Une opération sur les contrats à terme s'ouvre au dernier prix, et non au cours acheteur ou vendeur. Est-ce normal ? - page 6
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Vous avez écrit que la différence entre les ordres Stop et Limit réside uniquement dans la prévision de la direction que prendra le prix.
C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi les ordres stop ne sont pas du tout placés sur le marché.
Eh bien, tu devrais étudier les bases, et ensuite écrire quelque chose.
Dans votre cas, je sais ce que vous voulez me dire à l'avance.
Vous voulez dire que StopLimit est placé sur le marché si le niveau de Limite est meilleur que le prix actuel.
Et je vous dirai que la limite est envoyée au marché, au moment du déclenchement du Stop !, et non au moment où l'ordre StopLimit est placé.
Alexei a correctement noté qu'il s'agit d'ordres différents, mais que leur type est le même Stop. Et tous les ordres stop sont stockés sur le serveur, ou même localement sur l'ordinateur (dans le passé)
Et StopLimit n'est pas destiné à fixer des limites. Il existe un ordre de limite ordinaire pour les limites.
Et bien sûr, vous ne comprenez pas à quoi sertStopLimit.
Je pense que je commence à comprendre, c'est-à-dire qu'au lieu d'un TakeProfit au niveau du TP, mettez un StopLimit avec le même volume, qui s'exécutera et deviendra négociable dans l'autre sens, respectivement à un prix dans la direction opposée, le spread sera dans le plus. Question d'amateur, dans MT4 deux contre-ordres doivent être fermés et dans MT5 ils doivent également être fermés ou la position disparaîtra car nous donnerons un ordre pour une action d'achat inverse.
Je pense que je commence à rattraper mon retard, c'est-à-dire qu'au lieu d'un takeprofit au niveau du TP mettez un stop limite avec le même volume, qui s'exécutera et deviendra commercialisable dans l'autre sens, respectivement au prix dans la direction opposée, le spread sera dans le plus. Question d'un profane : dans MT4, deux ordres opposés doivent être fermés et dans MT5, ils doivent également être fermés, sinon la position disparaîtra car nous donnons un ordre pour l'action d'achat opposée.
La compensation est un système qui n'autorise qu'une seule position pour un instrument sélectionné, dans les deux sens. Il est largement utilisé sur le marché boursier. En effet, un trader ne peut pas ouvrir simultanément une position d'achat et de vente sur le même instrument de trading.
S'il y a 1 contrat à acheter, et qu'il y a un ordre limite pour vendre le 1er contrat, alors l'ordre limite qui se déclenche pour vendre entraîne la fermeture de la position d'achat, tandis que la position de vente ne sera pas ouverte.
Supposons qu'une position d'achat soit de +1 et une position de vente de -1, ce qui donne +1 - 1 = 0.
Je pense que je commence à rattraper mon retard, c'est-à-dire qu'au lieu d'un takeprofit au niveau du TP, mettre un stop-limite ..........
Vous ne semblez pas rattraper votre retard, vous semblez prendre encore plus de retard. Essayez de comprendre les types de commande. Ce que Stop signifie, ce que Limit signifie et ce que StopLimit signifie
Je pense que je commence à rattraper mon retard, c'est-à-dire qu'au lieu d'un takeprofit au niveau du TP, mettez un stop limite avec le même volume, qui s'exécutera et deviendra commercialisable dans l'autre sens, respectivement au prix dans la direction opposée, le spread sera dans le plus. Question d'amateur, dans MT4 deux contre-ordres doivent être fermés et dans MT5 ils doivent également être fermés ou la position disparaîtra car nous donnerons un ordre pour une action d'achat inverse.
Au contraire, le spread sera négatif car StopLimit mordra le marché, si bien sûr nous lui donnons un prix plus mauvais.
Oubliez StopLimit pour le moment, il est exécuté par un trigger.
Pour le TP, utilisez Limit
Pour le SL, utilisez Stop
Nous avons un contrat Long 1, à 100
Put TP, Sell Limit 1, à 110
Put SL, Sell Stop 1, à 90
Dans ce cas, l'ordre TP se tiendra dans la zone de prélèvement en tant qu'ordre à cours limité, et attendra que le marché l'atteigne.
c'est-à-dire que votre ordre TP en tant qu'ordre à cours limité sera exécuté au prix spécifié, sans slippage.
Le SL sera exécuté par le marché.
N'utilisez jamais StopLimit pour un stop loss de protection.
StopLimit peut ne pas s'exécuter, et la perte ouverte sera une perte beaucoup plus importante.
Si vous avez un contrat d'achat ouvert et que vous avez un ordre limite de vente du 1er contrat comme stop, alors l'ordre limite de vente déclenche une clôture de la position d'achat et aucune position de vente ne sera ouverte.
Supposons qu'une position d'achat soit de +1 et qu'une position de vente soit de -1, ce qui donne +1 - 1 = 0.
Vous avez une erreur d'impression. Il devrait s'agir d'un take profit.
Vous avez une coquille. Il doit s'agir d'un take profit.
Oui, c'est vrai, c'est une faute de frappe.
Merci à tous, oui bien sûr, mon erreur, un ordre limite au niveau du TP et un ordre en attente de l'autre côté au niveau du stoploss. Et la logique, ou plutôt pas la logique, mais la finalité de l'arrêt-limite n'a pas encore été rattrapée. Le prix est en hausse, le niveau d'arrêt, encore plus élevé l'ordre limite est ouvert, qui deviendra un ordre de vente. Le prix au niveau de l'ordre limite peut s'inverser et aller plus loin.
Merci à tous, oui bien sûr, mon erreur, un ordre limite au niveau du TP et un ordre en attente de l'autre côté au niveau du stoploss. Et la logique, ou plutôt pas la logique, mais la finalité de l'arrêt-limite n'a pas encore été rattrapée. Le prix est en hausse, le niveau d'arrêt, encore plus élevé l'ordre limite est ouvert, qui deviendra un ordre de vente. Le prix au niveau de l'ordre limite peut s'inverser et aller plus loin.
En utilisant les ordres BuyStopLimit et SellStopLimit, nous pouvons contrôler le slippage lorsque nous entrons en position pour une rupture.
Oui, je suis d'accord qu'il y a uneimplémentation dans la structure de MqlTradeRequest qui est responsable du slippage.
Mais il s'agit d'une implémentation de MQ, et elle est gérée sur le serveur MT5 de votre courtier.
Et lorsque vous envoyez explicitement un StopLimit, cette demande est déjà stockée sur le serveur de votre fournisseur de cotation.
Je ne pense pas que la différence doive être expliquée.
Avec les ordres BuyStopLimit et SellStopLimit, nous pouvons contrôler le slippage lorsque nous entrons en position au moment du breakout.
Oui, je suis d'accord qu'il y a unedéviation dans la structure de MqlTradeRequest, qui est responsable du slippage.
Mais il s'agit d'une implémentation de MQ et elle est gérée sur le serveur MT5.
Et lorsque vous envoyez explicitement un StopLimit, cette demande est déjà stockée sur le serveur du fournisseur de cotation.
Je pense que la différence n'a pas besoin d'être expliquée.
Stabilité de l'exécution)
La durabilité dans l'exécution)
Nous excluons le serveur du courtier de la chaîne, et gardons nos ordres plus près de l'échange.
Puisque, dans tous les cas, le fournisseur de cotations est aussi proche que possible du cœur de la bourse, dans une collocation à Aurora.