Puis-je avoir quelques réflexions sur ces résultats de backtest ? - page 3

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Non, c'est la même idée que pour mon SDP-Tread. Fermer la moitié de la taille et laisser le reste rouler. Permettez-moi d'être critique pendant un moment. Le problème avec les systèmes de tendance est le rythme. Cela va faire des ravages sur le physique de la plupart des gens. Je veux dire que vous avez négocié pendant une année entière et vous êtes toujours là où vous avez commencé, en prenant de petites pertes encore et encore.

Je ne sais même pas pourquoi les gens créent des milliers d'indicateurs différents. 99% d'entre eux donnent la même information. Par exemple, si je place le stochastique sur un graphique et que je joue suffisamment avec la période, je pourrais créer presque le même effet que votre ligne bleue. Qui peut dire que votre ligne bleue est supérieure. Donc, je suis d'accord avec vous, utilisez ce qui vous fait vous sentir mieux :). La raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration et que j'ai presque oublié, c'est parce que la plupart des systèmes de tendance montrent des résultats similaires, votre système peut montrer des résultats similaires au système présenté dans mon lien lorsque vous commencez à remonter dans le temps.

Puisque vous êtes un suiveur de tendance, je vous recommande de pyramider les lots lorsque la position évolue en votre faveur. (expérimentez avec ceci si d'une manière ou d'une autre vous n'aimez pas les résultats sur 10 ans). Les suiveurs de tendance doivent vraiment profiter au maximum de la tendance. C'est votre pain et votre beurre. L'attaque est votre meilleure défense. Exemple : lorsque vous avez fermé le deuxième ordre, parce que le bleu et le vert étaient encore au-dessus de 0, cela aurait pu être un bon point pour empiler ... tout en déplaçant le trailing stop bien sûr :).

Quoi qu'il en soit, j'aime toujours votre système et j'attends avec impatience les résultats sur 10 ans, si vous décidez de les fournir.

 
En fait, maintenant que vous en parlez, l'autre jour j'ai testé la même période de 6 mois et au lieu d'utiliser 2% de mon solde pour chaque transaction, j'ai utilisé 5%, et les résultats ont grimpé en flèche jusqu'à >30k$ de profits. Je suis donc d'accord avec cela, la tendance est le pain et le beurre et je devrais l'utiliser à mon avantage. Je dois juste trouver l'endroit parfait où je suis heureux de risquer :-) Je travaille sur le backtest de 10 ans, je le posterai bientôt quand il sera terminé.
 

C'est bien triste. :-(

1er janvier 2001 - aujourd'hui

 
Pas vraiment, lol... Demandez-vous si vous pouvez vivre avec ces résultats pendant 10 ans. Je sais que je ne peux pas. Il est temps de faire d'autres expériences. Cependant, le fait que cela fonctionne ces derniers temps devrait être un encouragement à l'utiliser maintenant. Mais le fait que vous le sachiez rendra les choses plus difficiles car vous ne pourrez pas l'échanger plus loin que vous ne pouvez le lancer.
 
Je viens d'ouvrir le graphique et la première date qu'il affiche est le 12 décembre 2005. Je suppose que mon courtier ne fournit rien avant cette date. Donc ça fait seulement 5 ans et demi environ.
 

Téléchargez 10 ans de données ici. Utilisez le script de conversion de période pour transformer M1 en toutes les périodes. Ce qu'il faut garder à l'esprit : ce ne sont pas les données de votre courtier. Mais les données de votre courtier ne sont pas parfaites pour le temps réel non plus car elles ne sont que M1. Dans le pire des cas, cela vous permettra de savoir comment votre système se comporte avec les données d'autres courtiers. Le Forex n'est pas une science exacte. Il suffit d'une différence d'un point de pourcentage pour que le test sur un courtier soit plus intéressant que sur un autre. Votre système doit être conçu pour surmonter ces différences et produire des résultats similaires.

 
wow, il semble qu'il y ait une infinité de variables dans la gestion du forex :-)
 

J'ai fait un petit ajustement à ma position ouverte. J'ai resserré un peu les restrictions. Il faut beaucoup moins de transactions, mais oui... regardez ça :-)

Encore une fois, c'est sur les 6 derniers mois, où j'obtiens déjà les meilleurs résultats.

 
en fait, ignorez ça. vers la fin, mon calculateur de lots s'est embrouillé et a commencé à donner des erreurs de commande parce qu'il ne pouvait pas diviser le lot en 2 de manière égale. lol
 

Pas assez de transactions, selon moi. Vous suivez maintenant la voie de l'ajustement des courbes et sur un petit nombre de transactions en plus. Ces résultats sont loin de correspondre à ce que vous pouvez attendre. Définissez des attentes réalistes.

Pourquoi ne pas simplement faire un essai préalable ? Cela pourrait vous rendre enthousiaste pendant une semaine environ (voire plus). 8)

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