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Qu'en est-il du slippage positif ?
spread != déviation (slippage)
Il est dommage qu'il ne soit pas possible de récupérer le paramètre de déviation.
Un compromis raisonnable serait probablement (en supposant que l'EA a passé l'ordre) de vérifier si DEAL_PRICE était dans une fenêtre de ORDER_SL± déviation.
Je suis perdu. Ce sujet concerne l'identification si un SL/TP a été déclenché du côté du serveur.
Quel est le rapport avec l'écart ou la déviation ?
Désolé mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Ici, je suis perdu. Ce sujet concerne l'identification si un SL/TP a été déclenché du côté du serveur.
Quel est le rapport avec le spread ou la déviation ?
Eh bien, je suis perdu sur l'aspect spread des choses.
Mais, si je comprends bien, une fois qu'un SL est atteint, il devient un ordre au marché et est exécuté au meilleur prix possible. C'est sujet au slippage, non ?
Oui Alain, José a raison, je pense que c'est plus raisonnable si DEAL_PRICE <= close_price (pour acheter) et DEAL_PRICE >= close_price (pour vendre).
Qu'est-ce que DEAL_PRICE et qu'est-ce que close_price ?
Je suis perdu sur le plan du spread.
Mais, si je comprends bien, une fois qu'un SL est atteint, il devient un ordre au marché et est exécuté au meilleur prix possible. C'est sujet au slippage, non ?
Bien que j'aie sapé mon propre argument en faveur d'une "fourchette acceptable", car le meilleur prix possible peut très bien être en dehors du paramètre de déviation dans l'EA.
Néanmoins, il pourrait s'agir d'un slippage positif.
Je suis perdu sur le plan du spread.
Mais, si je comprends bien, une fois qu'un SL est atteint, il devient un ordre au marché et est exécuté au meilleur prix possible. C'est sujet au slippage, non ?
Oui, mais ma question portait sur le spread/la déviation, pas sur le slippage.
Donc oui, théoriquement, il devient un ordre de marché, mais certainement pas exécuté au meilleur prix possible. Mais ce n'est pas le problème discuté ici.
Le problème avec MT5 est que le stoploss actuel n'est pas disponible dans l'historique. Comme l'a dit Jose, le stoploss initial est disponible, mais si vous le changez plus tard, il n'y a aucun moyen de le savoir.
Donc une fois que votre position est fermée, il n'y a aucun moyen de savoir à partir de l'historique quel était le stoploss, vous pouvez bien sûr connaître le prix de clôture, mais avec quoi allez-vous le comparer pour vérifier si un stoploss a été déclenché ?
Je veux dire que DEAL_PRICE est HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE) et close_price est HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_SL)
Cela ne fonctionne pas, voir mon post ci-dessus.