L'impact de l'écart sur les résultats commerciaux - page 6

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Mihail Marchukajtes #:
Nous devons trouver cet arbitrage entre des courtiers spécifiques, par exemple hier mon ami et moi, étant déjà à la fermeture du marché, avons trouvé un arbitrage TIME entre Moex et un courtier TRÈS célèbre. En y pensant, temporaire avec un retard de 1 à 2 minutes. C'est une mine d'or :-) A partir de lundi, nous allons le perdre, du moins nous allons essayer :-)

Bonne chance ! Et je vais essayer d'automatiser le processus, peut-être que j'aurai aussi de la chance.

 
Mihail Marchukajtes #:
Vous devez trouver cet arbitrage entre des courtiers spécifiques, par exemple hier mon ami et moi, étant déjà à la clôture du marché, avons trouvé un arbitrage TIME entre Moex et un courtier TRÈS célèbre. En y pensant, temporaire avec un retard de 1 à 2 minutes. C'est une mine d'or :-) A partir de lundi, nous allons le perdre, du moins nous allons essayer :-)

C'est incroyable ! C'est possible ?

 
Mihail Marchukajtes #:
Nous devons trouver cet arbitrage entre des courtiers concrets, par exemple hier avec mon ami, lorsque nous étions sur le point de fermer le marché, nous avons trouvé un arbitrage TIME entre Moex et un courtier TRÈS célèbre. En y pensant, temporaire avec un retard de 1 à 2 minutes. C'est une mine d'or :-) À partir de lundi, nous allons le perdre, du moins nous allons essayer :-)Une autre question

Autre question, ce retard est-il enregistré dans l'historique des tick de ces courtiers ? Je veux dire, est-ce que cela a un sens d'analyser l'historique des ticks pour de telles situations ou tout est simple là-bas et il est seulement nécessaire d'enregistrer soi-même les ticks en temps réel ?

 
JRandomTrader #:

Est-ce que ça existe ?

Non, ça ne l'est pas. Pensez-y.

 
Mihail Marchukajtes #:
Nous devons trouver cet arbitrage entre des courtiers spécifiques. Par exemple, hier, mon ami et moi, vers la clôture du marché, avons trouvé un arbitrage TIME entre Moex et un courtier très célèbre. En y pensant, temporaire avec un retard de 1 à 2 minutes. C'est une mine d'or :-) A partir de lundi, nous allons le perdre, du moins nous allons essayer :-)

puis-je avoir un mot avec le gentil couple ?

Si les négociants gagnent de l'argent sur l'écart, il est grand temps de procéder à un arbitrage.
 
puis se plaindre que le courtier n'a pas payé. rendre son dépôt et être mis sur liste noire)
 
Fast235 #:
puis se plaindre que le courtier n'a pas payé. vous rendra votre dépôt et vous mettra sur liste noire)

Le courtier paiera la même chose.

 
ironfelx #:

Autre question, ce retard est-il enregistré dans l'historique des tick de ces courtiers ? Je veux dire, cela a-t-il un sens d'analyser l'historique des ticks pour de telles situations, ou bien tout est simple et il suffit de sauvegarder les ticks en temps réel pour soi-même ?

Vous devez comprendre que l'arbitrage est perceptible à partir de 5M et qu'il ne se produit pas toujours, mais dans la plupart des cas, tout le temps, juste quand vous pouvez voir le mouvement dans les chandeliers et comparer les sommets et les creux
.

Si vous avez quelques tics formés ici et là, alors à un certain moment vous pouvez voir l'imperfection des citations, lorsque vous avez 1 à 2 minutes, peut-être même plus. Pour jouer cet arbitrage, bien, ou se placer au meilleur prix à un moment donné dans le temps !!!!. L'essentiel est de choisir les outils et les différents courtiers, un courtier normal qui cote directement à la bourse, l'autre est une société de semi-cuisine mais bien connue et voilà, il y a une différence. Je pense qu'il y a une différence. Et nous l'avons regardé sur l'écran de l'ordinateur (Moex) et échangé via l'application du téléphone...

 
Et en fait, tout à fait légalement, vous pouvez négocier le spread et sur le Moex, le spread de calendrier par exemple, ce que font les participants légaux du Moex, et leur par la minute qu'environ 350 en nombre approximatif !!!
 
Mihail Marchukajtes #:
Comprenez que l'arbitrage est perceptible à partir de 5M et qu'il ne se produit pas toujours mais dans la plupart des cas tout le temps, juste quand vous pouvez voir les mouvements dans les chandeliers et comparer les sommets et les creux
.

formé ici et là, puis à un certain moment vous pouvez voir l'imperfection des citations à laquelle vous avez de 1-2 minutes, peut-être plus. Pour jouer cet arbitrage, ou pour se placer au meilleur prix à un moment donné !!!!. L'essentiel est de choisir les outils et les différents courtiers, un courtier normal qui cote directement à la bourse, l'autre d'une semi-cuisine mais bien connue et voilà, il y a une différence. Je les regarde depuis l'écran de mon ordinateur (Moex) et je négocie via une application depuis mon téléphone, donc...

Pourtant, je ne comprends pas bien. S'il y a une différence dans la forme d'un graphique - les pics et les creux diffèrent par leur hauteur ou leur profondeur, ou dans la forme des chandeliers, qui est la même, n'y a-t-il pas une telle différence si nous comparons les ticks de ces instruments ? A partir d'un certain tic-tac, l'écart entre eux devrait augmenter. Et pourtant dans l'histoire, même au M5, ces différences seront-elles préservées entre ces courtiers ? Ou bien on ne voit que le temps réel aujourd'hui, et demain tout est presque synchrone sur les deux graphiques, c'est-à-dire que le courtier couvre ses traces.

A propos du téléphone et de l'ordinateur... J'ai lu quelque part qu'un seul et même courtier a des retards dans les cotations à partir des versions web et desktop du terminal. C'est ce que vous voulez dire ?

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