Une opération sur les contrats à terme s'ouvre au dernier prix, et non au cours acheteur ou vendeur. Est-ce normal ?
Avec le flux de données de la bourse, des contre-offres peuvent être exécutées au prix compris dans l'écart, ce qui génère le dernier prix.
Cela se voit dans votre description. Le Bid Ask est exécuté lorsqu'il n'y a pas de contre-offres.
Le Terminal TP est mis en œuvre dans l'exécution des opérations de change, c'est-à-dire qu'il est déclenché par un marqueur au revers du spread.
Pour que le TP fonctionne correctement, utilisez des ordres à cours limité pour verrouiller les profits plutôt que le TP standard.
SL est inchangé, il se déclenche toujours avec un marqueur. Mais il vaut mieux utiliser les ordres stop plutôt que le SL standard du terminal.
Pour calculer la distance de fixation du profit ou de la perte, utilisez le prix d'ouverture réel moyen de la position.
Le SL et le TP du terminal sont sur le serveur mt5, mais les ordres Limit sont placés sur la bourse, et les ordres Stop sont placés sur le serveur du Quote Provider.
Comprenez-vous la différence ? Enfin, veuillez comprendre le fonctionnement des ordres Limit et Stop en bourse et les utiliser.
C'est le fléau de 90% de ce forum.
Avec le flux de données de la bourse, des contre-offres peuvent être exécutées au prix compris dans l'écart, ce qui génère le dernier prix.
Cela se voit dans votre description. Le Bid Ask est exécuté lorsqu'il n'y a pas de contre-offres.
Le Terminal TP est mis en œuvre dans l'exécution des opérations de change, c'est-à-dire qu'il est déclenché par un marqueur au revers du spread.
Pour que le TP fonctionne correctement, utilisez des ordres à cours limité pour verrouiller les profits plutôt que le TP standard.
SL est inchangé, il se déclenche toujours avec un marqueur. Mais il vaut mieux utiliser les ordres stop plutôt que le SL standard du terminal.
Pour calculer la distance de fixation du profit ou de la perte, utilisez le prix d'ouverture réel moyen de la position.
Le SL et le TP du terminal sont sur le serveur mt5, mais les ordres Limit sont placés sur la bourse, et les ordres Stop sont placés sur le serveur du Quote Provider.
Comprenez-vous la différence ? Comprenez-vous comment fonctionnent les ordres Limit et Stop en bourse ?
C'est le fléau de 90% de ce forum.
Mes TP et SL ne sont pas correctement placés au moment de l'ouverture d'une transaction. Je ne sais pas comment ils sont déclenchés, il y a peut-être aussi des problèmes, mais j'ai bien remarqué qu'ils ne sont pas correctement calculés au moment de l'ouverture. Lorsque j'achète, je calcule le TP et le SL à partir du prix Ask car je dois acheter à ce prix.
Et mes prix TP et SL sont calculés comme suit :
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Point.
Pour les ventes :
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
Mais si Last est à l'intérieur du spread, il s'avère que je n'ai pas calculé TP et SL à partir du prix d'ouverture.
Quand je l'ai remarqué, j'ai ouvert de nombreux marchés pour m'en assurer. Dès que Last est à l'intérieur de l'étalement, une transaction est toujours ouverte par lui. Si elle n'est pas à l'intérieur du spread, j'ouvre une position par Last également, mais elle a coïncidé avec Ask ou Bid.
J'ai un TP et un SL incorrectement mis de côté lorsqu'une transaction est ouverte. Je n'ai pas suivi la façon dont ils sont déclenchés, peut-être y a-t-il des problèmes aussi, mais j'ai bien remarqué qu'ils ne sont pas calculés correctement au moment de l'ouverture. Lorsque j'achète, je calcule le TP et le SL à partir du prix Ask car je dois acheter à ce prix.
Et mes prix TP et SL sont calculés comme suit :
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Point.
Pour les ventes :
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
Mais si Last est à l'intérieur du spread, il s'avère que je n'ai pas calculé TP et SL à partir du prix d'ouverture.
Quand je l'ai remarqué, j'ai ouvert de nombreux marchés pour m'en assurer. Dès que Last est à l'intérieur de l'étalement, une transaction est toujours ouverte par lui. Si elle n'est pas à l'intérieur du spread, il s'avère que j'ai également ouvert une position par Last, mais elle a coïncidé avec Ask ou Bid.
Calculer à partir du prix de la position, non pas Last, Bid, Ask, mais à partir duprix de la position sur la bourse.
En d'autres termes, vous obtenez une réponse de la bourse, à quel prix se situe votre position, et comptez tous les calculs à partir de ce prix.
Lors de la compensation en bourse, le prix de la position est calculé en moyenne lors de l'addition.
Calculer à partir du prix d'entrée de la position, non pas Last, Bid, Ask, mais à partir duprix de la position sur la bourse.
C'est-à-dire obtenir une réponse de la bourse, à quel prix vous avez une position, et utiliser ce prix pour faire tous les calculs.
Je devrai alors modifier un ordre qui est déjà ouvert, et il n'y aura aucune garantie que je fixe un take et un stop. Il n'est pas certain que la modification soit couronnée de succès. Si je me trompe dans mes calculs, le take et le stop ne seront pas ceux que j'attendais, dans un cas extrême, j'obtiendrai une erreur [stops invalides] et la transaction ne s'ouvrira tout simplement pas. C'est plus sûr que d'ouvrir mais sans les ordres SL et TP.
Je devrai alors modifier un ordre qui est déjà ouvert et il n'y a aucune garantie que je fixe un take et un stop. Il n'est pas certain que la modification soit couronnée de succès. Si je me trompe dans mes calculs, le take et le stop ne seront pas ce que j'attendais, dans des cas extrêmes, je recevrai une erreur [stops invalides] et la transaction ne s'ouvrira tout simplement pas. C'est plus sûr qu'il s'ouvrira mais sans les ordres SL et TP.
What does forex do to people )))
Utilisez des ordres limites et des ordres d'arrêt, et non la modification du forex.
Limite pour TP
Stop pour SL
Et n'oubliez pas le principe d'exécution des ordres limites.
Il faut juste apprendre le principe des ordres de bourse, sinon tout cela ne sert à rien.
Ce que le forex fait aux gens )))
Utilisez les ordres limites et les ordres d'arrêt, et non la modification du forex.
Limite pour TP
Stop pour SL
Et n'oubliez pas le principe d'exécution des ordres limites.
Il faut juste apprendre le principe des ordres de bourse, sinon tout cela ne sert à rien.
Je ne vous comprends pas bien.
Donc, au lieu de SL et TP, qui se rapportent à une transaction spécifique et sont supprimés indépendamment lorsqu'elle est fermée, vous suggérez de placer des ordres indépendants : Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit ?
Par exemple, une transaction d'achat et je devrais placer 2 ordres en attente pour celle-ci : Sell Stop comme StopLoss et Sell Limit au lieu de TakeProfit ?
Et je dois me rappeler qu'elles sont liées à cette transaction, et que si elle se ferme par exemple manuellement, je dois les annuler d'urgence, afin qu'elles ne soient pas déclenchées et ne créent pas une transaction non planifiée.
Si le Sell Stop est déclenché, vous ne devez pas oublier de supprimer la Sell Limit qui lui est associée , et si laSell Limit est déclenchée, vous ne devez pas oublier de supprimer leSell Stop qui lui est associé. C'est comme ça ?
Je ne vous comprends pas bien.
Vous suggérez donc de placer des ordres indépendants Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit au lieu de SL et TP, qui se réfèrent à une transaction spécifique et sont supprimés indépendamment lorsqu'elle est fermée ?
Par exemple, une transaction d'achat et je devrais placer 2 ordres en attente pour celle-ci : Sell Stop comme StopLoss et Sell Limit au lieu de TakeProfit ? Et je dois me rappeler qu'ils sont liés à cette transaction, et que si elle se ferme, je dois les annuler d'urgence, afin qu'ils ne se déclenchent pas et ne créent pas une transaction non planifiée. Est-ce le cas ?
Oui, dans ce cas, l'ordre LimitTP serait placé sur la bourse et l'ordre StopSL sur le serveur du fournisseur.
En AMP, le fournisseur est CQG, il conserve les ordres stop sur son serveur. Et bien sûr, le serveur est dans une collocation avec l'échange à Chicago.
En mode OCO, l'un annule l'autre, et ils seront supprimés de manière indépendante.
C'est-à-dire que si 1 contrat LimitTP est exécuté, on annule 1 contrat StopSL, etc. en comptant le nombre de contrats exécutés.
Et vice versa, si le StopSL est exécuté, annulez le LimitTP
Travaillez avec des offres d'échange, pas des offres terminales.
Oui, dans ce cas, l'ordre LimitTP serait placé sur la bourse et l'ordre StopSL sur le serveur du fournisseur.
En AMP, le fournisseur est CQG, il conserve l'ordre d'arrêt sur son serveur. Et bien sûr, le serveur est dans une collocation avec l'échange à Chicago.
En mode OCO, l'un annule l'autre, et ils seront supprimés indépendamment.
C'est-à-dire que si 1 contrat LimitTP est exécuté, on annule 1 contrat StopSL, et ainsi de suite, en comptant le nombre de contrats exécutés.
Et vice versa, si le StopSL est exécuté, annulez le LimitTP
Travaillez avec des offres d'échange, pas des offres terminales.
Pour être honnête, je ne comprends pas l'objet de tout ce remue-ménage. Quel problème est-ce que je résous avec ces béquilles ? J'ai une transaction qui s'ouvre à un dernier prix non planifié. Je ne comprends pas de quel type de prix il s'agit et pourquoi mon ordre est ouvert normalement à l'Ask / Bid, et pourquoi il est ouvert à l'intérieur du spread à ce dernier prix.
Honnêtement, je ne comprends pas où est le problème... Quel problème est-ce que je résous avec ces béquilles ? J'ai une transaction qui s'ouvre à un dernier prix non planifié. Je ne comprends pas de quel type de prix il s'agit et pourquoi mon ordre est ouvert normalement au prix Ask/Bid et est ouvert à l'intérieur du spread à ce dernier.
Regardez, il y a deux ordres de marché au même moment en nanosecondes, l'un est une vente et l'autre un achat.
S'ils ne parviennent pas à Ask, ils se rencontreront dans l'écart et rencontreront les deux côtés.
Vous pouvez ainsi obtenir un dernier prix. Ce seront les contre-offres.
Par conséquent, votre ordre au marché est apparié avec l'ordre au marché de quelqu'un d'autre, et vous obtenez une position à l'intérieur du spread.
N'oubliez pas que le CME est un groupe boursier mondial, avec des millions d'ordres qui arrivent du monde entier.
Par conséquent, vous devez obtenir le prix de l'ordre que vous avez reçu, puis calculer la distance à partir de celui-ci.
Le marché garantira l'exécution, mais pas le prix.
La limite garantit le prix, mais pas l'exécution.
Quant aux béquilles, votre droit où stocker l'ordre Stop, sur le serveur du courtier ou dans la collocation de la bourse.
On ne sait pas où se trouve le serveur du courtier, on ne sait pas non plus quel sera le délai de cet ordre stop au moment de son envoi à la bourse.
Comment exécuter le TP. Avec le marché terminal ou en exécutant votre ordre limite à la bourse.
Le choix est toujours le vôtre.
Vous n'avez jamais rencontré de glissement lors de l'ouverture des positions¿¿¿¿.
Quel est le problème selon vous ? Définissez les stops tels qu'ils sont, dans la capture OnTradeTransaction au moment où la position est ouverte, vérifiez si les stops correspondent à ceux indiqués et modifiez les niveaux de stop si nécessaire. Tout le problème............
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Lorsque je travaille avec des instruments Forex, j'ai toujours supposé que le prix d'achat est le Ask, le prix de vente est le Bid - et que cela est vrai pour tout instrument. Par conséquent, lors du calcul du TP et du SL, j'ai reculé par rapport au prix de la transaction. J'ai été contacté par un client qui a remarqué un mauvais réglage des SL et TP à partir du prix d'ouverture. Je l'ai regardé et en effet, parfois une transaction est ouverte à l'Ask ou à l'Bid et parfois elle est ouverte au prix dans l'écart. Il s'est avéré que c'est le dernier prix. Parfois, le dernier coïncide avec l'offre ou la demande, auquel cas le prix d'ouverture semble "correct". Parfois, ce n'est pas le cas et, par conséquent, tous les calculs de TP et SL semblent incorrects.
Spécification d'un instrument de négociation :
Je comprends qu'il s'agit d'un instrument à terme. Cette situation est-elle normale et dans tous les contrats à terme, le prix d'ouverture est le dernier prix ?