Comment détermine-t-on la viabilité d'une idée commerciale ? - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Presque tous les traders essaient de tester les systèmes sur des cotations aussi précises que possible.
Je règle des stratégies avec les mêmes paramètres pour différentes paires depuis longtemps ( dix ans )...
L'avantage de cette approche est que la question de "l'adaptation à l'histoire"... qui est très préoccupante pour les débutants...
La stratégie du seuil de rentabilité n'existe pas !
Vous n'êtes pas apparenté au Baron de Munchausen par hasard :)
Vous avez cherché, mais vous ne l'avez pas trouvé. Apparemment, sur le chemin que vous avez suivi, "il n'y a pas de stratégies de rentabilité". Et c'est pourquoi vous prétendez qu'il n'y en a pas du tout ?
Cela montre seulement qu'ils n'existent pas dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre tête.
Vous avez cherché, mais vous ne l'avez pas trouvé. Apparemment, sur le chemin que vous avez suivi, "la stratégie du seuil de rentabilité n'existe pas". Et c'est pourquoi vous prétendez qu'ils n'existent pas du tout ?
C'est juste une indication qu'ils n'existent pas dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre tête.
Dans mon esprit, le seuil de rentabilité est étroitement associé à de fortes baisses. Mais j'admets qu'il existe des individus (des esprits individuels), qui peuvent entrer sur le marché avec une telle précision, que les résultats d'équilibre sont combinés harmonieusement avec un faible drawdown. Au moins, les lois de la nature n'excluent pas une telle possibilité).
Je me demande si, d'un point de vue purement théorique, il est réaliste de concevoir un système capable de fonctionner sur un graphe entièrement arbitraire. Les mathématiciens doivent probablement avoir une réponse à une telle question.
Presque tous les traders essaient de tester des systèmes sur des cotations aussi précises que possible. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de générer délibérément un graphique extrêmement gênant pour le système et de le faire tourner autour de zéro ?
1) Vous ne pouvez pas faire un système qui fonctionne (gagne) sur un tableau arbitraire. On peut discuter longtemps, mais nos rêves sont contrariés par les lois inexorables.
2) la précision des cotations est importante pour les transactions rapides et/ou de faible montant. Si le temps de détention est supérieur à 10-15 minutes, un écart de plus ou moins un demi est acceptable. En réalité, ce sera quelque chose comme ça et cette imprécision devrait être spécifiée lors des tests
. Tout le monde ne se préoccupe pas tant de l'exactitude que de la précision/priorité de l'autre partie - un minimum de "pics", un écart décent, un historique invariable, la vitesse et la clarté de l'exécution.
3) Ultra-inconfortable pour tout système graphique générant un random() uniforme. Pour que le TS fonctionne, il doit exploiter des modèles, et lorsqu'il n'y en a pas du tout, alors dans la limite, il s'effondre à la "vitesse" du spread.
Il est intéressant de constater que tout le monde sait comment parler "joliment", mais que personne ne possède au moins un signal sur un compte réel.
Montrez-nous votre trading réel et rentable. Celui qui vous montrera votre trading recevra 10 $ dans son portefeuille WebMoney :)
Il est intéressant de constater que tout le monde sait comment parler "joliment", mais que personne ne possède au moins un signal sur un compte réel.
Montrez-nous vos transactions réelles etrentables. Celui qui peut le faire recevra 10 $ pour votre porte-monnaie WebMoney :)
Ce n'est pas bien de demander. Vous devez ajouter l'intervalle de temps. (Supposons que l'opération d'équilibre pendant la semaine peut montrer beaucoup))).
Vous ne posez pas la bonne question. Il est nécessaire d'ajouter l'intervalle de temps. (Par exemple, de nombreux traders sont capables de montrer une transaction sans perte en une semaine))).
J'espère que c'est clair pour tout le monde. Il est possible de faire plusieurs mois sans pertes. Par exemple, j'ai eu de nombreux cas où toutes mes transactions ont clôturé avec un bénéfice 200 fois de suite.
Mais c'est un pur hasard. Si vous voulez trader normalement avec un faible drawdown maximum, vous ne pouvez pas trader sans pertes.
J'espère que c'est clair pour tout le monde. Il est possible de passer plusieurs mois sans perte. Par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises que toutes mes transactions soient clôturées avec un bénéfice 200 fois de suite.
Mais c'est un pur hasard. Si vous voulez trader normalement avec un faible drawdown, vous ne pouvez pas trader sans pertes.
À mon avis, outre l'intervalle de temps, il faudrait également stipuler l'atterrissage relatif maximum, ainsi que la rentabilité minimum. Sinon, nous prenons un énorme dépôt initial, nous tradons avec un lot minimal et nous attendons toutes les pertes. Toutes les transactions sont clôturées avec un bénéfice. Mais qui aurait besoin d'un tel seuil de rentabilité ?
C'est toi qui as commencé à crier...
Si vous aviez vraiment regardé les rapports, vous auriez vu que chaque transaction a un stop-loss, qui est une protection contre la force majeure...
Même si l'arrêt avait été déclenché par un cas de force majeure, le bénéfice total serait resté dans les plus...
Mais une telle stratégie ne vous intéresse pas... Votre tâche consiste à trouver des incohérences dans votre raisonnement, quels que soient les résultats...
C'est-à-dire que toute position, dès qu'elle apparaît, est immédiatement bénéficiaire. Le Baron Mungkhuizen fume nerveusement à la porte.
En d'autres termes, toute position, dès qu'elle apparaît, est immédiatement bénéficiaire. Le Baron Mungkhuizen fume nerveusement à l'arrière.
un stop loss déclenché par un cas de force majeure, c'est génial ! même le terme "protection contre les cas de force majeure" est plutôt bon.