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Je crois volontiers qu'il est possible de faire beaucoup de fonctions avec un calcul accéléré. Comme soustraire une valeur de la fin d'une période et ajouter une nouvelle valeur au début, sans cycle.
En particulier, voici un exemple de la façon dont vous pouvez calculer plusieurs types de filtres, de la simple ondulation à la régression linéaire, sans cycle.
Ici à N=0 - SMA normal, N=1 - linéaire pondéré, N=3 - régression linéaire. Et vous pouvez également obtenir des valeurs intermédiaires puisque N est fractionnaire. J'ai également calculé la RMS de manière similaire. Je pense que la régression polynomiale peut être faite de la même manière. Ce serait une nécessité pratique. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à utiliser la régression polynomiale dans des Expert Advisors rentables. Les canaux sur les EMA sont plus simples et fonctionnent bien dans la pratique.
Voici une variante légèrement inventée de la régression linéaire sur mq4 avec RMS sans cycle. Il y a un cycle une fois à l'initiation, ou plus précisément, lors du calcul de la première série de valeurs, et c'est tout, - ensuite il n'y a que des sommes et des différences. Bien sûr, c'est beaucoup plus rapide qu'avec les cycles. Une subtilité est que la période est spécifiée en heures et qu'elle est recalculée lors du changement de période.
Pourquoi Fedoseyev s'est-il désisté, en raisonnant correctement ?
Parce qu'il a raisonné de manière incorrecte.
Lisez le fil de discussion.
Dans quelle mesure cela accélère-t-il l'exécution du code ?
Que fait "no loop" pour vous ?
Votre code s'exécutera-t-il plus rapidement ?
Je crois volontiers qu'il est possible de faire beaucoup de fonctions avec un calcul accéléré. Comme soustraire une valeur de la fin d'une période et ajouter une nouvelle valeur au début, sans cycle.
En particulier, voici un exemple de la façon dont vous pouvez calculer plusieurs types de filtres, de la simple ondulation à la régression linéaire, sans cycle.
Ici à N=0 - SMA normal, N=1 - linéaire pondéré, N=3 - régression linéaire. Et vous pouvez également obtenir des valeurs intermédiaires puisque N est fractionnaire. J'ai également calculé la RMS de manière similaire. Je pense que la régression polynomiale peut être faite de la même manière. Ce serait une nécessité pratique. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à utiliser la régression polynomiale dans des Expert Advisors rentables. Les canaux sur les EMA sont plus simples et fonctionnent bien dans la pratique.
Voici une variante légèrement complexe de la régression linéaire dans mq4 avec RMS sans boucles. Il y a un cycle une fois à l'initiation, ou plus précisément, lors du calcul de la première lecture, et c'est tout - ensuite il n'y a que des sommes et des différences. Bien sûr, il calcule plusieurs fois plus vite qu'avec des cycles.
Oui. C'est exact. Il s'agit d'un exemple réel de calcul de la valeur efficace sans cycle dans une régression linéaire.
Il est vrai qu'il y a une petite erreur quelque part dans l'algorithme, ce qui fait que les trois lignes (centre, limites supérieure et inférieure du canal) sont décalées vers le haut.
Oui. C'est exact. Il s'agit d'un exemple réel de calcul de la valeur efficace sans cycle dans une régression linéaire.
Il est vrai qu'il y a une petite erreur quelque part dans l'algorithme, ce qui fait que les trois lignes (centre, limites supérieure et inférieure du canal) sont décalées vers le haut.
Que fait ce "no loop" pour vous ?
Votre code s'exécutera-t-il plus rapidement ?
Le seul calcul de la valeur efficace peut donner un gain d'environ 10 à 1 000 fois, selon la période.
Et il n'y a que la moitié de l'écart ajouté. Je l'ai fait une fois pour tester un Conseiller Expert de trading pour avoir un alignement relatif à - Ask-Bid. Si nous définissons SPR=0, il n'y aura pas de décalage. Il ne comptera que sur les prix des offres.
Oui, exactement. Une correspondance complète avec mon implémentation de la régression linéaire.
Comment se porte l'indicateur Sultonov ? A-t-il déjà cassé le dos du forex ou est-il sur le point de le faire ?
L'indicateur fonctionne sur un compte réel d'un centime à l'UPU sur une base "run and forget" avec un dépôt de 48 c.u.. Le deuxième mois, il a oscillé autour de 50, apparemment en attendant son heure. Il est impossible de recevoir plus de 10 % par an sur le Forex, de manière stable et sans risque, à condition de réinvestir les bénéfices pendant de nombreuses années - telles sont mes conclusions sur l'épine dorsale du Forex. Les conclusions hâtives d'il y a 8 ans sont battues en brèche par la réalité du marché. Le puissant modèle de régression universel a échoué lamentablement, produisant des bénéfices bancables. L'URM fait un excellent travail sur tous les processus techniques, sociaux, miniers (extraction de l'or de minerais pauvres) et autres, à l'exception de l'élément marché. La conclusion est que les modèles de régression ont un potentiel limité pour extraire des bénéfices du marché.