Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - page 10
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Nous devons comprendre pour l'entrée si nous allons entrer à de bons prix, c'est pourquoi nous avons besoin de ms (je crois). De même, il serait bon de voir la densité de la coupe en temps réel (pour les contrats à terme à long terme).
Donnez-moi une chance, j'y vais...
Si le pourcentage sur la paire est " réglé ", c'est-à-dire supérieur à 7,5, alors le corridor d'entrée de 7,6 - 8,2 tient pendant très longtemps.
Ajouté
Le truc, c'est que QEIC est très lent, donc je ne devrais pas ouvrir EBS, mais deux comptes sur FORTS et SPOT.
Reliez les terminaux, vous pourrez alors acheter le spread au meilleur prix.
Les deux culbuteurs tournent très vite, même sur les contrats à terme illiquides, les SPOTs "s'agitent" à un rythme effréné.
Ajouté
L'intérêt de la stratégie du chasseur de Div est que nous achetons sans risque des actions et vendons des contrats à terme.
Si nous attrapons un dividende, nous obtenons le dividende et le pourcentage auquel nous sommes entrés.
Le marché a été réglé depuis longtemps et vous ne pouvez pas obtenir 10-15% à un taux de la Banque centrale de 7,5% par an.
Oui, je comprends l'intérêt de la situation des contrats à terme au comptant. Mais, dans la capture d'écran, je regarde une situation de propagation de calendrier. Je pense qu'il est possible de trouver des rendements plus intéressants, mais les risques sont probablement un peu plus élevés (parce que vous ne pouvez pas savoir de combien la base des contrats à terme va s'écarter).
Oui, je comprends l'intérêt de la situation des contrats à terme au comptant. Mais, dans la capture d'écran, je regarde la situation de l'écart de calendrier. Je pense qu'il est possible d'obtenir des rendements plus intéressants, mais les risques sont probablement un peu plus élevés (parce que vous ne pouvez pas savoir quelle part de la base des contrats à terme sera étalée).
Les risques sont beaucoup plus élevés, d'autant plus qu'il existe un risque de dividendes extraordinaires sur de nombreux instruments.
Dans ce cas, le succès est garanti !
En revanche, les contrats à terme SPOT, dans lesquels le bénéfice est garanti :)
Moi aussi, je me suis "accroché" à MT5 pendant longtemps, mais .....
Ils me laisseront entrer, je vais entrer...
Si le pourcentage sur la paire est "réglé", c'est-à-dire supérieur à 7,5, alors le corridor d'entrée de 7,6 - 8,2 tient pendant très longtemps.
Ajouté
Le truc, c'est que le QEIC est très lent, donc je ne devrais pas ouvrir EBS, mais deux comptes sur FORTS et SPOT.
Reliez les terminaux, vous pourrez alors acheter le spread au meilleur prix.
C'est justement la raison pour laquelle j'ai commencé à regarder le calendrier en premier : vous n'avez pas besoin d'une citation pour cela. Pour mql5 je peux faire une automatisation complète de cette stratégie, mais je peux faire 0 avec Quick Fix (pour le moment). L'étalement du calendrier est donc prioritaire pour l'instant, et les contrats à terme au comptant pour la capture des divs - un peu plus tard (pour l'instant seulement la recherche).
J'ai commencé à regarder la répartition du calendrier d'abord : je n'ai pas besoin d'un quickie pour cela. Dans mql5 je peux faire une automatisation complète de cette stratégie, mais je ne peux rien faire avec Quicksilver (pour le moment). Ainsi, le calendrier est prioritaire, et le spot futures pour attraper les divs - un peu plus tard (seulement la recherche jusqu'à présent).
C'est beaucoup plus difficile avec un calendrier, croyez-moi...
Les risques sont beaucoup plus élevés, d'autant plus qu'il existe un risque de dividendes extraordinaires sur de nombreux instruments.
Dans ce cas, le succès est garanti !
Dans le cas de RTS et BR (les piles de futures à long terme sont assez pleines), d'après ce que je comprends, les dividendes n'affecteront pas la divergence.
C'est beaucoup plus difficile avec un calendrier, croyez-nous...
Il n'y aura rien du tout ici.
Le problème est que QiQ est très lent, donc vous devez ouvrir non pas EBS, mais deux comptes sur FORTS et SPOT.
Les terminaux de liaison, alors vous pouvez acheter le spread au meilleur prix.
Vous voulez dire le calendrier ? Ou des contrats à terme au comptant ?
Il n'y aura rien du tout.
Vous voulez dire un calendrier ? Ou des contrats à terme au comptant ?
Spot futures
Dans le cas de RTS et BR (les piles de contrats à terme longue distance sont assez pleines), d'après ce que je comprends, le dividende n'affectera pas la divergence.
Le fait est que sur les RTS et les BR, l'écart a tendance à "s'envoler" (vers le haut ou vers le bas).
En râpant le "pantalon d'entrée", avec ces tendances, vous ne serez tout simplement pas en mesure d'entrer en position, et en rétrécissant le "pantalon",
la probabilité d'accéder à un poste augmente proportionnellement au rétrécissement :(
contrats à terme au comptant
Eh bien, si ce n'est pas EBS, alors le CS complet sur les contrats à terme et les rendements inférieurs... Vous avez dit vous-même qu'EBS est nécessaire, n'est-ce pas ?