Plans de développement pour le testeur de stratégie MetaTrader 5 - page 21

[fxsaber]

Sergey Lebedev:

L'autre jour, j'ai essayé de faire un test personnalisé de ma stratégie et j'ai rencontré les mêmes problèmes, qui ont été précédemment décrits et les solutions proposées par fxsaber(ici) et Francuz(ici).

Pendant ce temps, l'automatisation du testeur est devenue si souple et si fiable que le problème peut être considéré comme résolu.

Il suffit d'ajouter 3-4 fonctions standard simples déjà écrites dans WinAPI pour rendre le testeur automatique disponible sur le marché.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

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fxsaber, 2021.04.21 14:26

Pour ma part, je n'utilise que quatre fonctions :

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.

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fxsaber, 2021.04.21 15:02

Et quatre autres pour une utilisation plus avancée.

MTTESTER::GetPassesDone - количество выполненных прогонов идущей оптимизации.
MTTESTER::GetLastOptCache - последний opt-файл.
MTTESTER::GetLastTstCache - последний tst-файл.
MTTESTER::CloseNotChart - закрывает график оптимизации.

Je n'utilise rien d'autre.

[Sergei Lebedev]

Du point de vue des modifications minimales, vous avez peut-être raison. Si nous prenons l'architecture informatique actuelle de MT5, nous devrions commencer par l'introduction d'une nouvelle fonction système (événement) telle que OnTesterInit(), puis passer à la mise en œuvre d'un ensemble complet de fonctions mql intégrées.

[Aleksei Skrypnev]

Lesrésultats statistiques suivants ne figurent pas dans lesrésultats des tests, ce qui limite considérablement la sélection des stratégies.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

Corrélation LR :

Veuillez ajouter.

De même, il manque par exemple les éléments suivants.

LR Erreur standard :

AHPR

GHPR

Z-Score

Niveau de marge

[Konstantin Kulikov]

Vous pourriez ajouter plus d'analyse aux backtests, à savoir :

les profits et les pertes par les heures d'ouverture des transactions que ces profits et ces pertes ont engendrées.

Maintenant, il y a desprofits et des pertes par heures de fermeture des transactions:

Merci pour votre travail.

[Михаил Шерстнёв]

Sergey Chalyshev résultats de l'optimisation le nombre de trades perdantsSTAT_LOSS_TRADES,

Je vous soutiens. Il semble toujours que parmi les 500 options rentables, il existe une variante où le nombre de tendances perdantes est minimal.

Et simplifier d'une manière ou d'une autre l'introduction de la commission du courtier (il y en a une - mais elle fonctionne probablement de manière tordue))). Cela permettrait de supprimer beaucoup de résultats inutiles.

[fxsaber]

Konstantin Kulikov #:

Vous pourriez ajouter plus d'analyse aux backtests, à savoir :

lesprofits et les pertes par les heures d'ouverture des transactions que ces profits et ces pertes ont engendrées.

En ce moment, il y a desprofits et des pertes par heures de fermeture des transactions:

C'est logique, mais cela ne se fera pas.