Le PSN et les paradoxes de la nature - page 21

 
Marat Zeidaliyev:

C'est le graal chez Rena ?)

Non, celle de Rena, c'est autre chose. C'est mon approche de la négociation, et ce n'est pas une négociation directe et frontale, mais neutre par rapport au marché.
Les écarts, les portefeuilles.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

La théorie est "sortie de nulle part" et n'a absolument aucune base pratique pour une évaluation sans ambiguïté de ce qui se passe ; en d'autres termes, elle est totalement subjective.

CHINGIZ MUSTAFAEV:

Personne n'interdit de perdre du temps)

Le fait de ne pas comprendre des choses simples et difficiles à mettre en œuvre conduit à cette opinion.
Mais faire des prédictions par extrapolation est, je crois, une perte de temps.
Combien d'années se sont écoulées depuis la publication de l'article de Yusuf ? Dix ! Et jusqu'où est-il allé dans la construction de son modèle ?
Parce que l'idée originale de vanter l'avenir est une approche sans issue, j'ai déjà écrit à ce sujet.

 
Roman:

Le fait de ne pas comprendre des choses simples et difficiles à mettre en œuvre conduit à ce point de vue.
Faire des prédictions par extrapolation est, je crois, une perte de temps.
Combien d'années se sont écoulées depuis la publication de l'article de Yusuf ? Dix ! Et jusqu'où est-il allé dans la construction de son modèle ?
Parce que l'idée originale de vandaliser l'avenir est une approche sans issue, j'ai déjà écrit à ce sujet.

il existe une idée sans issue plus "originale" qui reprend également les idées des "grands" (et Elliot parmi eux).

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

il existe une idée sans issue plus "originale" qui reprend également les idées des "grands" (et d'Elliot parmi eux).

Vous ne pouvez manifestement pas comprendre ça. Étudiez autre chose.

 
Roman:

Vous ne le comprenez manifestement pas. Étudiez autre chose.

Yusuf et Oleg Automat ont dit la même chose XD

 
Roman:

Le fait de ne pas comprendre des choses simples et difficiles à mettre en œuvre conduit à ce point de vue.
Faire des prédictions par extrapolation est, je crois, une perte de temps.
Combien d'années se sont écoulées depuis la publication de l'article de Yusuf ? Dix ! Et jusqu'où est-il allé dans la construction de son modèle ?
Parce que l'idée originale de vandaliser l'avenir est une approche sans issue, j'ai déjà écrit à ce sujet.

Roman, les PNB sont conçus pour trouver des modèles qui sont cachés à nos yeux et ils ont fait un excellent travail ! Tout cela a été montré et prouvé depuis 10 ans. J'ai donné de nombreux exemples dans le macro et le microcosme depuis la formation de l'univers. Le fait que, jusqu'à présent, nous n'ayons pas été en mesure d'interpréter et d'utiliser correctement les modèles identifiés à notre avantage est une toute autre question. Le futur n'est pas une extrapolation comme le prétend Roman mais le futur fait partie intégrante d'un modèle unique qui est formé à partir de la fonction H. Mélanger les vagues d'Elliott dans le processus de formation des prix est, je crois, le comble de l'illusion. Le processus de fixation des prix, qui implique la réalisation d'un profit comme objectif ultime, ne peut être compris ou appréhendé par la puissance de l'esprit humain sans l'intervention de l'appareil mathématique, mais la solution est qu'en maîtrisant cet appareil mathématique une fois pour toutes, il y a un espoir de traiter le processus de réalisation de profit en utilisant la puissance de l'ordinateur. Les lois de la réalisation de bénéfices sur tous les types de marchés et sur la base de tous les coûts variables sont connues en détail et ne contredisent pas le concept de bénéfice en tant que différence entre les revenus et tous les types de coûts, variables et fixes, comme nous l'enseignent les économistes, lauréats du prix Nobel. Ils ne font que passer sous silence le fait que le profit est basé sur la différence entre le prix du marché et le prix de vente optimal d'une marchandise, et que ces prix sont virtuels et ne sont connus directement de personne, sauf de l'ordinateur ! Dans de telles conditions, je m'étonne que René parvienne à faire des bénéfices ! Conclusion - Les contes de Rena resteront longtemps encore des contes de fées, inconnus de tous. Et le fait qu'il y ait de nombreux prix réels et virtuels impliqués dans le processus de formation des prix dans la formation des profits est un fait que j'ai prouvé à de nombreuses reprises et qui ne nécessite pas de recherches supplémentaires et a été amené à une conclusion non améliorée. Personne n'est en mesure d'améliorer ou de modifier la formule de profit d'une autre manière, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises sur tous les types de marchés. Le problème est qu'elle n'existe toujours que sur le papier et que personne ne s'y intéresse, comme si elle n'existait pas, et que les économistes continuent à inventer des histoires sur la base du vieux concept de profit, car même sans cette formule, on peut atteindre le profit sans problème, mais sans son analyse réelle. Il ne faut donc pas confondre les NPA et, plus encore, les accuser d'un manque de modèles de rentabilité sur le marché - ce sont des choses différentes. Les PNB trouvent des régularités globales de la nature, et la façon dont nous les traitons dépend en outre de notre compréhension de la nature. En outre, les processus de profit et les modèles de tarification ne sont pas la prérogative de la PNB - d'autres régularités, telles que décrites dans la théorie du marché, règnent ici https://www.mql5.com/ru/articles/1825.

Теория рынка
Теория рынка
  • www.mql5.com
До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.
 
Roman:

Non, Rena a quelque chose de différent. C'est mon approche de la négociation, et ce n'est pas une négociation directe et frontale, mais neutre par rapport au marché.
Les écarts, les portefeuilles.

Où se situe la logique de la théorie de Rena sur la rentabilité dans les conditions du marché ? Elle n'existe pas et ne peut pas exister. Chercher un chat dans un coin, en sachant qu'il n'y est pas ! Est-ce que tout le monde, sauf Rena, se trompe ? Même les ondes d'Elott ont été mentionnées, où sont ces ondes, comment se forment-elles ? Personne ne sait, tout est au niveau des contes de fées.

 
Marat Zeidaliyev:

Le sort du chat n'est pas encore connu, nous allons travailler sur l'indicateur, les phases de temps devraient dans la plupart des cas coïncider

Rena's est un sujet différent, c'est SME OI MM

Je ne suis pas au courant du récit précédent

Le sujet PNB de Sultonov se recoupe un peu mais ce ne sont que des lettres et des chiffres sans aucune preuve pratique.

On ne peut pas exiger l'impossible des PNBs, ils révèlent des modèles s'il y en a dans l'échantillon, rien d'autre. La façon dont nous disposons des modèles trouvés est un autre problème. Quel genre de preuve devrions-nous exiger de la PNB ? PNB a déjà tout prouvé - prouvé son objectivité et sa logique, la cause et l'effet. Ils ont attribué leurs équations caractéristiques à tous les objets, que voulons-nous d'autre de PNB ? Sauf qu'il y a des paradoxes de la nature, nous les traiterons plus tard avec l'aide de PNB eux-mêmes.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Roman, les PNB sont conçus pour trouver des modèles qui sont cachés à nos yeux et ils ont fait un excellent travail ! Tout cela a été montré et prouvé depuis 10 ans. J'ai donné de nombreux exemples dans le macro et le microcosme depuis la formation de l'univers. Le fait que, jusqu'à présent, nous n'ayons pas été en mesure d'interpréter et d'utiliser correctement les modèles identifiés à notre avantage est une toute autre question. Le futur n'est pas une extrapolation comme le prétend Roman, mais le futur fait partie intégrante d'un modèle unique qui est formé à partir de la fonction H. Mélanger les vagues d'Elliott dans le processus de formation des prix est, je crois, le comble de l'illusion. Le processus de fixation des prix, qui implique la réalisation de bénéfices comme objectif ultime, ne peut être compris ou appréhendé par la puissance de l'esprit humain sans l'intervention de l'appareil mathématique, mais la solution est qu'en maîtrisant cet appareil mathématique une fois pour toutes, on peut espérer traiter le processus de réalisation de bénéfices en utilisant la puissance de l'ordinateur. Les lois de la réalisation de bénéfices sur tous les types de marchés et sur la base de tous les coûts variables sont connues en détail et ne contredisent pas le concept de bénéfice en tant que différence entre les revenus et tous les types de coûts, variables et fixes, comme nous l'enseignent les économistes, lauréats du prix Nobel. Ils ne font que passer sous silence le fait que le profit est basé sur la différence entre le prix du marché et le prix de vente optimal d'une marchandise, et que ces prix sont virtuels et ne sont connus directement de personne, sauf de l'ordinateur ! Dans de telles conditions, je m'étonne que René parvienne à faire des bénéfices ! Conclusion - Les contes de Rena resteront longtemps encore des contes de fées, inconnus de tous. Et le fait qu'il y ait de nombreux prix réels et virtuels impliqués dans le processus de formation des prix dans la formation des profits est un fait que j'ai prouvé à de nombreuses reprises et qui ne nécessite pas de recherches supplémentaires et a été amené à une conclusion non améliorée. Personne n'est en mesure d'améliorer ou de modifier la formule de profit d'une autre manière, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises sur tous les types de marchés. Le problème, c'est qu'elle n'existe toujours que sur le papier et que personne ne s'y intéresse, comme si elle n'existait pas, et que les économistes continuent à inventer des histoires sur la base du vieux concept de profit, car même sans cette formule, on peut atteindre le profit sans problème, mais sans son analyse réelle. Il ne faut donc pas confondre les NPA et, plus encore, les accuser d'un manque de modèles de rentabilité sur le marché - ce sont des choses différentes. Les PNB trouvent des régularités globales de la nature, et la façon dont nous les traitons dépend en outre de notre compréhension de la nature. En outre, les processus de profit et les modèles de tarification ne sont pas la prérogative de la PNB - d'autres modèles, tels que décrits dans la théorie du marché, règnent ici https://www.mql5.com/ru/articles/1825.

C'est là le problème : nous venons tous sur le marché pour le résultat final,ce qui implique de faire des bénéfices comme objectif ultime. Pas pour réaliser des inventions scientifiques.
Les
loisglobales de la nature, que j'ai brièvement décrites ci-dessus. Absolument tout tend vers des processus vibratoires, car la loi de l'énergie sous-tend l'univers entier.
Ce qui est caché à vos yeux dans PNB, je l'ai vu, et vous vous en êtes parfaitement sorti. Mais vous n'avez pas encore réfléchi à la manière d'interpréter ce que vous avez obtenu.
C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un modèle fini, afin d'en extraire un résultat stable, et c'est pourquoi vous essayez d'impliquer l'équipe pour l'affiner, chercher des idées, etc.
Je viens de décrire mon approche du modèle, qui a presque le même schéma mathématique que la base que vous avez, seulement vous avez commencé à résoudre ce problème dans une direction différente, dans la prédiction.
Je vous ai proposé de regarder votre modèle sous un angle légèrement différent, mais pour une raison quelconque, vous l'avez ignoré.
Reconsidérez votre point de vue, non pas du côté du pronostic, mais du côté du zéro idéal, qui ne recalculerait pas la fonction P+H, à la réception de nouvelles observations, mais en conservant ainsi les propriétés de votre calcul.
C'est-à-dire que la courbe P1, par exemple, se déplace avec précision comme un serpent sur le zéro, en s'écoulant doucement à la réception de nouvelles observations.
Si cela peut être réalisé, et je vous ai donné un article scientifique de collègues aux USA, qui résout le problème des coefficients instables. Ensuite, votre modèle peut être utilisé pour en tirer des trucs sympas.
Mais pour une raison quelconque, vous ignorez les suggestions sérieuses de raffinement et, en même temps, vous essayez de trouver un matraquage ici.

 
Roman:
Ce terme est utilisé pour simplifier la compréhension des processus auxquels obéit absolument tout dans cet univers.
L'oscillation, alias la vibration, consiste en la propriété de cyclicité, ce que possède l'énergie.
Les lois sont mesurées par la science (peeps) )). Eh bien, les marchés financiers sont des fluctuations cycliques au sens littéral du terme.
Les cycles financiers dépendent de divers facteurs, taux d'intérêt, saisonnalité, rapports, récession, etc. Il s'agit de processus globaux.
Regardez la capture d'écran que vous avez postée plus tôt des vagues, ce serait (1). Passez maintenant à (2) et essayez d'interpréter ces fluctuations, et ainsi de suite.
Il s'agit simplement de comprendre que le monde financier est cyclique ! Et est décrit par un processus stochastique.


Si cela est encore difficile à comprendre, la théorie d'Elliott l'explique clairement. En termes simples.


Est-ce qu'ils négociaient sur des ordinateurs à l'époque d'Elliot ?