Canal de régression linéaire - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ZZZI et pour ne pas s'embêter avec les inondations, mettons-nous d'accord pour qu'à votre tour vous donniez votre parole de ne pas vous en prendre à Dmitri en premier, et tenez-la - il y aura un respect de la parole.
En échange de quoi ? Je n'en ai rien à foutre, tant qu'il ne se met pas à déborder sur des sujets techniques, notamment concernant les pros, à dire des bêtises et à troller les membres, en mentionnant "club" et autres bêtises.
C'est juste que dans ce fil, son trolling s'est magnifiquement traduit par un auto-banning, ce dont je l'ai remercié.
Non, bien sûr. Si ce point se situe sur la MA de la même période que le canal de régression, alors il est généralement calculé à partir de la moitié gauche des données du canal et des données de même taille situées à gauche de la plage du canal. Comment peuvent-ils coïncider si les données calculées sont différentes ?
Nikolaï,fxsaber a tout à fait raison. Il est inutile d'argumenter.
Le MA régulier est identique à un polynôme de degré zéro, mais pas à un polynôme de premier degré.
Un polynôme de degré zéro :
y=a ;
Polynôme du premier degré :
y=ax+b ;
Toute fonction de régression devrait correspondre à la MA si elle est calculée correctement, pas n'importe quel polynôme. L'URM https://www.mql5.com/ru/articles/250 est aussi exactement le même que le MA.
La largeur du canal ne doit être déterminée, sans ambiguïté, que de la manière suivante :
ligne du haut : y=a+bx +CKO ;
ligne médiane : y=a+bx
ligne de fond : y=a+bx -CKO ;
Dans le cas général :
ligne supérieure : y=a+f(x) +CKO ;
ligne centrale : y=a+f(x) ;
ligne de fond : y=a+f(x) -CKO ;
Il était suggéré de télécharger la démo et de s'assurer que la largeur du canal est égale à sko multiplié par 1,41. J'ai téléchargé, vérifié, il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
Pourquoi ce mystérieux 1,41 ? Je suppose que c'est la racine de deux. Qu'est-ce que ça a à voir avec un deux ?
Je ne comprends pas ces trucs de programmation - où attacher la récursion, quelle fonction mettre en ligne... et je ne vois pas du tout l'intérêt d'une telle régression montrant le passé
Montrez-moi une régression en dehors du passé.
Nikolaï, ilne sert à rien de discuter.
Pourquoi ça ?
Au contraire, argumenter est très utile, surtout avec fxsaber.
Pourquoi pas ?
Au contraire, il est très utile d'argumenter, notamment avec fxsaber.
NNikolai, il découle de la définition d'un canal de régression que le canal est construit par des lignes équidistantes distantes de la valeur RMS de la ligne moyenne construite à partir des données réelles de la période sélectionnée. Il n'y a pas d'autre moyen. Encore du bruit pour rien.
NNikolai, il découle de la définition d'un canal de régression que le canal est construit par des lignes équidistantes distantes de la valeur RMS de la ligne moyenne construite à partir des données réelles de la période sélectionnée. Il n'y a pas d'autre moyen. Encore du bruit pour rien.
Le bruit ne portait pas du tout sur cette évidence.
Le bruit concernait la possibilité de calculer RMS sans un seul cycle (sauf pour le premier calcul).
Yusuf, veuillez lire ce fil avec diligence, et non en diagonale, si vous voulez insérer des commentaires.
SZY, cela fait aujourd'hui exactement un mois que Fedoseyev s'est auto-imposé de quitter le forum pendant un mois. Bravo à lui pour avoir tenu sa parole.
Le bruit ne portait pas du tout sur cette évidence.
Le bruit concernait la possibilité de calculer RMS sans un seul cycle (sauf pour le premier calcul).
Yusuf, veuillez lire ce fil avec diligence, et non en diagonale, si vous voulez insérer des commentaires.
SZY, cela fait aujourd'hui exactement un mois que Fedoseyev s'est auto-imposé de quitter le forum pendant un mois. Bravo à lui pour avoir tenu sa parole.
Comment avez-vous réussi à vous passer des cycles ? En effet, lorsqu'une nouvelle barre arrive, vous devez l'inclure dans les calculs, puis retirer les données de la barre la plus ancienne de l'échantillon et répéter tout le cycle de calculs. Comment pourrait-il en être autrement ?
Pourquoi Fedoseev s'est-il autodétruit, en raisonnant correctement ?