si un EA perd de l'argent continuellement, comment inverser cet EA pour que la perte soit convertie en profit ? - page 3
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Qui l'a dit ?
Cela ne fonctionne tout simplement pas. Si c'était si facile, il y aurait littéralement des millions d'EA inversés rentables. Au lieu de cela, il y a littéralement des millions de traders FX fauchés :D
Cela ne fonctionne que si vous avez mélangé le code des ordres d' achat et de vente par accident sur une stratégie hautement rentable pendant le codage.
Cela m'est déjà arrivé.
Mais pas pour des EA perdants qui sont tout simplement à côté de la plaque et qui sont loin d'être rentables.
Dans le premier exemple d'échange accidentel de code, l'EA va montrer une série de pertes spécifiques, il va créer une cascade d'ordres d'ouverture et de fermeture, vidant le compte en quelques secondes,
Il ne fonctionne que si vous avez mélangé le code d'ordre d'achat et de vente par accident sur une stratégie hautement profitable pendant le codage. Ainsi, ce n'est même pas comme un EA perdant classique pour commencer parce que vous saurez instantanément que vous avez fait une erreur de codage puisque le compte est vidé en quelques secondes.
Et alors ? Dans le monde réel, vous ne pouvez pas espérer inverser une stratégie et devenir gagnant. Est-ce si difficile à comprendre ?
Mais supposons que quelqu'un ait trouvé une stratégie gagnante. En inversant la stratégie, nous pouvons être sûrs d'obtenir la stratégie perdante.
Donc, si nous considérons cette stratégie perdante comme la stratégie originale, alors en l'inversant nous obtenons une stratégie gagnante :)
Bien sûr, il n'est pas facile de tomber sur une stratégie si mauvaise qu'en l'inversant, on obtient une stratégie gagnante.
Nick
Mais supposons que quelqu'un ait trouvé une stratégie gagnante. En inversant la stratégie, nous pouvons être sûrs d'obtenir la stratégie perdante.
Donc, si nous considérons cette stratégie perdante comme la stratégie originale, alors en l'inversant nous obtenons une stratégie gagnante :)
Bien sûr, il n'est pas facile de tomber sur une stratégie si mauvaise qu'en l'inversant, on obtient une stratégie gagnante.
Nick
D'un autre côté, votre EA pourrait être rentable dans les deux sens, donc inverser le processus d'ordre ne change pas grand chose au rendement du mécanisme...
Certains d'entre vous devraient y réfléchir.
Mais supposons que quelqu'un ait trouvé une stratégie gagnante. En inversant la stratégie, nous pouvons être sûrs d'obtenir la stratégie perdante.
Je crois que mon EA n'est pas rentable. Je ne suis pas contre une sorte de partenariat
Belle discussion :)
Mon opinion est que OUI, c'est possible, mais seulement SI:
1. Ce n'est pas un scalper qui essaie d'attraper une petite quantité de pips/points qui est proche de l'écart !
2. Elle utilise des SL et TP fixes, pas de trailing stops.
Si la stratégie utilise des SL et TP fixes qui sont n fois plus grands que le spread, alors c'est en fait une très bonne stratégie avec juste une mauvaise interprétation, et alors le changement de SL et TP vice versa a du sens. Mais le problème est que la plupart des EAs essaient d'attraper seulement quelques pips, et cela ne peut pas fonctionner parce que les pertes proviennent du spread et du slippage. Les ticks sont juste modélisés dans le backtesting et si l'EA est sensible au temps ou utilise un stop loss serré, il ne peut pas fonctionner, parce que dans le testeur les ticks ne sont pas disponibles dans le bon ordre et pas avec un timing correct. C'est également la principale raison pour laquelle les résultats du backtesting diffèrent des résultats en temps réel.
Doerk
C'est une discussion récurrente, et tous ceux qui pensent qu'une stratégie perdante deviendra inévitablement une stratégie gagnante ont tort (même dans certaines conditions optimales, comme le soulignent certains contributeurs).
Voici l'argumentation principale :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Nourriture pour la réflexion et le brainstorming
Alain Verleyen, 2013.03.15 13:59
Vous semblez très obstiné ;-) Toutes les réponses vous ont déjà été données, mais peut-être pas assez clairement évidemment. J'essaie encore une fois.. :
La raison principale pour laquelle votre idée ne fonctionne pas est le SPREAD. Pourquoi ?
Prenons un exemple. EURUSD, sl & tp à 40 pips (0.0040), spread fixe 2 pips (0.0002). 10 trades d'achat : 3 gagnants, 7 perdants.
1. Prenez un gagnant.- ACHETER à 1.3050 (prix d'achat, donc le prix de vente est à ce moment-là 1.3048). Vous gagnez de 40 pips, donc à 1.3090 (Prix d'achat, donc le prix d'achat est en ce moment 1.3092). Le stoploss est à 1.3010, nous pouvons dire que ce prix n'est jamais atteint au moment où votre trade d'achat se termine avec un gain.
- Inversez ce trade par un Sell ouvert au même moment : Ouvert à 1.3048 (Bid), on peut dire que ce trade n'atteint pas 1.3008 (comme TP) avant d'atteindre 1.3088 (SL).
- Conclusion : un gagnant devient un perdant. C'est un fait.
2. Prenez maintenant un achat perdant. Est-il devenu gagnant ?J'espère que vous n'êtes pas perdu dans tous ces chiffres et cette aide.
EDIT : j'ai pris du temps pour écrire ceci, et je ne vois pas les derniers messages avant.
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