L'impact de l'écart sur les résultats commerciaux - page 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 En ce qui concerne le HFT, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul argument du côté de Renat, car il est au mieux un théoricien sur ce sujet et au pire ne veut pas apprendre.

Regardez dans les yeux de votre fournisseur de liquidités et demandez-lui :

  1. Mon ami, pourquoi ne pas, en tant qu'agrégateur de liquidité avec des spreads négatifs occasionnels (le résultat de flux provenant de différents fournisseurs), négocier cet arbitrage vous-même ? c'est de l'argent gratuit !
  2. Pourquoi vous, qui disposez d'une latence zéro et d'une agrégation de flux, ne mettez pas en place le HFT par vous-même ? Vous n'avez pas le cerveau ou vous êtes faible pour créer une stratégie ?

J'ai posé ces questions à de nombreuses reprises (c'est mon travail, peu importe qui veut présenter le contraire) et je connais les vraies réponses. Nous parlons de forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Quelqu'un connaît-il la réponse à cette question ? Pourquoi les courtiers n'arbitrent-ils pas eux-mêmes, comme le prétendRenat Fatkhullin, lorsqu'ils trouvent des écarts négatifs entre différents fournisseurs de liquidités ?

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

Regardez dans les yeux de votre fournisseur de liquidités et demandez-lui :

  1. Mon ami, pourquoi vous, un agrégateur de liquidité avec des spreads périodiquement négatifs (le résultat de flux provenant de différents fournisseurs), ne tradez pas cet arbitrage vous-même ? c'est de l'argent gratuit !
  2. Pourquoi vous, qui disposez d'une latence zéro et d'une agrégation de flux, ne mettez pas en place le HFT par vous-même ? Vous n'avez pas le cerveau ou vous êtes faible pour créer une stratégie ?

J'ai posé ces questions à de nombreuses reprises (c'est mon travail, peu importe qui veut présenter le contraire) et je connais les vraies réponses. Nous parlons de forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Quelqu'un connaît-il la réponse à cette question ? Pourquoi les courtiers eux-mêmes, comme le ditRenat Fatkhullin, n'arbitrent-ils pas lorsque des écarts négatifs entre différents fournisseurs de liquidités sont détectés ?

Peut-être parce que ce sont des cuisines ? Ou quelqu'un met votre pari de 10 $ sur le marché ?

Combien de fois peut-on ruminer le même sujet pendant des années...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Peut-être parce que ce sont des cuisines ? Ou est-ce que quelqu'un met votre pari de 10 $ sur le marché ?

Combien d'années pouvons-nous ruminer sur le même sujet...

On peut comprendre les cuisiniers, mais qu'est-ce qui les empêche de s'arbitrer eux-mêmes s'ils ont un flux de liquidités provenant de différents courtiers ?

 
ironfelx #:

On comprend que les cuisiniers, qu'est-ce qui les empêche de s'arbitrer eux-mêmes s'ils ont des flux de liquidités provenant de différents courtiers ?

Parce que les arbitres institutionnels ayant accès au marché interbancaire arbitrent, et que les courtiers de détail ne font que rêver de leurs capacités financières et techniques

 
ironfelx historique des tics, il peut encore y avoir des avantages. Et, en option, téléchargez les tics de tous ces appareils et analysez-les.
Si nous trouvons quelque chose, nous pourrons mettre en place une telle quantité de terminaux pour toutes ces sociétés de courtage et chaque terminal enregistrera les ticks en temps réel et les analysera pour l'arbitrage.

Au moins, il ne s'agit pas d'un jeu de devinettes sur une séquence aléatoire de séries chronologiques de prix.


J'ai vu des demandes similaires en freelance. Vous pouvez vous montrer dans les archives et essayer de communiquer sur ce sujet avec les clients - si l'idée ne porte pas ses fruits, ils proposeront certainement de racheter le conseiller expert qu'ils ont écrit.
 
ironfelx #:

On peut comprendre les cuisiniers, mais qu'est-ce qui les empêche de s'arbitrer eux-mêmes s'ils ont des flux de liquidités provenant de différents courtiers ?

il y a une explication.

tout d'abord, il ne s'agit pas d'une stratégie sans risque

deuxièmement, si la stratégie est réussie, c'est le même toxique.

logiquement, il est plus rentable de donner cet arbitrage aux utilisateurs finaux et d'augmenter leur marcap ou de fermer le commerce en cas de réclamation.

 
Commencez par trouver un courtier qui vous offrira ce type d'écart sans commission, et si vous le faites, n'oubliez pas de vous renseigner sur les limites de temps de stoplevel et de hold.
 
Que pensez-vous, par exemple, si l'un des 20 courtiers a un prix à un moment donné qui diffère des autres de plus de 2 spreads, est-il préférable d'ouvrir une position sur lui vers les prix des 19 autres courtiers ou d'ouvrir une position d'arbitrage, c'est-à-dire sur lui et sur l'un des 19 où se trouve le plus grand pic de la différence de prix avec lui ?
 
Et je ne comprends toujours pas, ayant un grand nombre de courtiers et une variété d'instruments négociés, n'y a-t-il vraiment aucune possibilité d'arbitrage entre eux pour un simple trader mortel ?
Bien sûr, il faut fouiller dans un grand nombre de données pour les comparer et les identifier, mais c'est toujours mieux que de jouer aux devinettes...
 
ironfelx #:
Et je ne comprends toujours pas, étant donné le grand nombre de courtiers et la variété des instruments négociés, n'y a-t-il vraiment aucune possibilité d'arbitrage entre eux pour un simple trader mortel ?
Bien sûr, il faut fouiller dans un grand nombre de données pour comparer et révéler cela, mais c'est toujours mieux que de jouer aux devinettes...
Nous devons trouver cet arbitrage entre des courtiers concrets, par exemple hier avec camarade, étant déjà à la fermeture du marché nous avons trouvé l'arbitrage TIME entre Moex et un courtier TRES célèbre. En y pensant, temporaire avec un retard de 1 à 2 minutes. C'est une mine d'or :-) A partir de lundi, nous allons le perdre, du moins nous allons essayer :-)
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