Backtesting avec données en ticks - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
[...] j'ai remarqué que le testeur de stratégie a cessé d'ouvrir des transactions après environ 2 semaines. [...]
Vous devrez poster votre code pour obtenir de l'aide à ce sujet.... Je recommande cependant d'ouvrir un nouveau fil de discussion.
mon rêve/objectif : Ce que j'espérais, c'était de donner au testeur de stratégie de bonnes données historiques (surtout si vous pouvez obtenir des données en tic-tac) et vous obtiendrez un bon aperçu de la façon dont votre stratégie aurait réellement négocié au cours de cet historique (slippage, variance de spread etc. accepté). Mais maintenant, je me demande si cela est réalisable, si le moteur de stratégie peut réellement le faire. CET OBJECTIF EST-IL RÉALISABLE AVEC METATRADER ? Quelqu'un peut me donner un peu d'espoir !
Le testeur MT4 n'est tout simplement PAS conçu pour backtester une stratégie qui repose sur des mouvements intra-M1. C'est pourquoi il est trop simplifié - il ne prend pas en charge les données réelles des tick, les spreads variables, le slippage, les retards ou tout autre phénomène du "monde réel". Pour les stratégies qui s'appuient sur des horizons temporels plus larges, elle est tout à fait adéquate (IMHO).
Il existe des méthodes pour surmonter certaines des limitations - les données réelles en tick et le spread variable peuvent être obtenus par les méthodes mentionnées sur le site de Birt. Les glissements, les erreurs et les retards peuvent être simulés par code. Que cela en vaille la peine ou non est une question d'opinion, mais si vous recherchez une plateforme qui supporte nativement ces fonctionnalités, MT4 n'est pas la bonne...
J'ai quelques stratégies et certaines n'ont pas très bien fonctionné en backtest (bien qu'elles aient bien fonctionné dans mes tests limités jusqu'à présent) et d'autres ont bien fonctionné en backtest.
Je pense que cette méthode de backtesting en tick fonctionne bien. MAIS elle vous enlève le cadre temporel (donc par exemple si vous voulez que quelque chose se passe un jour spécifique - cela complique les choses - ce qui est quelque chose que je vais rencontrer maintenant car je veux qu'il arrête d'ouvrir de nouvelles transactions lorsque nous arrivons à la fin du contrat mensuel).
Stratégie (sur 3 mois de données)
facteur de profit : 1.55 ; total des transactions : 74 (sur M1)
facteur de profit : 1.91 ; total des transactions : 67 (sur tick)
Pensez-vous qu'une telle stratégie (avec ce facteur de profit) soit intéressante ? J'ai fait un peu d'ajustement manuel des paramètres mais je ne pense pas être dans une situation d'ajustement de courbe. Seul un test avec plus de données le dira.
J'ai quelques stratégies et certaines n'ont pas très bien fonctionné en backtest (bien qu'elles aient bien fonctionné dans mes tests limités jusqu'à présent) et d'autres ont bien fonctionné en backtest.
Je pense que cette méthode de backtesting en tick fonctionne bien. MAIS elle vous enlève le cadre temporel (donc par exemple si vous voulez que quelque chose se passe un jour spécifique - cela complique les choses - ce qui est quelque chose que je vais rencontrer maintenant car je veux qu'il arrête d'ouvrir de nouvelles transactions lorsque nous arrivons à la fin du contrat mensuel).
Stratégie (données sur 3 mois)
facteur de profit : 1.55 ; total des transactions : 74 (sur M1)
facteur de profit : 1.91 ; total des transactions : 67 (sur tick)
Pensez-vous qu'une telle stratégie (avec un tel facteur de profit) soit intéressante ? J'ai fait quelques ajustements manuels des paramètres, mais je ne pense pas être dans une situation d'ajustement de la courbe.
mes 2 centimes :
votre stratégie semble être très sensible aux ticks. la diminution du nombre de transactions est un peu étrange. toujours pas de spread variable inclus. peut-être sommes-nous loin de la réalité.
La stratégie ouvre de nouveaux trades une fois que les précédents ont pris un TP ou un SL - donc je suppose que la différence de nombre de trades est due à une différence de résolution - avec une résolution plus élevée, la situation des TP et SL est différente. Oui, c'est assez dépendant du tick, je suppose - c'est pourquoi je suis si impatient d'utiliser les données tick.
Je sais qu'il s'agit des premières étapes et que j'ai encore beaucoup de travail à faire.
Quel niveau de facteur de profit (sur un compte de trading réel, sur une longue période) les gens seraient-ils enthousiastes ? Évidemment plus de 1, mais combien au-dessus de cela les gens pensent - wow, c'est un bon système.
67 trades est un faible nombre de trades pour faire des statistiques, mais si ma mémoire ne me trompe pas, j'ai lu quelque part que tout ce qui est supérieur à PF=2 est considéré comme meilleur que le jeu. donc vous êtes proche de cela. ;)
mais je trouve que d'autres valeurs ont plus d'importance. par exemple drawdown/max pertes consécutives.
Simplement parce qu'un trader laisse tourner un EA tant qu'il est rentable, sans vraiment dépendre de la rentabilité. Mais quand l'EA fait des pertes, l'EA peut être arrêté. Ces facteurs dépendent donc du trader, combien êtes-vous prêt à perdre avant que l'EA ne soit arrêté ?
//z
Je suis toujours en train de tester mon EA - je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment bon - et je cherche des conseils sur les résultats que j'obtiens.
Il s'agit du pétrole brut léger ( symbole CL). J'ai obtenu des données en ticks pour cela depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai mis ces données sous forme de barres M1 et j'ai utilisé Metatrader pour les tester. Je le testerai sous forme de tick dans un avenir proche (probablement en utilisant la méthode que nous avons élaborée dans ce fil).
Résultats de ce test (commencé avec un solde de 10 000) :
// profit : 109,145
// facteur de profit : 2.65
// drawdown absolu : 748
// drawdown maximum : 30,764
// gain attendu : 90
// Nombre de transactions : 1204
Vous remarquerez qu'il y a un gros drawdown à un moment donné. Maintenant, l'endroit où cela se produit n'a pas d'importance car à ce moment-là, suffisamment de "gras" a été accumulé en plus du dépôt initial de 10 000. Donc, il suffit de prendre le coup de 30.000 dollars, de le faire descendre à 50.000 et de le reprendre pour atteindre 100.000. MAIS si je devais commencer avec 10,000 à peu près à ce point, ce drawdown ferait exploser le compte. Donc, je pense qu'il faudrait commencer avec 100.000 de sorte que si ce drawdown se produisait au début des choses - ce serait une perte de 30 pour cent qui est agréable pour quelqu'un avec un profil d'investissement agressif. Ainsi, le bénéfice de 100 000 dans 2,5 ans devient un bénéfice de 100 % dans 2,5 ans (au lieu de 1000 %).
Je suis quelque peu préoccupé par le fait que je puisse avoir une courbe d'ajustement. J'ai ajusté manuellement les paramètres (mais je n'ai pas fait d'optimisation informatique). Je suppose que j'espère que la longue période de test rend moins probable le fait qu'il s'agisse d'un ajustement de courbe... L'idéal serait d'avoir plus de données à tester, comme un nouveau test, mais je n'ai pas plus de données pour le moment.
Donc, vous avez beaucoup d'expérience dans le test des EA. Avec les paramètres de résultat ici - seraient-ils assez bons pour vous faire penser que c'est peut-être un bon EA ?
(ps. avec le tuning préliminaire que je fais maintenant, j'ai été capable d'obtenir le drawdown maximum jusqu'à 20,000 sans réelle perte de profit. je peux obtenir le drawdown maximum plus bas mais alors commencer à perdre le profit final, par exemple avec le drawdown maximum de 13000 mais alors le profit final est moins : 60.000)
Tout le monde peut commenter ? xx