Puis-je avoir quelques réflexions sur ces résultats de backtest ? - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous voulez vraiment vous débarrasser de vos problèmes de graphiques non concordants et faire en sorte que votre EA atteigne une qualité de modélisation de 90 %. Je peux vous dire que lorsque je n'ai que quelques données non concordantes sur mon EA, les résultats sont extrêmement différents de ceux obtenus avec de bonnes données.
Vous voulez vraiment vous débarrasser de vos problèmes de graphiques non concordants et faire en sorte que votre EA atteigne une qualité de modélisation de 90 %. Je peux vous dire que lorsque je n'ai que quelques données non concordantes sur mon EA, les résultats sont extrêmement différents que lorsqu'il a de bonnes données.
Merci de m'avoir rappelé de corriger ça. Un autre posteur m'a envoyé un lien, et m'a suggéré de le faire aussi, j'ai laissé passer l'occasion. Cela a fait une différence dans le rendement total, pas beaucoup comparé au rendement que cet EA semble afficher en mode test. Mais ce sera bien de le faire correctement dès le départ la prochaine fois que je testerai cet EA sur d'autres paires et que je testerai aussi un autre EA sur lequel je travaille et qui n'aura probablement pas le même type de courbe et de rendement que celui-ci.
Faites-moi une faveur, exécutez-le de 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 et postez la courbe ici. Merci d'avance ;)
Intéressant, les résultats étaient similaires pour 2008-2009 aussi. Au moins, mes fonctions de risque semblent s'ajuster correctement, elles me permettent de perdre mon argent lentement.
Y a-t-il une durée générale ou un nombre total de transactions pour un bon backtest que les gens utilisent ici ? Avant d'exécuter ces tests ici, j'ai toujours utilisé forex tester pour mon backtesting manuellement.
.... Y a-t-il une durée générale ou un nombre total de transactions pour un bon backtest que les gens utilisent ici ? ....
Non, à mon avis, plus il y en a, mieux c'est. À un moment donné, il faut se dire que c'est suffisant et faire avec ce qu'on a. Cela ne veut pas dire que vous devez optimiser des données datant de 10 ans. C'est déjà arrivé... c'est déjà fait. Aujourd'hui, lorsque je crée une nouvelle stratégie, je la teste sur 3 mois et je passe à 1 an. Ensuite, je fais un retour en arrière année par année. Puis je passe à la devise par devise. A un moment donné, ça casse. Je note les endroits où ça n'a pas marché, j'essaie de comprendre pourquoi et je passe à autre chose.
Plus vous jouerez avec le testeur, plus vous vous ferez une idée des différentes stratégies et de ce qui fonctionne sur tel ou tel comportement du marché. Bien sûr, vous devrez faire tout cela sur les comptes Live-demo et Pennies avant d'y engager votre compte de retraite. En général, s'il affiche de mauvais résultats 8 années sur 10, surtout si ces mauvaises périodes sont récentes, vous aurez besoin d'une bonne excuse pour le négocier en argent réel. Cependant, si l'inverse est vrai et qu'il se comporte bien sur plusieurs devises. Alors je me concentre sur les fondamentaux comme facteur de rupture. Du moins, c'est le plan jusqu'à présent. Je suis en train d'apprendre comme vous ...... Le temps nous le dira.
Pour les stratégies manuelles, si vous êtes nouveau, donnez-vous environ 1 an de résultats (3 mois si vous avez de l'expérience). Pour les conseillers experts, donnez-vous environ 3 mois, mais c'est après avoir fait des back-tests détaillés et compris tous les aspects du système, et après avoir vérifié que le code ne contient aucun bug.
Voici mon EA actuel de 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
Et le voici du 2011-01-01 à aujourd'hui (facteur de profit de 3.82, 52% de trades profitables)
* Commençant avec un solde de 10k$, utilisant des stop loss de 30pip et des stratégies de money management.
Je n'ai pas peur de le montrer. Je suis un nouveau venu, c'était mon tout premier message :-) J'essayais juste d'établir un lien avec la personne qui a posté la question initiale. Voici le rapport des 6 derniers mois (le 2ème graphique)
Le drawdown absolu n'était que de 34 $, mais j'imagine que c'est à cause du moment où j'ai commencé le testeur. C'était probablement de la pure chance, et bien sûr, comme vous l'avez vu en commençant dans la période que vous avez suggérée (qui était probablement une période horriblement volatile du marché) a prouvé qu'il y avait des pertes plus importantes. Quoi qu'il en soit... voilà. :-)
**De plus, l'écart de 6 mois est dû au fait que vous avez spécifiquement demandé cette période, et j'ai fait la majorité de mes tests de janvier 2011 à aujourd'hui, ce que j'ai montré ici. Je pourrais les afficher également, mais je suis loin d'être prêt à commencer à dire que mon système est génial, et je suis désolé si vous avez eu cette impression dans mon message original. Encore une fois, j'essaie simplement de répondre à la question du posteur initial. En fait, je suis content que vous nous ayez donné cet intervalle de temps à regarder, parce que c'est un véritable ours à traverser et cela aidera dans les futurs backtesting !
Votre test est tout simplement génial en termes de statistiques ; je me fiche de ce que disent les autres. Ce n'est pas seulement Long ou Short. Le Draw-down relatif est presque à un seul chiffre. Le dimensionnement des lots semble correct. Il est en équilibre pendant les mauvaises années. Le nombre moyen d'opérations par an permet d'obtenir une bonne capitalisation.
La seule autre chose que je peux recommander est de faire fonctionner le système davantage sur d'autres périodes et devises pour lesquelles il n' a pas été optimisé. Puis testez-le en direct. J'aime ce système, il doit être un suiveur de tendance qui joue selon toutes les règles. Quelque chose que même moi je n'ai pas pu maîtriser.
Merci. Je suis en effet les tendances. J'ai fini par créer mon propre indicateur qui montre la tendance sur deux autres horizons temporels, ainsi qu'une ligne de signal qui me donne une assez bonne indication du moment où le marché se trouve dans un état de rangebound/sideways. J'aime trader sur le graphique de 30 minutes, j'ai donc configuré mon indicateur pour les deux autres horizons temporels les plus élevés (1 heure et 4 heures).
Ainsi, sur mon indicateur, au-dessus de la ligne 0 se trouve la TimeFrame1 (1 heure) et en dessous de la ligne 0 se trouve la TimeFrame2 (4 heures). Si la ligne bleue passe en dessous de la ligne zéro, comme vous le voyez ici, c'est un marché de type rangebound/sideways et je reste en dehors. De même, je n'entre en position que lorsque les deux TimeFrame1 et TimeFrame2 correspondent. Si elles sont toutes deux vertes, c'est une position longue, si elles sont toutes deux rouges, c'est une position courte. Bien sûr, je perds une partie du mouvement du prix car j'attends que les indicateurs rattrapent leur retard, mais je trouve qu'il est préférable d'attendre une transaction plus probable que de prendre une position trop tôt et de toucher votre stoploss. Ce n'est qu'un des nombreux indicateurs que j'utilise pour entrer et prendre des positions complémentaires. Je suis sûr qu'il existe des indicateurs qui peuvent me dire la même chose, mais j'étais fatigué d'en chercher un et j'ai décidé de créer le mien :-)
* Les transactions que vous voyez sont une autre idée de gestion de l'argent que j'ai eue. En fait, dans ma stratégie, le point d'entrée est la partie la plus critique. Donc, je l'ai divisé en deux transactions égales et séparées. L'un d'entre eux a une prise de profit de 2 fois le stoploss, et l'autre n'a pas de prise de profit. Je ferme les transactions en fonction des indicateurs et des renversements de tendance. Donc, ce qui s'est passé dans ces deux transactions, c'est qu'il y avait deux positions d'entrée. Les deux ont pris 2 trades. Les deux premiers trades ont atteint le take profit et les deuxièmes trades ont augmenté encore plus jusqu'à ce que mes autres indicateurs les ferment. L'idée derrière cela est que plus souvent qu'autrement, j'ai constaté que même lorsque je fais un mauvais trade, le prix atteindra 2x mon stoploss dans la direction que j'avais prévue avant qu'il ne redescende pour atteindre mon stoploss. Ainsi, en faisant deux transactions égales, et en permettant à l'une d'entre elles de prendre des bénéfices, si le prix se retourne contre moi et atteint mon stoploss sur la deuxième transaction, je suis alors au seuil de rentabilité. Si le prix se retourne immédiatement contre moi et que les deux transactions atteignent le stoploss, alors je n'ai pas perdu plus que ce que j'étais prêt à risquer au départ :-). Ce n'est peut-être pas nouveau pour tout le monde, mais cela a changé la donne pour moi. lol