Régularité ou aléatoire - page 5

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Maxim Romanov:
Jusqu'à présent, dans mon travail, je me suis appuyé sur l'affirmation suivante : le marché est complexe, mais plus il y a de participants et plus ils sont qualifiés, plus le schéma est compliqué.
Prenons deux cas extrêmes :
1) Sine-personne ne fera d'échange, car tout le monde sait où va le prix et dans certains cas il n'y aura pas de vendeurs dans la coupe, dans d'autres cas il n'y aura pas d'acheteurs sur le marché.
2) La distribution normale - la complexité maximale, l'absence totale de régularités. Il est impossible d'atteindre cet état car il nécessite un nombre infini de joueurs et un haut niveau de compétence.
En conséquence, le marché se situe entre ces deux états. Il est aussi complexe qu'il est nécessaire à la poursuite du processus de négociation, c'est-à-dire à une quantité suffisante de liquidités dans la coupe et les participants qui effectuent des opérations sur le marché.

Vous n'auriez pas pu mieux dire... Je suis tout à fait d'accord !

 
Maksim Neimerik:

vous n'auriez pas pu mieux dire... Je suis tout à fait d'accord !

pour rien

 

C'est un peu un coup de chance.

le prix se heurte aux limites et est très réticent à les franchir

et ce malgré le fait que les chaînes soient marquées "dans le futur".


 
Maxim Kuznetsov:

C'est un peu un coup de chance.

le prix se heurte aux limites et est très réticent à les franchir

et même si les canaux sont marqués "dans le futur".

illusion.

rupture/rebond = 50/50

mais pas parce que le marché est aléatoire, mais parce que le feedback du marché/(trader) est post factum.

c'est la même chose. comme tous les événements de la vie d'une personne arrivent avec un décalage... conduire, en une minute après avoir vu un obstacle, il/elle freine (le résultat dépend de la distance à l'obstacle, que ce soit 50/50 ou non), en une minute, l'ambulance et la police sont appelées, que ce soit 50/50 ou non ..... etc. etc..... tout se passe post-facto, le prix bouge post-facto sur les actions des traders, et les traders agissent post-facto sur les mouvements de prix..... tout dans ce monde est post factum.

plus un trader est minuscule, moins il est affecté, c'est la réalité.

et il y a autre chose qui ne fonctionne pas seulement après coup. c'est une conséquence connue sur un effet connu..... c'est sur cela que se base la communication gps (les effets de la dilatation du temps à la vitesse de la lumière sont pris en compte, et d'autres choses apparemment impensables)

 
Andrey Dik:

illusion.

rupture/rebond = 50/50

mais pas parce que le marché est aléatoire, mais parce que le feedback du marché/(trader) est post factum.

c'est la même chose. comme tous les événements de la vie d'une personne arrivent avec un décalage... conduire, en une minute après avoir vu un obstacle, il/elle freine (le résultat dépend de la distance à l'obstacle, que ce soit 50/50 ou non), en une minute, l'ambulance et la police sont appelées, que ce soit 50/50 ou non ..... etc. etc..... tout se passe post factum, les prix bougent post factum sur les actions des traders, et les traders agissent post factum sur les mouvements de prix..... tout dans ce monde est post factum.

l'avantage est à celui qui peut réagir plus vite et dont les actions ont plus de poids par rapport aux autres. plus l'abruti est petit, moins il dépend de lui, c'est la dure réalité.

Dans l'image, ce ne sont pas vraiment les canaux vers le rebond, mais deux flux d'argent, les vendeurs veulent pousser le taux vers le bas (c'est rentable pour eux), les acheteurs vers le haut. Le centre ne présente aucun intérêt pour l'un ou l'autre, et les règles du jeu ne permettent pas de sortir loin.
 
Maxim Kuznetsov:
Dans l'image, ce ne sont pas vraiment les canaux vers le rebond, mais deux flux d'argent, les vendeurs veulent pousser le taux vers le bas (c'est rentable pour eux), les acheteurs vers le haut. Le centre n'est intéressant pour aucun des deux, et les règles ne permettent pas d'aller bien au-delà.
Ils sont intéressés par les niveaux d'accumulation des stoploss et des takeprofits.
mais pas dans le sens où ces niveaux intéressent habituellement les gens.
Lorsque le prix atteint ce niveau, elles seront massivement exécutées et provoqueront des mouvements de marché. (Ceci est plus pertinent pour la bourse, sur le marché des changes les traders n'affectent pas le prix).
Mais vous ne trouverez nulle part des informations sur les niveaux de sl et de TP.
 
multiplicator:
Je suis intéressé par les niveaux d'accumulation des stoploss et des takeprofits.
Nous pouvons calculer les stoploss et les takeprofits sur le graphique.
Lorsque le prix atteint ce niveau, elles seront massivement exécutées et provoqueront des mouvements de marché. (Ceci est plus pertinent pour la bourse, sur le marché des changes les traders n'affectent pas le prix).
Mais vous ne trouverez nulle part des informations sur les niveaux de sl et de TP.

il peut être calculé sur le graphique

 
Martin Cheguevara:

il peut être calculé sur un graphique

multiplicateur:
les niveaux d'accumulation des stoploss et des takeprofits sont intéressants.
Mais pas dans le sens où ces niveaux intéressent généralement les gens. que le teneur de marché fait tomber les stops.
Lorsque le prix atteint ce niveau, elles seront massivement exécutées et provoqueront des mouvements de marché. (Ceci est plus pertinent pour la bourse, sur le marché des changes les traders n'affectent pas le prix).
Mais les informations sur les niveaux de la foule sl et TP sont introuvables.

Mais nous pouvons spéculer sur ce que pourraient être ces niveaux. Derrière l'extrema, disons.
Si le volume n'a pas dépassé les extrema, cela signifie que les stops n'ont pas encore été atteints.
Ou du moins pas tous.

 
Présomption de hasard : le marché est aléatoire jusqu'à preuve du contraire)
C'est très simple)
 
Martin Cheguevara:
une sorte de générateur de conneries
123456789101112...68
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