Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 120
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Il s'agit de la barre la plus à l'extérieur du graphique, elle est sélectionnée dans les paramètres du terminal, je ne sais même pas combien, mais la valeur par défaut est probablement 5000.
P.S. J'ai menti 20 000 fois.
Je me fiche du nombre de barres que vous avez dans votre graphique.
le tout début du chevauchement ?
Montrez un graphique qui se chevauche, le nombre de barres n'a pas d'importance.
le tout début du chevauchement ?
Encore une fois : le début est exactement le même que le milieu et la fin.
Encore une fois : le début est exactement le même que le milieu et la fin.
Montrez-moi une photo.
Montrez-moi un graphique avec une superposition, le nombre de barres ne m'intéresse pas.
au tout début de la superposition ?
Moi quand j'ai commencé ça, et c'était en 2015, je faisais des superpositions avec un point de référence, je prenais 350 barres d'histoire, c'est-à-dire une fenêtre flottante, puis je me suis rendu compte que c'était autodestructeur.
Montre-moi la photo.
Voici l'image. L'histoire a échoué pour une raison quelconque, mais ce n'est pas grave.
P.S. Les barres dans l'histoire sont 2152, Heure M30.
Voici l'image. Échec de l'histoire pour une raison quelconque, mais c'est bon.
Merci.
Pendant que je buvais un café et un petit pain, j'ai eu une idée pour diminuer ma position sur le marché avec cette technique.
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A propos de l'inégale probabilité que le prix monte ou descende
khorosh, 2020.01.23 19:31
Je me suis finalement arrêté sur une de mes variantes d'indicateurs pour le trading de paires. Cela fait environ une demi-heure que j'y suis entré et j'ai déjà fait des bénéfices.
13.00 est un bénéfice.
L'idée est d'ouvrir deux positions opposées et de noter l'équité/équilibre à ce moment-là. Si nous voyons plus, nous fermons et cherchons un autre signal. Nous attendons le moins sur la jambe perdante, de sorte que notre profit à la clôture de la jambe négative soit supérieur à celui de l'entrée.
Exemple : Profit sur la paire euro +50, sur la livre -72. En conséquence, nous coupons l'EUR et attendons que la correction de la livre soit de -40 et la fermons. En conséquence, nous avons +10 de l'échange.
Si le moins augmente - faisons la moyenne.
Dans ce cas, nous sortons du marché plus tôt qu'en attendant que 2 paires atteignent le profit total. Le système n'est pas nouveau, mais tout ce qui est nouveau est vieux et oublié depuis longtemps).
Alors que je prenais un café et un petit pain, j'ai eu l'idée, sortie de nulle part, de diminuer les positions sur le marché en utilisant cette méthodologie.
L'idée est d'ouvrir deux positions opposées et de calculer l'équité/équilibre à ce moment-là. Si nous voyons plus, nous la fermons et cherchons un autre signal. Nous attendons le moins sur la jambe perdante, de sorte que notre profit à la clôture de la jambe négative soit supérieur à celui de l'entrée.
Exemple : Profit sur la paire euro +50, sur la livre -72. En conséquence, nous coupons l'EUR et attendons que la correction de la livre soit de -40 et la fermons. En conséquence, nous avons +10 de l'échange.
Si le moins augmente - faisons la moyenne.
Dans ce cas, nous sortons du marché plus tôt qu'en attendant que 2 paires atteignent le profit total. Le système n'est pas nouveau, mais tout ce qui est nouveau est vieux et oublié depuis longtemps).
Encore une fois : le début est exactement le même que le milieu et la fin.
Classé 100. ++)
Grigori.S.B :
Si vous voulez inventer l'arbitrage statistique, la corrélation n'a rien à voir avec cela. Deux instruments fortement corrélés peuvent diverger aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce qui compte ici, c'est la cointégration, et non la corrélation. Lisez par exempleici. Et comparez les rendements en cas de forte corrélation et de coïntégration. La corrélation et la cointégration ne sont pas des concepts liés et indépendants.
khorosh:
Avez-vous lu le fil de discussion dans son intégralité ? J'y ai déjà écrit à ce sujet.
En fait, la véritable cointégration n'est possible que pour les instruments dont les plages d'oscillations se croisent, sinon, comme par exemple pour la livre et l'euro, la cointégration ne peut être observée que pour les données transformées qui sont fonction des cotations initiales. En fait, à cette fin, il est nécessaire de procéder à une détrition. Le fait que la cointégration soit stable ou non dépend de la qualité de la désintégration. Pour un détriquage de qualité, il doit être dynamique. Mais bien sûr, même une déstratification de haute qualité ne garantit pas le maintien de la cointégration, c'est avant tout une propriété des outils. Mais, si la déstratification est mauvaise, la cointégration se dégrade.