Comment détermine-t-on la viabilité d'une idée commerciale ? - page 3
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Personne ne vous empêche de vous sentir concerné). Je viens de faire un test. Une grille et une marge sont utilisées.
Il me semble que la seule façon de mesurer la qualité des points d'entrée est de fixer un take et un stop égaux, le take devant se déclencher plus souvent.
Comment vérifier la qualité des points d'entrée sur une grille et une hirondelle ?
Supposons que j'ai une idée pour un nouveau signal d'entrée. Je le code et l'exécute dans le tether. Si les retraits sont inacceptables ou si je ne les subis pas plus de 3-4 fois par an, alors je pense que cette stratégie vaut la peine d'être essayée. Je réduis le retrait maximal à un niveau acceptable en faisant quelques ajustements à l'algorithme, en introduisant des filtres et en réglant certains paramètres. Si je n'y parviens pas, disons dans la semaine, j'abandonne la stratégie et en cherche une autre.
Ma principale préoccupation n'est pas la précision de l'entrée dans une transaction, mais comment se débarrasser des transactions qui conduisent à un drawdown inacceptable. D'après mon expérience, cette approche constitue le chemin le plus rapide vers le succès.
Il me semble que la seule façon de mesurer la qualité des points d'entrée est de fixer un take et un stop égaux, le take devant se déclencher plus souvent.
Pourquoi est-ce le seul moyen ?
Vous pouvez vous laisser guider par l'indicateur "nombre de trades rentables"... Si cet indicateur est supérieur à 85-90%, alors la qualité des points d'entrée est TRES BONNE...
Supposons que j'ai une idée pour un nouveau signal d'entrée. Je l'ai codé et je l'ai fait fonctionner dans le tether. Si, en l'espace d'un an, des drawdowns inacceptables ou des drawdowns ne se produisent pas plus de 3-4 fois par an, alors je pense que cette stratégie vaut la peine d'être poursuivie. Je réduis le drawdown maximum à un niveau acceptable en faisant quelques ajustements à l'algorithme, en introduisant des filtres et en ajustant certains paramètres. Si je n'y parviens pas, disons dans la semaine, j'abandonne la stratégie et en cherche une autre.
Ma première préoccupation n'est pas la précision de l'entrée dans une transaction, mais comment se débarrasser des transactions qui conduisent à un drawdown inacceptable. D'après mon expérience, cette approche constitue la voie la plus rapide vers le succès.
En général, le but d'un stop est de couper les transactions non rentables à un niveau où elles ne sont pas encore une épave pour le compte.
Pourquoi le seul ?...
Vous pouvez vous laisser guider par l'indicateur "nombre de trades rentables"... Si cet indicateur est supérieur à 85-90%, alors la qualité des points d'entrée est TRES BONNE...
Car ce chiffre ne peut être considéré indépendamment de ce qui peut l'affecter. Si le take est de 200 pips et le stop de 400 pips, alors même sur des transactions aléatoires, le take devrait se déclencher plus souvent simplement parce qu'il est plus proche. Le prix peut le frapper avec le bruit du marché, et vous considérerez qu'il s'agit du mérite d'un bon point d'entrée, alors qu'en fait vous avez juste eu de la chance. Et s'il n'y a pas d'arrêt, par exemple, pourquoi se déclencherait-il ? Ils seront déclenchés soit par une prise unique, soit par un stop out. Le système restera soit dans le tirage au sort pendant une longue période.
Le nombre de transactions rentables est un bon indicateur s'il a été atteint dans les conditions où il était aussi facile pour le prix d'atteindre le take et le stop, mais où il a atteint le take plus souvent.
Eh bien, généralement, un stop est conçu pour couper les transactions non rentables à un niveau où elles ne sont pas encore une épave pour le compte.
Je n'utilise pas de stop pour chaque ordre individuellement. J'ai un stop total pour l'ensemble de la position. En général, je ne mets mon conseiller expert à l'essai sur le compte réel que lorsqu'un stop ne se déclenche pas pendant toute la période d'essai dans le testeur, c'est-à-dire que toutes les transactions sont clôturées avec un bénéfice.
Je n'utilise pas de stop pour chaque ordre individuellement. J'ai un stop total pour une position agrégée. Je ne mets généralement un EA à l'essai sur le réel que lorsqu'un stop ne se déclenche pas pendant toute la période d'essai dans le testeur, c'est-à-dire lorsque toutes les transactions se terminent avec un bénéfice.
Il est difficile de comprendre sur quoi repose la rentabilité des systèmes contenant une martingale. Est-il basé uniquement sur la martingale ou les points d'entrée sont également bons. Parce que la martingale peut sortir même un système avec de mauvais points d'entrée. Mais jusqu'à un cas particulier, quand l'argent ne suffit pas. La seule question est de savoir quand cela se produira.
En effet, il ne peut être considéré indépendamment de ce qui peut l'affecter. Si le take est de 200 pips et le stop de 400 pips, alors même sur des transactions aléatoires, le take devrait se déclencher plus souvent simplement parce qu'il est plus proche. Le prix peut le frapper avec le bruit du marché, et vous considérerez qu'il s'agit du mérite d'un bon point d'entrée, alors qu'en fait vous avez juste eu de la chance. Et s'il n'y a pas d'arrêt, par exemple, pourquoi se déclencherait-il ? Ils seront déclenchés soit par une prise unique, soit par un stop out. Le système restera soit dans le tirage au sort pendant une longue période.
Le nombre de trades rentables est un bon indicateur si nous l'avons atteint dans des conditions où il était aussi facile pour le prix d'atteindre le Take et le Stop, mais où il a atteint le Take plus souvent.
Le Take et le Stop sont des chiffres synthétiques qui n'ont rien à voir avec les conditions du marché. Il faut les écarter complètement pour déterminer la qualité des points d'entrée !
Un point d'entrée est un ALGORITHME qui peut être bon ou mauvais... Un NUMÉRO ( stop ou take ) n'est en aucun cas lié à la situation du marché, et ne peut donc pas déterminer la qualité d'une entrée...
Avec de tels systèmes, qui incluent la martingale, il est difficile de savoir sur quoi repose la rentabilité. Est-ce seulement sur la martingale ou les points d'entrée sont-ils bons aussi ? Parce que la martingale peut sortir même un système avec de mauvais points d'entrée. Mais jusqu'à un cas particulier, quand l'argent ne suffit pas. Il s'agit seulement de savoir quand cela se produira.
Supposons que mon point d'entrée soit toujours une fourchette et que je puisse entrer par parties, c'est-à-dire que je puisse utiliser le price averaging ou martin (dans des quantités raisonnables de 1-2 genoux).
La qualité change alors ?
Avec de tels systèmes, qui incluent la martingale, il est difficile de savoir sur quoi se base la rentabilité. Est-ce seulement sur la martingale ou les points d'entrée sont-ils bons aussi ? Parce que la martingale peut sortir même un système avec de mauvais points d'entrée. Mais jusqu'à un cas particulier, quand l'argent ne suffit pas. La seule question est de savoir quand cela se produira.
Pourquoi est-ce difficile ? Les deux font la différence.
C'est possible, mais pas toujours. C'est pourquoi les points d'entrée de qualité sont souhaitables, car dans ce cas, le matingale est attiré moins souvent et la probabilité d'un gros drawdown est réduite.
Oui, c'est vrai. Mais si cela se produit une fois par an en vrai, cela me convient parfaitement. Mon stop est de 25% de mon solde et donc je serais à court de 25% de profit par rapport à ce que le test dans le testeur a montré. Et même si c'était 2 fois par an, ce ne serait pas un désastre.
D'après mon expérience de l'utilisation de la martingale sur le réel, je peux dire que de telles TS peuvent fonctionner jusqu'au premier déclenchement du stop à partir de 1,5 ans ou plus.