Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - page 16
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Sber, aujourd'hui, s'est négocié à un delta de ~320
Maintenant, il se négocie à ~410.
J'essaie de l'avoir avec un delta de 432.
Vous l'avez déjà ? Il y a déjà un delta de 500).
Mais le delta de 12.19 est plus impressionnant.
Sber, aujourd'hui, s'est négocié à un delta de ~320
Maintenant, il se négocie à ~410.
J'essaie d'entrer avec un delta de 432.
Il s'avère qu'il n'est pas certain que l'offre fonctionne, mais si elle fonctionne, l'entrée sera bonne.
Il s'avère qu'il n'est pas certain que l'ordre fonctionne, mais s'il fonctionne, l'entrée sera bonne.
Sur les futures de clôture de Sber 09.19 il n'y a aucun problème avec le déclenchement de l'ordre +/- 2 p. vous pouvez toujours le prendre si le prix est proche du prix du marché. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez attendre que la carotte soit parée).
Sur les futures de clôture de Sber 09.19 il n'y a aucun problème avec le déclenchement de l'ordre +/- 2 p. vous pouvez toujours le prendre si le prix est proche du prix du marché. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez attendre la merde de carotte).
:)
Vous l'avez déjà ? Il y a déjà un delta de 500).
Sauf que jusqu'à présent (cela fait 30 min) ce delta ne peut pas être pris, bien que l'action baisse.
Conclusions/observations :
1. L'action a ouvert avec un gap up après un fort mouvement à la hausse des futures dans la soirée ;
2. Les contrats à terme baissent maintenant plus vite que les actions (rattrapage) ;
3. La stratégie n'est pas susceptible d'être négative, mais elle aurait pu échouer à attraper le delta souhaité aujourd'hui si le marché avait ouvert avec un gap up (comme il l'a fait) et continué à monter. A cet égard, il serait plus logique de collecter le delta de manière séquentielle.
4. Si vous attrapez le delta = 500 aujourd'hui, le bénéfice potentiel (sans commissions) = 13,5 % par an sur EBS EIS.
Ajouté :
5. L'écart s'est réduit.
Sauf que jusqu'à présent (cela fait 30 min.) ce delta ne peut pas être pris, bien que l'action baisse.
Conclusions/observations :
1. L'action a ouvert avec un gap up après un fort mouvement à la hausse des futures le soir même ;
2. Les contrats à terme baissent maintenant plus vite que les actions (rattrapage) ;
3. La stratégie n'est pas susceptible d'être négative, mais aujourd'hui le marché n'aurait pas atteint le delta nécessaire s'il avait ouvert avec un gap up (comme il l'a fait) et continué à monter. A cet égard, il serait plus logique de collecter le delta de manière séquentielle.
4. Si vous attrapez le delta = 500 aujourd'hui, le bénéfice potentiel (sans commissions) = 13,5 % par an sur EBS EIS.
Ajouté :
5. Le fossé s'est refermé.
Alexei !
Concernant votre premier point, je ne suis pas du tout d'accord.
Le prix des futures dépend du prix de l'action, PAS l'inverse !
Et qui a dit qu'il n'y avait pas de risque ?
Il y en a, mais pas beaucoup, j'ai acheté les actions à bas prix (delta 282 roubles), ce qui représentait 7,2-7,3% par an dans cette transaction.
Et n'oubliez pas que les contrats à terme sont vendus un jour avant le jour d'expiration.
Aujourd'hui, le delta est déjà inférieur à 300.
Il faut donc acheter en petites portions.
À long terme, c'est plus que ce que vous pouvez saisir lorsque l'action se négocie.
Ajouté
Essayez de penser non pas en termes de direction du marché, mais en termes de
Comment gagner de l'argent SANS RISQUE !
Alexey !
Sur votre 1er point, je ne suis absolument pas d'accord.
1. Le prix des futures dépend du prix de l'action, PAS l'inverse !
2. qui a dit qu'il n'y avait pas de risque ?
3. il y en a, mais pas beaucoup, j'ai acheté l'action cher (delta 282 roubles), ce qui représente 7,2-7,3% par an dans cette transaction.
4 Et n'oubliez pas que les contrats à terme sont vendus un jour avant le jour d'expiration.
Le delta est maintenant inférieur à 300.
5. Il faut donc acheter en petites portions.
6. À long terme, il est toujours préférable d'entrer dans le marché lorsque les actions sont négociées.
Ajouté
7. Essayez de penser non pas en termes de direction du marché, mais en termes de
Comment gagner SANS RISQUE !
Point par point :
1. Je ne discute pas, je constate simplement l'existence d'un vide dans la matinée. Vous voyez l'écart de 120 points, n'est-ce pas ? Considérez que c'est juste une observation.
2. Croyez-moi, je suis conscient qu'il y a des risques partout. Absolument partout, surtout sur le marché. Bien que je n'aie pas du tout mentionné le risque ici, j'ai juste dit que le delta estimé pourrait ne pas être pris.
3. A propos de la séquence des positions, j'ai aussi dit. Au fait, vous attendiez-vous à ce que l'écart se referme aujourd'hui ?
4. Est-ce vraiment important ? Vous vendez les contrats à terme pour acheter l'action au prix de clôture de la veille, n'est-ce pas ? En fait, vous auriez pu attendre que le cours de l'action baisse encore plus aujourd'hui et acheter à un delta encore meilleur ;
5. Je suis d'accord ;
6. Je ne suis pas en désaccord ; 6 ;
7. Je pense qu'il est indissociable de penser aux mouvements du marché et de penser à gagner avec un risque FAIBLE. Dans ce cas, je sais ceci : si l'action monte avec les futures à l'ouverture aujourd'hui, il faut acheter l'action tête baissée (sinon vous pourriez passer en territoire négatif si le cours de l'action atteint l'entrée des futures), et si le cours de l'action commence à baisser, c'est bon pour moi.
Aux points :
4. Est-ce vraiment important ? Vous vendez les contrats à terme pour acheter l'action au prix de clôture de la veille, n'est-ce pas ? En fait, vous auriez pu attendre une baisse encore plus importante du cours de l'action aujourd'hui et acheter à un delta encore meilleur ;
7. je pense qu'il est indissociable de penser aux mouvements du marché et de penser à gagner avec un risque FAIBLE. Dans ce cas, je sais que : si le cours de l'action augmente avec les futures à l'ouverture aujourd'hui, il faut acheter l'action à fond (sinon on peut se retrouver en territoire négatif si le cours de l'action atteint l'entrée des futures), et si le cours de l'action commence à baisser, ce sera bon pour moi.
4. c'est important, car le lendemain, le delta sera beaucoup plus faible et le pourcentage est presque le même,
tant que l'action ne monte pas.
Delta, à l'expiration, = 0.
Regardez cet écran et celui ci-dessus, les deltas sont les mêmes et le pourcentage d'entrée est plus élevé.
7. Qui se soucie, dans les stratégies de couverture, de la direction que prend le prix.
Cequi compte, c'est le delta d'entrée et de sortie.
Vous pouvez acheter Delta tout en négociant des actions, sans aucun risque...
"Lancez la ligne à 10,9 %" et attendez que ça morde.
Ajouté par
Lesrisques de cette stratégie (la stratégie elle-même) = 0
Inutile de parler de la déconnexion de l'Internet au moment de l'échange de retour...
ou tout autre risque non lié à la stratégie !
4. c'est important parce que le jour suivant, le delta sera beaucoup plus faible et le pourcentage sera presque le même,
en supposant que l'action ne saute pas.
Delta, à l'expiration, = 0
Regardez cet écran et celui ci-dessus, les deltas sont les mêmes et le pourcentage d'entrée est plus élevé.
7. Qui se soucie, dans les stratégies de couverture, de la direction que prend le prix.
Cequi compte, c'est le delta d'entrée et de sortie.
Vous pouvez acheter Delta tout en négociant des actions, sans aucun risque...
4. Oui, j'ai compris, plus tard tu achètes les actions, mieux c'est. À propos, tenez-vous compte, dans le calcul des rendements, du fait que vous commencez à posséder l'action après 2 jours (T+2) ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez encore "faire tourner" l'argent (sur l'action) quelque part pendant 2 jours après l'achat ?
7. Pourquoi tu ne t'en soucies pas ? Vous réalisez que si le prix avait augmenté aujourd'hui, vous auriez pu subir une perte (si vous aviez acheté l'action au-dessus des contrats à terme), n'est-ce pas ? Et vous auriez couvert le moins ! L'idée est que le delta lui-même est notre "coussin de sécurité" et que plus il est élevé, mieux c'est. Plus le rendement est élevé. Le but de la stratégie est d'attraper un bon delta, avec un rendement supérieur à l'OFZ/dépôt bancaire.
Vous pouvez acheter Delta tout en négociant des actions, sans risque...
Et voilà que vous recommencez à dire qu'il n'y a aucun risque. Vous avez vous-même écrit dans un précédent message la phrase"Qui a dit qu'il n'y avait pas de risque ? Il y a un risque d'obtenir le mauvais delta (rendement). L'exemple était aujourd'hui à l'ouverture du marché pour le Sber.
Ajouté :
Risques de cette stratégie (la stratégie elle-même) = 0
4. Oui, je vois, plus tard vous achetez les actions, mieux c'est. À propos, tenez-vous compte, dans le calcul du rendement, du fait que vous commencez à posséder des actions après 2 jours (T+2) ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez encore "faire tourner" de l'argent (sur l'action) quelque part pendant 2 jours après l'achat ?
7. Pourquoi tu ne t'en soucies pas ? Vous réalisez que si le prix avait augmenté aujourd'hui, vous auriez pu subir une perte (si vous aviez acheté l'action au-dessus des contrats à terme), n'est-ce pas ? Et vous auriez couvert le moins ! L'idée est que le delta lui-même est notre "coussin de sécurité" et que plus il est élevé, mieux c'est. Plus le rendement est élevé. Le but de la stratégie est d'attraper un bon delta, avec un rendement supérieur à l'OFZ/dépôt bancaire.
Et voilà que vous recommencez à dire qu'il n'y a aucun risque. Vous avez vous-même écrit dans un précédent message la phrase"Qui a dit qu'il n'y avait pas de risque ? Il y a un risque d'obtenir le mauvais delta (rendement). Un exemple était aujourd'hui à l'ouverture du marché sur Sber.
Il y a un risque si vous achetez du jour au lendemain