Que se passe-t-il si vous pensez avoir trouvé de l'or ? - page 3
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J'ai également remarqué que le test que vous avez effectué n'avait qu'une qualité de modélisation de 25%, ce qui signifie que les résultats sont suspects.
Vos commentaires sont par ailleurs corrects. Mais la déclaration ci-dessus est beaucoup trop simpliste. Ne le prenez pas mal, mais je pense que vous ne comprenez pas bien comment le pourcentage est calculé et ce qu'il signifie réellement.
De plus, l'exigence dépend de l'EA et des données exactes dont elle a besoin pour prendre ses décisions.
- Certains EA peuvent être testés avec précision avec très peu de données (disons D1 OHLC).
- D'autres EA auront besoin de données tick réelles pour avoir une chance de réaliser un test représentatif.
Si, comme cela semble être le cas, vos stratégies exigent des données très précises et très fines, alors je vous demande : voulez-vous vraiment une modélisation de quelque "qualité" que ce soit ?
CB
Un conseil - ce robot est passé de 10 000 £ à plus de 2 millions de £ en 13 mois.
Panthers Claw
Ne soyez pas trop enthousiaste pour l'instant. Quelques règles générales :
-Si ça marche au test bactérien, ça PEUT marcher au test avancé...
-Si cela fonctionne sur le test avant, cela fonctionnera probablement aussi sur le backtest.
Si/quand vous faites un forward test (avec un broker normal) je parie mon chapeau que vous serez très déçu... l'EA peut même ne pas montrer de profit.
Les EAs en backtest peuvent être soit délibérément, soit par accident, rendus extrêmement rentables... il y a beaucoup de "pièges" dans le backtesting.
Par exemple, l'EA peut utiliser la barre 0 d'un TF plus élevé, ce qui signifie qu'il jette un coup d'œil dans le futur... cela fonctionne très bien sur le backtest où la barre 0 de tous les TF plus élevés est...
disponibles, mais il est évident qu'ils échoueront lamentablement lors des tests à venir.
J'ai en fait créé un tel EA et les profits sont sortis de l'échelle... le testeur n'avait pas de place pour tous les chiffres de la colonne des profits !
J'ai maintenant appris à ignorer complètement les backtests comme preuve de quoi que ce soit, SEULEMENT les tests en amont ou le trading en direct comptent.
Une autre chose que j'ai découvert, c'est que les systèmes ou stratégies basés sur des indicateurs ne seront probablement pas rentables à long terme... ils peuvent fonctionner tant bien que mal pendant un moment.
puis ils commencent à perdre.
Je n'aime pas vous décevoir mais faites au moins un backtesting sur dix ans avant de poster quoi que ce soit.
Hier, j'ai codé un EA qui a fonctionné comme par magie pour toute l'année 2009, mais qui a fait une attaque pour les données de 1999. Ne soyez pas trop heureux pour ne pas être déçu.
Ne soyez pas trop enthousiaste pour l'instant. Quelques règles générales :
-Si cela fonctionne sur bactest, cela PEUT fonctionner sur forward test...
-Si cela fonctionne sur le test avant, cela fonctionnera très probablement aussi sur le backtest.
Si/quand vous faites un forward test (avec un broker normal) je parie mon chapeau que vous serez très déçu... l'EA peut même ne pas montrer de profit.
Les EAs en backtest peuvent être soit délibérément, soit par accident, rendus extrêmement rentables... il y a beaucoup de "pièges" dans le backtesting.
Par exemple, l'EA peut utiliser la barre 0 d'un TF plus élevé, ce qui signifie qu'il regarde dans le futur... cela fonctionne très bien sur un backtest où les barres 0 de tous les TF plus élevés sont disponibles, mais évidemment, il échouera misérablement.
disponibles, mais évidemment, il échouera misérablement sur le test en avant.
J'ai en fait créé un tel EA et les profits ont dépassé les limites de l'échelle... le testeur n'avait pas de place pour tous les chiffres de la colonne des profits !
J'ai maintenant appris à ignorer complètement les backtests comme preuve de quoi que ce soit, SEULEMENT les tests avancés ou le trading en direct comptent.
Une autre chose que j'ai découvert, c'est que les systèmes ou stratégies basés sur des indicateurs ne seront probablement pas rentables à long terme... ils peuvent fonctionner tant bien que mal pendant un certain temps, puis ils commencent à perdre.
puis ils commencent à perdre.
J'aime votre post/commentaire, surtout la dernière phrase. Vous niez tous les indicateurs ou seulement les oscillateurs ? Personnellement, je ne fais pas confiance aux oscillateurs. Les indicateurs de suivi de prix comme les stratégies basées sur les moyennes mobiles échouent aussi à long terme ? De plus, si vous effectuez des tests en avant-première, combien de jours de test sont suffisants, bien que cela varie en fonction de la stratégie/tf utilisée. Mais s'il y a une stratégie sur 5 minutes, combien de temps faut-il tester avant de voir l'ampoule ?)
Merci d'avance pour votre réponse.
J'aime votre post/commentaire, surtout la dernière phrase. Vous niez tous les indicateurs ou seulement les oscillateurs ? Personnellement, je ne fais pas confiance aux oscillateurs. Les indicateurs de suivi de prix comme les stratégies basées sur les moyennes mobiles échouent aussi à long terme ? De plus, si vous effectuez des tests en avant-première, combien de jours de test sont suffisants, bien que cela varie en fonction de la stratégie/tf utilisée. Mais s'il y a une stratégie sur 5 minutes, combien de temps faut-il tester avant de voir l'ampoule ?)
Merci d'avance pour votre réponse.
Eh bien, deux des plus grandes erreurs dans le codage d'un EA (qui a l'air bien sur le backtest) est d'utiliser des données futures comme mentionné ci-dessus, et d'ignorer le fait que le testeur va déclencher un ordre dès que le prix est bon ... même si c'est juste un court pic de tic ...
En réalité, vous verrez que la plupart des pics ne vont PAS ouvrir ou fermer votre ordre (off-quotes, re-quotes, slippage, etc.). J'ai souvent vu mes ordres ne pas se fermer même si le prix était 10.0 pips au-delà du TP pendant plusieurs minutes, puis
un retracement ou un retournement et l'ordre n'est toujours pas fermé. C'est particulièrement mauvais pour les scalpeurs à court terme. Un test avant assez court (disons 50 transactions) montrera s'il y a un terrible défaut (de programmation) dans la stratégie, mais vous devez vraiment faire des tests avant.
Il faut des mois et des centaines de trades pour obtenir une image raisonnablement bonne des choses.
En ce qui concerne les indicateurs, je les ai tous abandonnés, sauf peut-être les EMA et les Pivots. Comme nous le savons tous, seuls les suiveurs de prix fonctionnent bien sur les tendances fortes, et seuls les oscillateurs fonctionnent bien sur les écarts. La triste vérité est que le prix est une combinaison des deux, sauf pour de courtes périodes où l'une ou l'autre tendance domine.
périodes où la tendance ou la fourchette est dominante.
Si votre objectif principal n'est pas de programmer mais de vouloir être PROFITABLE alors :
-Supprimez tous les indicateurs du graphique, ils ne feront qu'induire en erreur et détruire !
-Les TF inférieures contiennent beaucoup de bruit aléatoire, travaillez donc sur des TF de 1H minimum, 4H et 1D sont encore mieux.
-Étudiez attentivement le graphique CANDLE, et surtout identifiez les niveaux de support et de résistance où vous pouvez les trouver... oui, PAS d'indicateur ici... regardez simplement le graphique et tracez des lignes en H.
-Étudiez les modèles de bougies aux points d'intérêt, en particulier juste avant les renversements.
-Etudiez les ruptures et pourquoi/où elles se produisent.
Vous pourriez être étonné de ce que vous allez trouver !
Désolé, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans d'indicateurs, mais je suis passé par là et j'ai passé des centaines d'heures à programmer et à tester des indicateurs... Ma conclusion est que ce n'est pas la voie à suivre pour faire du trading professionnel.
...Désolé, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans d'indicateurs, mais je suis passé par là et j'ai passé des centaines d'heures à programmer et à tester des indicateurs... Ma conclusion est que ce n'est pas la voie à suivre pour un trading professionnel.
DT
Je suis d'accord avec tout cela - je n'utilise pratiquement pas d'indis pour l'entrée, bien qu'ils puissent faire partie d'un filtrage de divergence par ex.
Un problème croissant pour les EA basés sur des indicateurs est que de plus en plus de personnes utilisent des flux de courtiers de type STP/ECN qui ont des effets négatifs très importants sur les indicateurs.
-BB-
DT
Je suis d'accord avec tout cela - je n'utilise pratiquement pas d'indicateurs pour l'entrée, bien qu'ils puissent faire partie d'un filtrage de divergence par exemple.
Un problème croissant pour les EA basés sur des indicateurs est que de plus en plus de personnes utilisent des flux de courtiers de type STP/ECN qui ont d'autres effets négatifs très importants sur les indicateurs
-BB-
Je n'utilise pas du tout d'indicateurs pour ma stratégie ; je me contente de quelques calculs statistiques et probabilistes de niveau universitaire.
Mike
Il serait préférable que vous n'affichiez vos résultats que lorsque vous avez trouvé l'or avec des comptes réels. D'après mon expérience, tous les back-tests dorés et même les tests démo peuvent facilement s'effondrer lorsqu'il s'agit de tests en direct.
Cela est dû au fait que les courtiers avec dealing desk ou les banques sur ECN acceptent des ordres et ferment des ordres complètement différents des tests démo, sans parler des back tests historiques.
Donc si votre EA ne scalpe que quelques pips en peu de temps, il peut ne pas fonctionner lors d'un test réel.
L'un d'entre vous a montré des résultats de trading en direct ?
En réponse à ce qui m'a été adressé :
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1. Je teste actuellement mon EA en direct sur 3 courtiers avec des paramètres légèrement différents. Les courtiers à spreads plus élevés semblent briser cette stratégie - comme ce serait le cas pour la plupart des stratégies de scalping.
2. La qualité de la modélisation est de 25% parce que ce sont des données M1, il est impossible d'obtenir mieux que cela. D'autres horizons temporels utilisent des données M1 pour atteindre une qualité de modélisation de 90%, mais il s'agit néanmoins des mêmes données.
3. Le seul indicateur que j'utilise est une EMA, le reste est de l'action de prix. L'EMA n'est même pas nécessaire, il ne fait que compléter la stratégie, augmenter les profits et diminuer légèrement le drawdown.
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Je serais très intéressé par des données de backtesting de qualité, peut-être une qui a presque tous les tick. Si vous pouvez m'indiquer quelque chose d'utile, je vous en serais reconnaissant. Les seules données réelles que j'ai maintenant sont celles de la dernière ou des deux dernières semaines de mes courtiers et il s'est avéré rentable par une grande marge avec seulement un effet de levier de 100:1.
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Sachez également que ma stratégie est principalement axée sur la gestion de l'argent et non sur des points d'entrée précis. Avec cette méthode, je peux me permettre de perdre plus de 30 fois d'affilée pour rentrer dans mes frais après une demi-victoire... et chaque transaction ouverte a une chance d'être un jackpot qui quadruple régulièrement votre solde sur un compte à effet de levier de 100:1 (il faudrait alors des centaines de perdants d'affilée pour rentrer dans ses frais). Avec un effet de levier de 500:1, j'ai vu jusqu'à 12x le solde sur une seule transaction en backtesting. La gestion de l'argent est la même sur un backtest ou en direct, il y a donc toujours au moins une possibilité que cela se produise en direct. Je ne dis pas que je compterais dessus, mais il y a toujours une chance que cela se produise, même si elle est minime.
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Jon