Pourquoi les prix évoluent-ils dans la même direction mais avec un décalage sur des instruments corrélés ? - page 3
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Maintenir et corréler sur le forex, tout fonctionne bien.
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD etc.
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Le signal pour une transaction est mûr
Comment cela fonctionne-t-il ?
Corrélation classique: acheter quelque chose et vendre quelque chose, attendre une convergence/un profit et sortir du marché. À la recherche du prochain signal
Vous avez découvert une mine d'or... Si seulement c'était aussi simple.
La corrélation est-elle déterminée par un échantillon fixe ? Par exemple pour les 100 dernières bougies ou de manière dynamique ?
pour toute la période disponible, les paramètres n'en changent pas, qu'il s'agisse de 500 bougies ou de 50 000. La période optimale est M30. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche mieux avec elle.
La corrélation est-elle déterminée par un échantillon fixe ? Par exemple sur les 100 dernières bougies ou de manière dynamique ?
En voici d'autres, qui constituent désormais un équilibre presque complet des paires.
Vous pouvez voir les paires dans la capture d'écran
Corrélation classique: acheter quelque chose et vendre quelque chose, attendre une convergence/un profit et sortir du marché. Nous sommes à la recherche du prochain signal.
C'est ce qu'on appelle le Pair Trading sur différents instruments, et c'est ce qu'on appelle le Calendar Spread sur des instruments similaires.
La corrélation est un graphique du comportement de la différence de prix entre deux instruments.
La bourse est centralisée, le forex ne l'est pas, mais c'est essentiellement la même chose. Tout ce que dit Lenya Golubkov, sauf qu'ils regardent aussi dans le verre).
Une beauté !
De solides connaissances !
Le marché FOREX diffère du marché des changes car sur le FOREX vous négociez avec un ordinateur DC, et sur la bourse, les transactions se font avec des adversaires réels !
Individu, Banque, Entité.pour toute la période disponible, les paramètres n'en changent pas, qu'il s'agisse de 500 bougies ou de 50 000. La période optimale est M30. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche mieux avec elle.
La corrélation ne devrait pas du tout dépendre de l'horizon temporel.
Il n'est pas calculé à l'aide de la méthode "directe" qui consiste à soustraire un prix de l'autre.
Lire ici
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Seuls les dérivés d'un même actif peuvent être comptés par simple soustraction, mais même là, il y a des nuances, telles que
comme le taux de la banque centrale et les dividendes. Si c'était simple, tout le monde serait déjà en train de "traîner" aux Seychelles !
La corrélation ne devrait pas du tout dépendre de l'horizon temporel.
Et il ne se calcule pas en soustrayant un prix à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué !
Lire ici
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Seuls les dérivés d'un même actif peuvent être comptés par simple soustraction, mais même là, il y a des nuances, telles que
comme le taux de la banque centrale et les dividendes. Si c'était simple, tout le monde serait déjà en train de "traîner" aux Seychelles !
Je fais de la corrélation depuis 2015, les 2 premières années ça se passait très mal et de manière instable jusqu'à ce que je comprenne tout l'intérêt.
Quelle soustraction, ce n'est pas du tout ça ?
Maintenant, d'autres personnes vont venir vous dire qu'il n'y a pas de corrélation dans le forex. Eh bien, qu'il en soit ainsi, non veut dire non.