Comment calculez-vous la marge ? - page 3
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Pour que l'effet de levier change, un échange doit être effectué. Une fois, j'ai supprimé une commande en attente oubliée et peu prometteuse. Mettre les choses en ordre, pour ainsi dire. En conséquence, l'effet de levier du compte a été réduit de 500 à 100.
Non. Vous devez vous reconnecter ou faire un échange pour que le terminal puisse voir cette mise à jour. Et l'effet de levier s'applique sans cela, il vous affecte juste pas nécessairement immédiatement.
Oui, c'est vrai.
Seulement, très probablement, l'effet de levier change non pas pour une transaction individuelle, mais pour l'instrument dans son ensemble, mais cela ne change pas l'essence.
Je vais ajouter une alerte à mon informateur pour ce cas...
Je l'ai comme un must dans chaque programme
de plus
si l'effet de levier a changé, alors la négociation est interdite.
l'effet de levier est une chose très sérieuse et vous feriez mieux de ne pas les laisser s'en tirer ;)
Oui, c'est vrai.
C'est très malheureux. D'une certaine manière, je pensais qu'il était évident que cette information devait être facilement accessible, tout comme les autres propriétés d'un poste ouvert. Apparemment, nous devrons régulièrement comparer la valeur calculée de la marge totale pour tous les ordres avec la valeur réelle et, en cas de différence significative, suspendre les transactions et informer le trader.
L'effet de levier est susceptible de changer non pas pour une commande individuelle mais pour le symbole dans son ensemble, mais cela ne change pas l'essence.
La fonction AccountLeverage() indique que l'effet de levier change pour le compte. Pour les symboles individuels, l'effet de levier peut différer de celui du compte en fonction de l'exotisme du symbole (Fx Minors, Fx Exotics, Fx Rub) et du volume de la position.
J'ai peut-être oublié de l'écrire, mais dans mon cas, l'effet de levier change non pas pour un instrument (symbole) et non pas pour le compte dans son ensemble, mais pour une position individuelle. Ceci est stipulé dans le règlement et confirmé par la réponse du support technique du courtier et par mon expérience en temps réel. Pour cette raison, toutes les formules qui contiennent sous une forme ou une autre des paramètres du compte et du symbole tels que ACCOUNT_LEVERAGE ou MARGIN_REQUIRED deviennent inutiles. C'était le raisonnement derrière ma question.
J'ai probablement oublié de le mentionner, mais dans mon cas, l'effet de levier change non pas pour un instrument (symbole) et non pas pour le compte dans son ensemble, mais pour une seule position. Cela est stipulé dans le règlement, confirmé par la réponse du support technique du courtier et par mon expérience en temps réel.
Ils l'ont dit plusieurs fois.
Seulement, j'en doute encore.
Comment l'avez-vous testé ? Avez-vous pu trouver une formule dans laquelle la marge est égale à celle affichée, quelque chose comme "lot1*levier commun + lot2*levier commun + lot3*levier étendu" ?
Comment avez-vous vérifié ? Avez-vous pu trouver une formule qui ferait correspondre la marge à celle qui est affichée, quelque chose comme "lot1*leverage_usual + lot2*leverage_usual + lot3*leverage_expanded" ?
Non, ça n'a pas marché comme ça. L'affaire portait sur un compte réel et ma tâche principale consistait à identifier les positions toxiques le plus rapidement possible et à les fermer avant que l'irréparable ne se produise. Il s'est avéré qu'il y en avait deux. Je ne pense pas qu'il soit possible, en principe, de créer une formule permettant d'identifier ces positions avec une précision de 100 %. Jusqu'à présent, j'ai simplement passé en revue toutes les positions ouvertes pour calculer la marge calculée, puis la comparer à la marge réelle. En cas de divergence, les transactions sont suspendues et une notification est envoyée au trader. Je devrais probablement ajouter la fermeture de la dernière position ouverte en cas de niveau de marge critique.
Non, c'est exactement comme ça que ça a échoué. Le cas concernait un compte réel et ma principale préoccupation était d'identifier les positions toxiques le plus rapidement possible et de les fermer avant que l'irréparable ne se produise. Il s'est avéré qu'il y en avait deux. Je ne pense pas qu'il soit possible, en principe, de créer une formule permettant d'identifier ces positions avec une précision de 100 %. Jusqu'à présent, j'ai simplement passé en revue toutes les positions ouvertes pour calculer la marge calculée, puis la comparer à la marge réelle. En cas de divergence, les transactions sont suspendues et une notification est envoyée au trader. Je devrais probablement ajouter la fermeture de la position la plus récemment ouverte en cas de niveau de marge critique.
toxique ?
C'est peut-être une blague.
votre conseil est simple - recalculez la marge de 1 à 100 si c'est le levier minimum.
Je pense que votre cas est de 1 à 33.
et vous n'aurez pas à vous soucier de définir le risque, il sera plus ou moins une constante.
L'augmentation soudaine du risque t'a fait peur, n'est-ce pas ?
Non, c'est exactement comme ça que ça a échoué. Le cas concernait un compte réel et ma principale préoccupation était d'identifier les positions toxiques le plus rapidement possible et de les fermer avant que l'irréparable ne se produise. Il s'est avéré qu'il y en avait deux.
Eh bien, c'est juste que lorsque vous augmentez le lot total, l'effet de levier de l'instrument change.
Il ne s'agit pas de positions spécifiques.
Votre conseil est simple : recalculez la marge de 1 à 100 si c'est le levier minimum.
Je pense que votre cas est de 1 sur 33.
et vous n'aurez pas à vous soucier de définir le risque, il sera plus ou moins une constante.
L'augmentation soudaine du risque t'a fait peur, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ce qui m'ennuie. Le conseiller expert qui travaille sur ce compte détermine la taille du lot lors de l'ouverture d'une position en se basant également sur le montant de la marge, qui est directement lié à l'effet de levier. Naturellement, il a été totalement surpris de constater que la marge requise était multipliée par 30 après l'ouverture de la position. Votre recommandation de réduire le risque calculé dans cette situation semble tout à fait raisonnable. Malheureusement, cela diminuera aussi la rentabilité d'un multiple...
C'est juste que lorsque le lot total augmente, l'effet de levier de l'instrument change.
Il ne s'agit pas de positions spécifiques.
Vous avez peut-être raison. Mais le règlement du courtier parle de positions spécifiques. Et l'employé du support technique m'a écrit à propos de la même chose.
En outre, pendant que j'attendais une réponse, j'ai demandé à plusieurs reprises le montant de la marge pour cet instrument en utilisant la fonction MarketInfo(_Symbol, MODE_MARGINREQUIRED) et j'ai fait des demandes de AccountFreeMarginCheck pour un symbole, une direction de position et un lot spécifiques. Dans tous les cas, la marge requise pour l'instrument correspondait exactement à l'effet de levier défini dans les paramètres du compte (1:1000). Mais le montant de la marge sur les positions ouvertes l'a dépassé de nombreuses fois. Jusqu'à ce que je ferme la dernière position ouverte, puis l'avant-dernière.
Si l'effet de levier d'un instrument a changé en raison d'une augmentation du lot total ou d'une autre raison, il serait logique de s'attendre à ce que ces demandes renvoient un montant plus élevé de marge, non ?Oui, c'est exactement ce qui m'ennuie. Le conseiller expert qui fonctionne sur ce compte détermine la taille du lot lors de l'ouverture d'une position, y compris le montant de la marge, qui est directement lié à l'effet de levier. Naturellement, il a été totalement surpris de constater que la marge requise était multipliée par 30 après l'ouverture de la position. Votre recommandation de réduire le risque calculé dans cette situation semble tout à fait raisonnable. Malheureusement, cela réduira également le rendement d'un multiple...
Personne ne veut perdre ses bénéfices en un instant et regretter le temps perdu, entre autres choses.
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il y aura une stabilité, il y aura quelque chose à penser