perte, tout en conservant les transactions à profit intactes. Le seul trade à perte restant a été tracé à partir d'un ensemble de trades gagnants. J'ai ajouté 7 fois à un trade de tendance, et le dernier ajout était trop proche de la fin de la tendance, donc ce trade était une perte, alors que les autres étaient tous des profits.
Ok cool. :-) Une nouvelle vérification de la volatilité a permis de supprimer 4 des 5 transactions à perte, tout en conservant les transactions à profit intactes. Le seul trade à perte restant a été tracé à partir d'un ensemble de trades gagnants. J'ai ajouté 7 fois à un trade de tendance, et le dernier ajout était trop proche de la fin de la tendance, donc ce trade était une perte, alors que les autres étaient tous des profits.
Que faites-vous pour vérifier la volatilité ? Je jouais avec l'indicateur ATR. Il fonctionnait bien mais les niveaux étaient spécifiques à la paire de la façon dont je l'utilisais.
Que faites-vous pour vérifier la volatilité ? Je jouais avec l'indicateur ATR. Il fonctionnait bien mais les niveaux étaient spécifiques à la paire de la façon dont je l'utilisais.
Le code que j'ai ajouté est collé ci-dessous. Maintenant, ce n'est pas parce que je l'utilise pour dire de ne pas trader, que ce n'est pas un mouvement de prix valide. Cependant, cela me permet
Cependant, cela me permet d'entrer dans le trade quelques barres plus tard (en supposant que mes indicateurs montrent encore de bons signes d'une tendance dans cette direction), et cela m'évite ce qui se produit dans 90+% des cas, à savoir un énorme mouvement de prix.
Cela m'évite ce qui se produit dans plus de 90 % des cas, à savoir une hausse géante du prix, puis un retracement et enfin une poursuite de la hausse du prix. 9 fois sur 10, si j'entre en position à ce moment-là,
j'ai un stoploss et le prix remonte. Ce code me permet donc d'éviter cela la plupart du temps. YMMV.
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// Si la clôture d'il y a 4 bougies était >70pips, nous ne prenons pas le trade initial, c'est un mouvement trop rapide.
// Cela pourrait indiquer qu'une nouvelle a déclenché le mouvement du prix ou qu'une nouvelle est sur le point d'arriver.
if (Close[4]>Close[1]) {
si ((Close[4]-Close[1])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA : CheckForNewOpen() : Close[4] >= 70pips away from Close[1], could be a news break. Ne traitez pas ici.") ;
stepForward = 100 ;
retour (false) ;
}
} else {
si ((Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA : CheckForNewOpen() : Close[4] >= 70pips away from Close[1], could be a news break. Ne pas trader ici.") ;
stepForward = 100 ;
retour (false) ;
}
}
Atr + écart type a fonctionné pour moi de manière dynamique pour les paires. J'y ai ajouté le changement de spread.
Oui, pour ma ligne de signal sur mon indicateur personnalisé, j'utilise des calculs autour de StdDev et ATR pour générer la ligne de signal. Si elle est < 0, elle est parfaitement exacte dans 95 % des cas pour indiquer que le marché est latéral ou se rapproche de la fourchette.
Merci à vous et à forexCoder pour votre aide. Je vais ajouter StdDev dans ma fonction Volatilité dans mes deux EA sur lesquelles je travaille.