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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Backtest MT4 & MT5

Sergey Golubev, 2017.02.17 20:53

Si vous backtestez EA sur MT5 en utilisant 'chaque tick basé sur des ticks réels' alors ce sera presque la même chose avec le trading sur la plateforme MT5 avec un certain courtier particulier (parce que c'est basé sur des données historiques réelles).

Par exemple, lisez ce fil de discussion :Pourquoi MT5 est-il meilleur que MT4 ? Est-ce qu'il a moins de limitations - c'est la citation du premier message du fil :

  • Dans MT5, vous pouvez backtester des robotsavec lesconditionsles plus prochespossibles du marché réel en mode natif(données tick réelles, spreads variables réels, lag, slippage, etc). Dans MT4, ce n'est pas possible en mode natif. Vous ne pouvez le faire que si vous payez pour un logiciel tiers. Si c'est le cas, vous devez également télécharger des données historiques à partir de quelques sources (il y en a peu, presque tout le monde utilise la même source), les transformer au format MT4 et ouvrir la plateforme à travers ce logiciel tiers afin de patcher le comportement de MT4. Il vous faut plusieurs heures pour réaliser ce processus, et vous devez le répéter chaque fois que vous voulez intégrer de nouvelles données.
    Nous avons tous vu des centaines de robots qui ont obtenu des résultats spectaculaires en backtesting, mais qui, lorsqu'ils ont fonctionné sur un compte réel, ont donné de très mauvais résultats, principalement parce qu'ils ont été réalisés dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec les conditions réelles du marché.

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Comme je le sais, certains codeurs/traders convertissent leurs EAs MT4 en MT5 juste pour les backtester et/ou pour trouver les paramètres d'optimisation permettant d'obtenir les résultats de backtesting les plus proches de la réalité.


 
L'article :

Test des stratégies de trading sur des ticks réels

L'article présente les résultats du test d'une stratégie de trading simple dans trois modes :"1 minute OHLC" utilisant uniquement les prix d'ouverture, de haut, de bas et de clôture des barres minutes ; unemodélisation détaillée en mode"Chaque tick", ainsi que le mode le plus précis"Chaque tick basé sur des ticks réels" appliquant des données historiques réelles.

La comparaison des résultats nous permet d'évaluer la qualité dans les différents modes, et nous aide à utiliser le testeur plus efficacement afin de recevoir des résultats plus rapidement. Le mode "1 minute OHLC" permet de recevoir rapidement des résultats de test estimés, le mode "Every tick" est plus proche de la réalité, tandis que le test sur des ticks réels est le plus précis mais prend du temps. N'oubliez pas que des erreurs dans la logique d'un robot de trading peuvent affecter le nombre d'opérations de trading, ce qui rend les résultats du test de stratégie plus sensibles au mode de test sélectionné.


 

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Les algorithmes génétiques - c'est facile !

L'algorithme génétique (AG) désigne l'algorithme heuristique (EA), qui donne une solution acceptable au problème dans la majorité des cas pratiquement significatifs, mais la justesse des décisions n'a pas été prouvée mathématiquement, et est utilisé le plus souvent pour des problèmes dont la solution analytique est très difficile, voire impossible.

Un exemple classique de problème de cette classe (classe NP) est le "problème du voyageur de commerce" (l'un des plus célèbres problèmes d'optimisation combinatoire). Le principal défi consiste à trouver l'itinéraire le plus avantageux, qui passe par les villes données au moins une fois, puis revient à la ville initiale). Mais rien n'empêche de les utiliser pour des tâches qui se prêtent à la formalisation.

Les EA sont largement utilisées pour résoudre des problèmes de haute complexité informatique, au lieu de passer en revue toutes les options, ce qui prend beaucoup de temps. Elles sont utilisées dans les domaines de l'intelligence artificielle, comme la reconnaissance des formes, dans les logiciels antivirus, l'ingénierie, les jeux informatiques et d'autres domaines.

Il convient de mentionner que MetaQuotes Software Corp. utilise GA dans ses produits logiciels de MetaTrader4 / 5. Nous connaissons tous le testeur de stratégie et savons combien de temps et d'efforts peuvent être économisés en utilisant un optimiseur de stratégie intégré, dans lequel, tout comme avec l'énumération directe, il est possible d'optimiser avec l'utilisation de GA. En outre, le testeur MetaTrader 5 nous permet d'utiliser les critères d'optimisation de l'utilisateur. Peut-être le lecteur sera-t-il intéressé par la lecture des articles sur l'AG et les avantages offerts par l'EA par rapport à l'énumération directe.


 

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Création de critères personnalisés d'optimisation des conseillers experts

Le terminal client MetaTrader 5 offre un large éventail de possibilités d'optimisation des paramètres des conseillers experts. En plus des critères d'optimisation inclus dans le testeur de stratégie, les développeurs ont la possibilité de créer leurs propres critères. Cela conduit à un nombre presque illimité de possibilités de test et d'optimisation des Expert Advisors. L'article décrit les moyens pratiques de créer de tels critères, qu'ils soient simples ou complexes.

 

Réseau neuronal : Conseiller expert auto-optimisant

Après avoir défini notre stratégie et l'avoir implémentée dans notre conseiller expert, nous sommes confrontés à deux problèmes qui peuvent invalider complètement nos efforts.

  • Quelles sont les valeurs d'entrée les plus appropriées ?
  • Combien de temps ces valeurs restent-elles fiables ? Quand devons-nous procéder à une ré-optimisation ?
En dehors des paramètres prédéfinis (symbole, timeframe, etc.), il existe d'autres paramètres (modifiables) : période de calcul de l'indicateur, niveaux d'achat/vente, niveaux TP/SL, etc. Cela peut poser quelques problèmes lors de l'utilisation de l'EA.

Est-il possible de développer un conseiller expert capable d'optimiser les conditions d'ouverture et de fermeture des positions à des intervalles définis ?

 
 

Et c'est quelque chose qui peut être important par exemple :

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Aide MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Comment participer - Restrictions de participation sur MQL5 Cloud Network

Il existe plusieurs restrictions de participation sur le MQL5 Cloud Network :

  • Un agent doit disposer d'au moins 768 Mo de mémoire physique disponible pour effectuer des calculs.
  • Pour connecter vos agents au MQL5 Cloud Network, l'ordinateur où sont installés les agents doit avoir au moins 2048MB de RAM.
  • L'indice de productivité (PR) de l'agent ne doit pas être inférieur à 50.
  • Les agents installés sur une machine virtuelle ne peuvent pas participer au MQL5 Cloud Network.
  • Les agents ayant unPR inférieur à 100 ne sont pas utilisés dans l'optimisation génétique afin de ne pas ralentir le processus de calcul. La raison en est que le calcul est effectué par générations (256 passages). Tant qu'une génération n'est pas calculée, le calcul de la suivante ne peut pas commencer. Même si une seule passe sur 256 est calculée par un agent à faible RP, la vitesse totale de calcul est réduite.
  • Un agent ne pourra pas recevoir de nouvelles tâches du MQL5 Cloud Network si l'espace disque libre sur l'ordinateur où l'agent est installé tombe en dessous de 500MB.
  • Les agents ne reçoivent pas de tâches du réseau en nuage si l'ordinateur sur lequel ils sont installés est alimenté par une batterie (cela concerne les ordinateurs portables).
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  • www.metatrader5.com
The Trading Platform is the trader's working tool, providing all the necessary features for a successful online trading. It includes trading...
 

Conseillers experts multi-devises dans MT5 - backtesting et optimisation


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  • Acheter ou vendre les 7 paires -le fil de discussion avec l'explication.
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    • Aide de MetaTrader 5 → Trading algorithmique, robots de trading →Types d'optimisation- Tous les symboles sélectionnés dans Market Watch.
    • Aide MetaTrader 5 → Trading algorithmique, robots de trading →Test de stratégie- Conseillers experts multi-devises
    • Aide MetaTrader 5 - Plate-forme de trading -Manuel d'utilisation

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    L'article précédent afourni une description de l'analyseur syntaxique HTML basé sur des sélecteurs CSS[1]. Le parseur extrait la liste des transactions du rapport HTML, sur la base de laquelle on peut former des trades (objets graphiques). L'analyse syntaxique des fichiers CSV de la section Signaux est un peu plus facile, tandis que le format de fichier pour les signaux MetaTrader 4 (*.history.csv) et MetaTrader 5 (*.positions.csv) est supporté par les fonctions MQL intégrées.


    Optimization Types - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
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    • www.metatrader5.com
    This type of optimization is based on the genetic algorithm of search for the best values of input parameters. This type is much faster than the first one and is almost of the same quality. The slow complete optimization that would take several years can be performed within several hours using the genetic algorithm. Each individual has a...
     

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