Écart entre deux contrats à terme - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Prostatrader, bon après-midi, pouvez-vous me dire s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris votre code :
1) Avez-vous utilisé la fonction CopyTicksRange ou CopyTicks ?
2) La description de ces fonctions dit qu'elles ne peuvent copier plus de 2000 ticks, cela signifie que cet indicateur ne peut pas analyser un historique plus lointain ?
CopyTicksRange() copie autant que nécessaire (de - à)
Les gars, je ne dis pas que les offres sont plus précises (bien que lorsque j'avais un indicateur de courte durée montrant trois spreads : flipper, ask-bid et bid-ask, flipper se situait la plupart du temps entre les deux derniers, ce qui suggère que sur les instruments liquides, le spread sur flipper est généralement adéquat).
Trouvons ensuite comment faire la synchronisation asc/enchère de la manière la moins gourmande en ressources possible et de préférence avec un historique profond.
Voici une option intéressante suggérée par simplytrader (ci-dessus).
Il existe un bon exemple à ce sujet, sans rapport avec l'échange, mais qui illustre bien le problème. Si vous voulez faire de l'arbitrage sur des chandeliers quotidiens, comparez les prix de clôture, l'erreur sera négligeable. Plus on descend dans le temps, plus l'erreur sera élevée en raison de la non-synchronisation de l'événement.
....Si vous voulez faire de l'arbitrage sur des bougies quotidiennes...
Hilarant ! :)
Hilarant ! :)
Eh bien, c'est comme ça que les théoriciens l'aiment. Ils prennent des contrats à terme sur le porc de 1960 et les arbitrent vers des contrats à terme sur les céréales. Ils le font tous les jours.
Et ils trouvent des bénéfices dont nous ne pourrions même pas rêver !Les gars, je ne dis pas que l'écart entre l'offre et la demande est plus précis (bien que lorsque j'avais un indicateur éphémère qui montrait trois écarts : flipper, asc-bid et bid-ask, flipper se situait entre les deux derniers la plupart du temps, ce qui suggère que sur les instruments liquides l'écart flipper est généralement adéquat).
Rien ne sera suffisant !
Pourquoi avez-vous besoin de l'histoire ? Et d'examiner le spread des instruments sélectionnés.
Les transactions qui ont été faites sur les instruments ne montrent pas du tout le spread,
parce qu'à n'importe quel moment, le moment des transactions pour les différents instruments sera différent.
Vous (sans l'offre et la demande) ne savez pas quel était l'écart à une milliseconde donnée, et il aurait pu être satisfait
Vos intentions de faire une opération d'arbitrage.
Idéalement, pour visualiser l'historique, vous devez prendre un tick du premier instrument et rechercher une correspondance de temps (msec) de ce tick avec le temps de l'autre instrument.
instrument. Il est extrêmement difficile d'écrire un tel indicateur, car il y a un problème d'affichage (il y a beaucoup moins de barres).
Vous avez besoin d'un délai de quelques millisecondes.
Ajouté
Mais aujourd'hui, il existe deux façons de résoudre le problème.
1. prenez le temps de la barre (MINUTES SEULEMENT) et cherchez les ticks dans les deux instruments avec ce temps (pendant que je le fais)
2. Écrivez les tranches par millisecondes dans un fichier et sortez le graphique dans votre programme.
Rien ne sera suffisant !
Pourquoi avez-vous besoin de l'histoire ? Et d'examiner le spread des instruments sélectionnés.
Les transactions qui ont été effectuées sur les instruments ne montrent pas du tout le spread,
parce qu'à n'importe quel moment, le moment des transactions pour les différents instruments sera différent.
Vous (sans l'offre et la demande) ne savez pas quel était l'écart à une milliseconde donnée, et il aurait pu être satisfait
Vos intentions de faire une opération d'arbitrage.
Idéalement, pour visualiser l'historique, vous devez prendre un tick du premier instrument et rechercher une correspondance de temps (msec) de ce tick avec le temps de l'autre instrument.
instrument. Il est extrêmement difficile d'écrire un tel indicateur, car il y a un problème d'affichage (il y a beaucoup moins de barres).
En outre, sans une analyse de l'offre et de la demande actuelles, vous ne serez pas en mesure de déterminer si les conditions actuelles répondent à votre intention d'entrer (ou de sortir) d'une transaction. Et il serait complètement erroné d'analyser les prix des flippers dans l'histoire et les prix actuels demandés/offerts, n'est-ce pas ?
En outre, sans analyser l'offre et la demande actuelles, vous ne pouvez pas déterminer si les conditions actuelles répondent à votre intention d'entrer (ou de sortir) d'une transaction. Et il serait complètement erroné d'analyser les prix des flippers dans l'histoire et les prix actuels demandés/offerts, n'est-ce pas ?
L'histoire est nécessaire pour déterminer les limites de la divergence/déclin de la propagation.
Et l'analyse des paires ask/bid actuelles est nécessaire pour l'entrée/sortie.
Voici l'écart entre GOLD-9.20 et GOLD-12.20.
Le graphique montre qu'il était possible d'entrer sur le marché soit lorsque l'écart s'est élargi à 92 points, soit lorsque l'écart s'est creusé.
à la réduction de l'écart jusqu'à 15 pips.
L'histoire est nécessaire pour déterminer les limites de la divergence/déclin de la propagation.
Et l'analyse des paires Ask-Bid actuelles est nécessaire pour l'entrée/sortie.
Voici l'écart entre GOLD-9.20 et GOLD-12.20.
D'après le graphique, nous pouvons voir qu'il était possible d'entrer sur le marché soit lorsque l'écart s'est élargi à 92 points, soit lorsque l'écart s'est creusé.
à la réduction de l'écart jusqu'à 15 points.
Vous pouvez voir sur ce graphique que la divergence se trouve au moment de l'ouverture du marché, c'est-à-dire 10.00.00.000-10.00.01 et après la compensation du soir, c'est-à-dire 19.00.00.000-19.00.01.
Aucun des deux ne vous permet d'entrer au prix de compensation. Vous le comprenez très bien. Vous êtes donc à nouveau un "cheval sphérique dans le vide".
Sur ce graphique, vous pouvez voir que les divergences trouvées se situent au moment de l'ouverture du marché, c'est-à-dire à 10.00.00.000-10.00.01 et après la compensation du soir, c'est-à-dire à 19.00.00.000-19.00.01.
Aucun des deux ne vous permet d'entrer au prix de compensation. Donc c'est "un cheval sphérique dans le vide" encore une fois.
Je trade sur FORTS en utilisant des stratégies d'arbitrage depuis 2013 et j'entre et sors du marché d'une manière ou d'une autre.
Au début de l'année, j'ai ouvert un autre SIE :
Je trade des stratégies d'arbitrage sur le FORTS depuis 2013 et j'entre et sors du marché naturellement.
Au début de l'année, j'ai ouvert un autre IIM :
Bon résultat, félicitations.
Savez-vous comment entrer dans une transaction d'arbitrage à 10.00.00 ?