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Le cours de l'action a peut-être baissé à cause de concurrents plus avancés, mais cela n'a pas mis l'entreprise en faillite, elle a simplement gagné moins d'argent.
Pour une raison quelconque, je me suis souvenu de la géométrie sur l'ellipse, je me souviens que mon professeur m'a appris à dessiner une ellipse à l'aide d'une ficelle, et j'ai attaché deux clous avec une ficelle lâche et j'ai dessiné l'ellipse en utilisant la ficelle.
Dans la figure, un triangle est rouge, donc ses deux côtés pliés sont toujours égaux, en tout point d'une ellipse.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un sujet il n'y a pas longtemps, quand un certain TC ici quelle formule il a montré, j'oublie ce sujet l'auteur a montré des astuces. Cette distance focale est donc également appelée focus)))). Peut-être qu'il a pris la formule à partir de là....
Pour une raison quelconque, je me suis souvenu de la géométrie sur l'ellipse, je me souviens que mon professeur m'a appris à dessiner une ellipse à l'aide d'une ficelle, et j'ai attaché deux clous avec une ficelle lâche et j'ai dessiné l'ellipse en utilisant la ficelle.
En dessin, le triangle est rouge, donc ses deux côtés pliés sont toujours égaux, en tout point d'une ellipse.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un sujet il n'y a pas longtemps, quand un certain TC ici quelle formule il a montré, j'oublie ce sujet l'auteur a montré des astuces. Cette distance focale est donc également appelée focus)))). Peut-être qu'il a pris la formule à partir de là....
Peu importe comment vous le tournez, dans ce cas la mise au point, l'échantillon résultant sera parfaitement distribué normalement.
;))
Il y a desrégularités sur le marché:)
Car j'en vendais moi-même 2 en 2014. Il suffit de regarder le marché...
En général, comme dans n'importe quel business, le trading c'est 90% de chance parce que ces revirements qui étaient en 2008 ne sont pas comme 13-14, mais qu'en est-il maintenant :) Par exemple, où je traite sur les options vanille et je vous dirai que ceux qui avec les contrats de novembre de l'année dernière ont fait au moins 10 000% sur le pétrole à 25, et maintenant certains "analystes" poussent à 5 dollars le baril, vous savez combien d'ouvreurs sont assis qui attendent et prient pour 20 pour BRENT, je ne l'ai pas fait si gracieusement, malheureusement))). Et si vous vous souvenez de 13 ans - j'ai commencé mon capital directement à partir des classiques papiers de fonds de pacotille. Donc beaucoup de gens boivent du champagne maintenant.
Et si vous vous souvenez du début de l'année 14 - lorsque le rouble s'est effondré et que le tenge ne s'est pas effondré - ..... Combien pouvaient-ils faire en un jour ? ))) Et il y a de telles régularités même maintenant, mais pas aussi gracieuses :).
Et l'or, mon or préféré, car beaucoup de gens s'attendent à ce que les prix dans le futur dépassent 2000 :) mais non, l'or a encore trompé tout le monde comme il l'a fait en 2013 :).
Quant au pétrole, c'est un cheval noir et personne n'a réussi à le dompter... Car c'est le seul instrument qui, à mon avis personnel, ne se prête à aucune analyse...
Recherchez les flux d'argent - pour le modèle et son secret est où et vers où l'argent coule et comment la foule se comporte ... Regardez les titres sur le NASDAQ par exemple et sur une période de 3 ans tout est clair :)
J'ai une autre question : comment se fait-il que les actions mosbirzhi aient perdu de la valeur en 2018 mais que l'entreprise ait gagné de l'argent et versé des dividendes ?
Les bénéfices des entreprises n'ont rien à voir avec le prix de l'action.
Quelle que soit la façon dont vous tournez la mise au point dans ce cas, l'échantillon résultant sera parfaitement distribué normalement.
;))
J'y ai pensé aussi, il y a quelque chose de magique, je ne sais pas encore comment l'adapter...
C'est un peu calme. Peut-être que nous devrions continuer avec la pureté de l'expérience.
En général, le titre du sujet ne correspondait pas beaucoup au contenu. Chercher, c'est chercher, et vérifier les suggestions en est une autre. Mais merci quand même. En général, je me propose de discuter des méthodes permettant de trouver et de tester des schémas et d'évaluer leur utilité dans le cadre d'un problème simplifié.
Initialement, le prix est une série de prix avec une cotation bidirectionnelle par temps, ou des numéros de tick. La tâche consiste à effectuer des transactions (sur un intervalle de temps, trouver les différences de prix en tenant compte du signe up-down), c'est-à-dire au moment où une nouvelle réception de tick fixe le début de la période ou la fin, avec la règle de perte d'une différence de cotation bidirectionnelle d'un spread. Il y a trois paramètres sur l'entrée. Nous connaissons l'histoire, le tic futur ne l'est pas. Il n'y a pas de limite au nombre de transactions. L'objectif, la quantité maximale de différences.
Les paramètres d'entrée supplémentaires comprennent également les volumes, mais ils sont mal pris en compte dans les ticks et dans leur forme pure compliquent la tâche, donc simplifions et supposons que les volumes dans les ticks sont égaux.
Nous disposons de toutes sortes d'options pour réduire la quantité d'informations. Nous avons l'éclaircissement, les chandeliers classiques, le rayon, le Renko, le Boxplot et toutes sortes de moyennes au moyen desquelles nous construisons des graphiques et des tableaux plus compréhensibles et recherchons des régularités))).
Nous comprenons également que la série de prix est fonction non pas du temps, mais de nombreux facteurs que nous ne prenons pas en compte, qu'ils soient mondiaux ou non.
Le temps n'a aucun effet sur le prix.
Nous comprenons également que les petits facteurs (les actions de certains traders ou d'autres, qui sont petites et nombreuses) ont une synergie et que leurs actions peuvent ne pas s'additionner mathématiquement du tout.
A partir des schémas globaux évidents, il s'agit bien sûr de voir dans le temps, l'année, le trimestre, la période de l'année, le mois, la semaine, le jour et parmi le jour quand il est préférable ou non de faire des transactions.
La recherche s'effectue généralement en spécifiant les conditions des transactions et en tenant compte des bénéfices et des capitaux propres, mais elle peut se faire d'une autre manière.
Des régularités basées sur des événements récurrents ont également été trouvées. Ils sont généralement évalués de la même manière.
En général, étant donné que l'on comprend que le prix n'est pas aléatoire mais qu'il se compose de nombreux facteurs, nous pouvons décrire les mouvements de prix en termes de comportement. En général, il faut introduire le concept de comportement des prix. Nous savons presque exactement que le prix dans des conditions normales entre les ticks a une certaine différence moyenne, et nous pouvons calculer la différence avec une probabilité d'un million ou d'un milliard sur l'histoire, mais qui étaient dans des conditions réelles et faire le classement comportemental de la différence entre les ticks. Nous ne prenons pas de lacunes, c'est une autre histoire. Simplifiez. En général, nous pouvons faire de même pour les données éclaircies. De la même manière, nous pouvons estimer d'autres paramètres moyennés.
L'étude du comportement des spreads et des swaps dans le temps et de leur influence sur le comportement des prix est un sujet distinct, mais il donnera également des résultats probabilistes, même si c'est encore une forêt sombre pour moi.
En général, la tâche consiste à choisir les paramètres les plus complets et les plus significatifs qui décrivent le comportement des prix, qui peuvent être enregistrés et dont les régularités peuvent être trouvées. Les corrélations et Fourier seront bien sûr utiles, ainsi que l'analyse statistique avec NM NM et GA.
J'ai trouvé cette chose, pas encore un modèle, mais un comportement de prix préféré. Lorsque la volatilité s'atténue, par exemple le soir, le prix se rapproche d'une valeur ronde et commence à la franchir d'avant en arrière. Il ne s'agit pas d'exemples isolés, mais d'un grand nombre.
La ligne droite rouge correspond ici à un multiple de niveau rond de 25 pips, et les lignes jaunes à un multiple de 5 pips (quatre chiffres). Et l'écart de prix par rapport au niveau circulaire peut atteindre 10 pips dans chaque sens.
J'ai trouvé cette chose, pas encore un modèle, mais un comportement de prix préféré. Lorsque la volatilité s'atténue, par exemple le soir, le prix se rapproche d'une valeur ronde et commence à la franchir dans les deux sens. Il ne s'agit pas d'exemples isolés, mais d'un grand nombre.
Et puis quoi ? ....
Il saute, et ensuite ..... va où ?
Ceci, à mon avis, n'est pas un modèle, mais l'anarchie (celle qui est la mère de l'ordre ))))))))))))))).
Attends, Sergei, il est trop tôt pour sauter, attends !
Je plaisante bien sûr, ce n'est pas un appel à l'action. C'est peut-être banal quelque part, mais il faut parfois souligner les nuances pour réfléchir.
Par exemple : déterminer avec quelle probabilité le prix termine son mouvement quotidien volatile pour s'accrocher à un niveau, et avec quelle probabilité il manœuvre entre les niveaux. Quelle est l'oscillation à ces niveaux (moyenne, médiane). La durée de cette action.