Exactement le même EA, différents courtiers, différents résultats.............. - page 3

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Une note,


le courtier de droite semble facturer un spread de 0,8p.


Je pense que c'est parce que lorsque je teste mon EA avec un stop fixe de 5p et un tp fixe de 5p,


les transactions résultantes sont soit une perte de 5.8p soit un profit de 4.2p.


Le courtier de gauche donne 5p de profit ou de perte.


Cela pourrait-il expliquer le problème ?


Merci.

 

Bonjour,

La discussion porte sur le backtesting, donc que ce soit clair :

  1. Si vous choisissez un spread fixe sur tous les tests, alors il est fixe, rien à voir avec le courtier ou la valeur historique du spread, c'est cette valeur fixe qui est utilisée.
  2. Il n'y a pas de slippage pendant le backtesting.

Donc la différence vient d'ailleurs. Il y a beaucoup de possibilités :

  • Des données, des flux de prix historiques fournis par le courtier. Si vous nous dites quel courtier vous utilisez pour vos tests, il sera relativement facile de vérifier cela.
  • A partir des données, encore une fois, mais l'environnement de trading, comme le volume minimum/maximum, la taille du lot (lot standard, mini lot...), etc...
  • Une autre possibilité est que l'EA lui-même, s'il n'est pas bien codé, peut entraîner des erreurs avec un courtier et pas avec un autre.
  • De plus, vous avez dit que l'indicateur du système donne des signaux différents, cela semble bizarre à première vue, donc il est possible que l'indicateur ne soit pas bien codé non plus.

Vous devriez vérifier l'onglet Journal pour voir si une erreur apparaît. Si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez même poster le ou les indicateurs, l'EA ici pour que d'autres personnes puissent vérifier. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez poster les logs et les rapports de backtests.

De mon point de vue, il pourrait être intéressant de faire cela et de démontrer une fois pour toutes pourquoi de telles choses se produisent. Mais je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'une conspiration des courtiers, des banques ou même de Metaquotes.

 

Bonjour Alain,


merci pour cette explication,

tu as soulevé quelques bons points.


Je vais voir ce que je peux faire.


Je suis d'accord que le slippage n'est pas le problème ici.

Peut-être plutôt le flux de prix lui-même.

Je ne voudrais pas avoir l'esprit de conspiration ici, car il est évident qu'un des courtiers a donné de très bons résultats et que l'autre ne l'a pas fait.


En effet, il pourrait y avoir d'autres raisons. Le codage de l'EA peut en effet être un facteur également.

 

Je pense que l'aspect le plus important est le suivant :


Les trois indicateurs dont l'EA est composé se comportent légèrement différemment lorsque vous comparez l'EA sur les deux brokers.

Cela signifie que pour le bon courtier, la qualité du système dans son ensemble est moins bonne, ce qui peut également être vu via le mode visuel.

Cela signifie que, par exemple, l'un des indices n'apparaît pas souvent par rapport au même indice sur la gauche.


Il est donc possible que l'EA lui-même ne soit pas en cause, mais plutôt le fait que le même indi appliqué avec les mêmes paramètres sur un flux pirate différent se comporte soudainement un peu (ou un peu trop) différemment.


Jusqu'à présent, personne n'a pu expliquer pourquoi.

Je dois noter que lorsque vous comparez les graphiques nus des deux courtiers, il y a déjà des différences mineures entre les bougies.


La question que nous devrions tous nous poser est donc la suivante :


- Pourquoi 2 courtiers ECN diffèrent-ils en ce qui concerne leurs flux de prix ?

- Pourquoi cette différence semble-t-elle si élevée qu'un système complet passe de gagnant à perdant (ou l'inverse).


Intuitivement, on pourrait penser que des différences aussi subtiles conduiraient à de légères différences de performance, mais pas à un changement aussi radical de la performance.

 

Pour l'instant, je ne devrais pas mentionner de noms pour être juste, dans l'ensemble, l'un des deux fournira probablement un flux de tarification supérieur, mais on ne sait pas si c'est celui de gauche ou de droite.


Il est possible que celui de droite soit plus réaliste (l'EA perdrait de l'argent et ne serait pas aussi performant que celui de gauche).

 

Veuillez voir l'une des indis jointes.


Il est facile de voir comment les bougies de prix entre les courtiers diffèrent.


Et donc le comportement de l'indice.

Dossiers :
comparison_2.png  50 kb
 

Il en va de même pour les deux autres indis. Elles ne se repeignent pas toutes.

Évidemment, exactement les mêmes paramètres indiens.


Alors qu'est-ce qui se passe ici ?


Merci beaucoup, FF

 

De même, le spread du courtier de droite semble être plus serré (voir la capture d'écran).


Que se passe-t-il donc ici ?


Qui des deux offre les meilleurs prix et pourquoi ?

Dossiers :
tighter_pread_on_right.png  28 kb
 
Voici une autre capture d'écran
Dossiers :
comp_3.png  29 kb
 

le courtier de droite semble avoir un spread plus faible.


Mais cela signifie-t-il que la qualité des prix en général est meilleure ? Probablement pas.

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