Marché boursier. Les actions. Vitesse d'exécution des ordres de bourse. - page 15

 

La vitesse sur le marché boursier est généralement faible.

L'ordre est fixé au prix maximum du livre, la transaction est vérifiée d'abord par force, 2x50 ms,

et ensuite avec chaque tic-tac 3 fois 50 ms.

La vidéo montre cet embarras d'exécution sur le Fonds


 
JRandomTrader #:

Quant au cycle des tasses, il ne fonctionne que pour les produits à faible teneur en liquide, sinon la vitesse n'est pas suffisante. J'ai écrit mon scalper avec la vitesse en tête, avec l'envoi asynchrone, en évitant les opérations lourdes, en travaillant avec des chaînes et sans accès à l'historique autant que possible. Mais quand même, avec mon ping de 10-12 ms, il ne peut pas suivre le verre.

Hmm, ce n'est pas si mal quand le marché est calme. Vous pouvez vivre. Mais c'est sur les contrats à terme, pas sur le fonds.

 
prostotrader #:

La vitesse sur le marché boursier est généralement faible.

L'ordre est fixé au prix maximum du livre, la transaction est vérifiée d'abord par force, 2x50 ms,

et ensuite avec chaque tic-tac 3 fois 50 ms.

Sur la vidéo, vous pouvez voir cette disgrâce avec l'exécution sur le Fonds.


Exemple de 1 transaction aujourd'hui (réelle). La classe CTrade de la bibliothèque standard est utilisée pour la saisie.

Onglet Experts

2022.04.08 11:32:53.752 Цена входа bid: 1172.3 EMA_ask = 960.0 Цена фьючерса: 9005.7 Цена акции: 86.100000 Время тика: 11:32:43 по символу ALRS
2022.04.08 15:34:12.849 Цена выхода ask: 740.0 Цена фьючерса: 8362.0 Цена акции: 81.200000 Время тика: 15:34:01 по символу ALRS

Onglet Journal (entrée)

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.827 '': accepted exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': accepted exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange buy 30 ALRS at market placed for execution in 100.334 ms
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange sell 3 ALM2 at market placed for execution in 98.085 ms
2022.04.08 11:32:54.007 '': deal #2294361 buy 30 ALRS at 86.42 done (based on order #202060525)
2022.04.08 11:32:54.057 '': deal #2294362 sell 1 ALM2 at 8936 done (based on order #202060527)
2022.04.08 11:32:54.082 '': deal #2294363 sell 2 ALM2 at 8922 done (based on order #202060527)

L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.

Onglet Journal (out)

2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42 placed for execution in 17.961 ms
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667 placed for execution in 18.538 ms
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297760 buy 1 ALM2 at 8383 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297761 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297762 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297763 sell 1 ALRS at 81.21 done (based on order #203273251)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297764 sell 29 ALRS at 81.20 done (based on order #203273251)

ping 12ms au serveur

 

Pourquoi SPBE et SMLT ne supportent-ils pas

Tous les autres stocks sont-ils compatibles ?

Après tout, le dispositif SPOT devrait être interdit partout, comme ils l'ont dit dans le générique.
 

prévisible sur eux, sinon)

mais a acheté presque tous les principaux

TF crap. dans l'achat, l'application est tombée en panne.

l'application elle-même est tombée en panne.

acheté à un taux plus élevé, laissez-le en suspens.
 
Andrey Miguzov #:

Exemple 1 : commerce aujourd'hui (réel). La classe CTrade de la bibliothèque standard est légèrement modifiée pour l'entrée.

Onglet Experts

Onglet Journal (Entrée)

L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.

Onglet Journal (out)

Ping 12ms vers le serveur

A souligné la différence de temps entre les logs et les ticks. Comme la liquidité est faible, j'ai décidé de voir/contrôler comment ces transactions apparaissent dans l'historique des tics.

Pour les futurs :


Et puis pour le stock - il y a plus de liquidité et il y a des doublons.


Conclusions :

1) Le temps en logs et le temps en ticks - ne coïncident pas, ce qui est logique, mais je n'y avais jamais pensé auparavant. À mon avis, il n'est pas tout à fait correct de mesurer le temps d'exécution par les journaux du terminal.

2) Connaissant le temps du tick avec une précision de quelques millisecondes (au prix auquel l'ordre est envoyé depuis le terminal), vous pouvez alors (en utilisant l'historique des instruments à faible liquidité) connaître le "temps d'exécution" réel.

"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_caused_the_transaction_in_the_terminal" - "time_tick_in_the_market_of_your_transaction".

Ce temps comprendra tous les délais du réseau de la bourse au terminal et vice-versa (via le courtier) + le temps de traitement de l'exécution de la transaction sur la bourse + letemps de traitement du tick par l'expert.

Je ferai part des résultats plus tard.

 

Andrey Miguzov Vous entrez dans la cuisine après tout...

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market

il n'y a pas d'ordres de marché sur le marché boursier

Andrey Miguzov
Andrey Miguzov
  • 2022.02.22
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
prostotrader #:

Andrey Miguzov Vous entrez dans la cuisine après tout...

il n'y a pas d'ordres de marché sur le marché boursier

https://www.moex.com/a2798

:)

Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
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  • www.moex.com
1 Исполняются в аукционе закрытия лимитные заявки - заявки с указанием цены (доходности) и количества ценных бумаг рыночные заявки -  с указанием количества ценных бумаг и/или рыночные заявки с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг заявки КП - заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (КП) заявки по цене аукциона закрытия - лимитные или рыночные, подаются в фазе торгов по цене аукциона закрытия заявки послеторгового периода - рыночные заявки в соответствии с Правила проведения торгов
 
prostotrader #:


il n'y a pas d'ordres de marché en bourse

Depuis combien de temps sont-ils partis ?

;)

 
Andrey Miguzov #:

Exemple 1 : commerce aujourd'hui (réel). La classe CTrade de la bibliothèque standard est légèrement modifiée pour l'entrée.

Onglet Experts

Onglet Journal (Entrée)

L'heure d'entrée dans l'exemple est la plus longue pour aujourd'hui, généralement les chiffres sont à peu près les mêmes que dans le résultat ci-dessous.

Onglet Journal (out)

Ping 12ms vers le serveur

Aujourd'hui, les deux terminaux réels

Futures

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.605 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.606 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.611 Trades  'ххххх': order #199905491 sell limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2273 done in 11.618 ms
2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

13 ms

Stocks

2022.04.11 11:25:41.641 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': accepted buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': order #199905492 buy limit 10 / 10 VTBR at 0.022395 done in 26.042 ms
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': deal #111208978 buy 8 VTBR at 0.022220 done (based on order #199905492)
2022.04.11 11:25:41.669 Trades  'ххххх': deal #111208979 buy 2 VTBR at 0.022280 done (based on order #199905492)

26ms et 28ms respectivement

Ajouté

Transactions inversées
Futures

2022.04.11 12:04:02.442 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 ms

Stocks

2022.04.11 12:04:02.458 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades  'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades  'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades  'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056)
2022.04.11 12:04:02.485 Trades  'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)
26 ms et 27 ms respectivement