L'impact de l'écart sur les résultats commerciaux - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cependant, je ne comprends pas bien. S'il y a une certaine différence dans la forme du graphique - les pics et les creux sont différents en hauteur, en profondeur ou dans la forme des chandeliers, qui est la même, n'y aura-t-il pas une telle différence si nous comparons les ticks de ces instruments ? A partir d'un certain tic-tac, l'écart entre eux devrait augmenter. Et pourtant dans l'histoire, même au M5, ces différences seront-elles préservées entre ces courtiers ? Ou bien on ne voit que le temps réel aujourd'hui, et demain tout est presque synchrone sur les deux graphiques, c'est-à-dire que le courtier couvre ses traces.
A propos du téléphone et de l'ordinateur... J'ai lu quelque part qu'un seul et même courtier a des retards dans les cotations à partir des versions web et desktop du terminal. Tu le pensais vraiment ?
Je ne sais pas si ça arrive, tout le monde l'a. Le web est une ombre lagide de la bite.
Tout robot rabougri sur une API cryptographique affichera les chiffres plus rapidement qu'un navigateur. C'est juste que le navigateur doit aussi afficher des trucs fantaisistes, et c'est plus lent (il y a un tas de JavaScript).
il y a (ce qu'il y a, c'est juste là pour tout le monde) un décalage d'affichage. Le web est l'ombre de Dick.
Tout robot rabougri sur une API cryptographique affichera des chiffres plus rapidement qu'un navigateur. C'est juste que le navigateur doit afficher des cales, et c'est plus lent (il y a un énorme tas de JavaScript).
Il y a uBlock Origin et uMatrix pour quelque chose :)
Cependant, je ne comprends pas bien. S'il y a une certaine différence dans la forme du graphique - les pics et les creux sont différents en hauteur, en profondeur ou dans la forme des chandeliers, c'est-à-dire une seule et même chose, n'y aura-t-il pas une telle différence si nous comparons les ticks de ces instruments ? A partir d'un certain tic-tac, l'écart entre eux devrait augmenter. Et pourtant, dans l'histoire, même sur М5, ces différences seront-elles préservées entre ces courtiers ? Ou bien on ne voit que le temps réel aujourd'hui, et demain tout est presque synchrone sur les deux graphiques, c'est-à-dire que le courtier couvre ses traces.
A propos du téléphone et de l'ordinateur... J'ai lu quelque part qu'un seul et même courtier a des retards dans les cotations à partir des versions web et desktop du terminal. C'est ce que vous voulez dire ?
Non, pas ça !!!! C'est quand un courtier résume en interne les chandeliers de Moex. Parfois elle est exacte, d'autres fois elle est totale. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de 2-5 bougies sur un Moex et le courtier a toutes les bougies debout et seule la dernière déplace la fourchette. L'arbitrage par le temps, je vous en ai déjà parlé :-)
En regardant le titre du thème, j'ai envie de dire "Faites en sorte que la propagation soit positive pour que le résultat global soit fabuleux".
Mais lorsque vous obtenez des ordres en attente au niveau du spread, le résultat est bien meilleur, c'est pour répondre à la question principale du sujet....
En regardant le titre du thème, j'ai envie de dire "Faites en sorte que la propagation soit positive pour que le résultat global soit fabuleux".
Si vous obtenez des ordres en attente au niveau du spread, le résultat s'améliore considérablement, c'est pour répondre à la question principale du sujet ...
Un écart est un écart de prix. Il n'a pas la liquidité nécessaire pour exécuter à 60. Même dans un environnement d'échange. Eh bien, les brokers forex, selon le contrat, peuvent donner le slippage qu'ils veulent.
Quelqu'un a-t-il trouvé un spread positif sur l'historique des instruments pas si exotiques d'un courtier ?
Réveillez-vous !!!! il n'y a tout simplement pas de telles situations. Il existe certaines formes d'arbitrage, lorsque le marché n'est pas parfait et que seuls ces gains sont retirés, TOUT le reste qui permet de tromper le courtier et non les participants de la bourse, n'est généralement pas retiré avec le blocage des comptes et tout cela.
Dans mon expérience, il s'est avéré que les deux seules façons de négocier le spread :
La première est l'écart de change calendaire : achat du lointain, vente du proche, etc. C'est le seul moyen de devenir un MARKETMaker, c'est-à-dire de faire le marché...
La deuxième façon est de signer un accord d'affiliation avec OrexPro (pas de publicité, juste le seul courtier qui partage le spread et c'est tellement cool que ça marche vraiment) qui aide à construire une équipe de bons traders, qui en augmentant leur volume de transactions augmente vos paiements sur le spread qu'ils dépensent ! La question est de savoir où constituer une équipe. C'est un travail, mais ça en vaut la peine !
Tout le reste est bidon !!!!! Sur le marché.....