L'impact de l'écart sur les résultats commerciaux - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
À moins que vous n'ayez mélangé quelque chose dans la description, un spread proche de votre stop loss entraînera toujours une perte.
Non, pas de confusion. Un tick dans notre direction de 5 pips et le stop s'éloigne du prix de 3 pips. Nous avons déjà un bénéfice de 1pips = 2pips - 1pipsSpread. Déjà en bonne forme, à la merci de la probabilité, le prix du prochain tick peut également sauter dans notre direction de 5 pips supplémentaires et nous déplaçons à nouveau le stop de 3 pips du prix.
Non, je ne l'ai pas fait. Le tick a été déplacé dans notre direction de 5 pips et nous éloignons le stop du prix de 3 pips. Nous avons déjà un bénéfice de 1pips = 2pips - 1pipsSpread. Déjà en bonne forme, à la merci de la probabilité, le prix du prochain tick peut également sauter dans notre direction de 5 pips supplémentaires et nous déplaçons à nouveau le stop de 3 pips du prix.
Oh oui ! mais tout votre zoo au total fuit spécifiquement le spread ...
Pas du tout la répartition. Je ne remarque même pas l'écart. Vous pouvez prendre n'importe lequel de ces systèmes - et vous verrez que l'écart n'a rien à voir avec cela. Il décline parce que les actions plates sont utilisées sur la tendance. Ou vice versa - actions de tendance sur un plat... Dans ce cas, l'écart peut même être nul, mais nous perdrons quand même de l'argent.
Et ne me fais pas le coup de l'arrogance.Fixez des SL et TP égaux, c'est le meilleur test de la viabilité de la stratégie.
Une stratégie de tendance classique implique un TP de plusieurs fois le SL. Une stratégie classique d'aplatissement est le contraire. Il n'est pas certain que le même TP et SL soit viable pour l'une ou l'autre stratégie.
Une stratégie de tendance classique implique un TP de plusieurs fois le SL. Une stratégie classique d'aplatissement est le contraire. Il n'est pas certain que le même TP et SL soit viable pour l'une ou l'autre stratégie.
Yen pour 2020 400k échanges
L'écart et une fois de plus l'écart ne nous donne pas cela. Bien sûr, lorsque les cibles sont grandes, l'écart n'est pas significatif, mais dans ce cas, nous aurons affaire à une probabilité de 50/50.
Yen pour 2020 400k transactions
L'écart et une fois de plus l'écart ne nous donne pas cela. Bien sûr, lorsque les cibles sont grandes, l'écart n'est pas significatif, mais dans ce cas, nous aurons affaire à une probabilité de 50/50.
Nous devrions faire moins de pipsing
Une stratégie de tendance classique implique un TP de plusieurs fois le SL. Une stratégie classique d'aplatissement est le contraire. Il n'est pas certain que le même TP et le même SL soient viables.
Non, pas à la mode.
J'ai déjà posté un tel miracle sur le forum, en tout cas ça a marché pour moi aussi.
Yen pour 2020 400k transactions
L'écart et une fois de plus l'écart ne nous donne pas cela. Bien sûr, lorsque les cibles sont grandes, l'écart n'est pas significatif, mais dans ce cas, nous aurons affaire à une probabilité de 50/50.
Il est possible que ce soit le résultat de la simulation de l'errance des prix dans le testeur.
Yen pour 2020 400k transactions
L'écart et une fois de plus l'écart ne nous donne pas cela. Bien sûr, lorsque les cibles sont grandes, l'écart n'est pas significatif, mais dans ce cas, nous aurons affaire à une probabilité de 50/50.
Ce n'est pas une question d'écart.
essayez d'enregistrer l'historique des cotations en ticks sur la démo
puis faites la même chose dans le testeur
Tout va se mettre en place