Que se passe-t-il si vous pensez avoir trouvé de l'or ? - page 5

Nouveau commentaire
 

J'ai recommencé à partir de 2000

Jusqu'à 5m après 6 mois

Recommandations pour d'autres tests ?

 
  1. La qualité de votre modélisation est de 25%. DL un historique réel (M1) et utilisez un convertisseur pour créer toutes les TF utilisées.
  2. Quel spread utilisez-vous ? Le spread actuel du courtier ou une valeur de 20 (2pips).
 

Je vous recommande de ne plus faire de backtesting. Faites-en une copie en remplaçant les fonctions de transaction par des fonctions de simulation de transaction. Elles sont faciles à écrire pour garder un total courant des profits qui auraient été accumulés si les transactions avaient été ouvertes et fermées pour de vrai, et quelques autres si vous avez besoin de simuler des appels à OrderOpenPrice() etc. Ensuite, attachez-le à un flux de prix LIVE et laissez-le fonctionner pendant au moins plusieurs semaines, et voyez s'il semble se comporter de la même manière que lors du backtesting.

Ensuite, lorsque vous avez ces résultats, effacez l'historique de votre graphique (sauvegardez-le d'abord), laissez mt4 télécharger le nouvel historique de votre courtier, puis exécutez l'EA sur un backtest sur la même période que votre test en direct. Si les résultats sont les mêmes, ou proches des mêmes, cela suggère que le reste de vos backtests, et l'historique graphique du courtier sur lequel vous avez testé sont probablement exacts. Si c'est le cas, vous pourriez obtenir le capital dont vous avez besoin en vous inscrivant comme fournisseur de signaux.

 

2000 - 2002

 
WHRoeder:
  1. La qualité de votre modélisation est de 25%. Téléchargez un historique réel (M1) et utilisez un convertisseur pour créer toutes les TF utilisées.
  2. Quel spread utilisez-vous ? Le spread actuel du courtier ou une valeur de 20 (2 pips) ?


Merci pour votre commentaire, veuillez pardonner mon ignorance,

J'ai parlé à Alpari et demandé des données historiques. Ils ont dit que les données que j'ai téléchargées (M1) sont leur véritable historique. L'EA fonctionne sur M1 - Comment et pourquoi devrais-je convertir ? Aide appréciée

Le spread est fixé à 2 pips

 
SDC:

Je vous recommande de ne plus faire de backtesting. Faites-en une copie en remplaçant les fonctions de transaction par des fonctions de simulation de transaction. Elles sont faciles à écrire pour garder un total courant des profits qui auraient été accumulés si les transactions avaient été ouvertes et fermées pour de vrai, et quelques autres si vous avez besoin de simuler des appels à OrderOpenPrice() etc. Ensuite, attachez-le à un flux de prix LIVE et laissez-le fonctionner pendant au moins plusieurs semaines, et voyez s'il semble se comporter de la même manière que lors du backtesting.

Ensuite, lorsque vous avez ces résultats, effacez l'historique de votre graphique (sauvegardez-le d'abord), laissez mt4 télécharger le nouvel historique de votre courtier, puis exécutez l'EA sur un backtest sur la même période que votre test en direct. Si les résultats sont les mêmes, ou proches des mêmes, cela suggère que le reste de vos backtests, et l'historique graphique du courtier sur lequel vous avez testé sont probablement exacts. Si c'est le cas, vous pourriez gagner le capital dont vous avez besoin en vous inscrivant comme fournisseur de signaux.


Merci SDC

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, j'ai essayé d'autres backtests, je les laisse fonctionner juste pour le plaisir. En mettant l'argent de côté pour une minute, être capable d'écrire un code qui se comporte de cette façon est un accomplissement pour moi, c'est comme essayer de résoudre un puzzle et j'ai déjà obtenu beaucoup de satisfaction en étant capable de regarder le graphique et de le voir monter tout le long.

Je vais essayer de mettre en œuvre votre simulation

Est-ce que vous recommanderiez d'écrire les ordres d'achat, de vente, de clôture et de stoploss dans un fichier texte ? ou de laisser simplement les flèches sur le graphique. Je ne suis pas sûr de la meilleure façon de procéder.

En raison de la façon dont il est construit, il devrait fonctionner sur d'autres paires, j'espère que ce sera le cas et j'essaierai après le back test actuel.

 
WHRoeder:
  1. La qualité de votre modélisation est de 25%. DL un historique réel (M1) et utilisez un convertisseur pour créer toutes les TF utilisées.
  2. Quel spread utilisez-vous ? Le spread actuel du courtier ou une valeur de 20 (2pips).


La qualité de modélisation ne sera pas meilleure que 25% sur des barres de 1 minute.

Veuillez consulter

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 
Sur le back testing, la plus grosse perte jusqu'à présent est de £504.40, le plus gros profit est de £2392.80.
 
tootrue:
Sur les tests de retour, la plus grosse perte jusqu'à présent est de 504,40 £ et le plus gros profit est de 2392,80 £.
Que représente 100 * (perte moyenne / (perte moyenne + gain moyen) ) par rapport au taux de gain ?
 

Taux de gain 78.61% pour les positions courtes et 88.57% pour les positions longues, ceci est tiré du rapport du testeur de stratégie. Positions courtes gagnées (%) et positions longues gagnées (%) .

Moyenne 83.59

Je l'ai fait 128.9219 vs 83.59

1234567
Nouveau commentaire