Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 5
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On peut penser à beaucoup de choses. Par exemple, vous pourriez mélanger aléatoirement les incréments réels et les résumer dans ce nouvel ordre.
La question est de savoir à quoi cela sert-il ?
Par exemple, pour tester la stabilité de l'algorithme. Si elle échoue, alors toutes les questions sur sa probabilité positive tomberont d'un coup...
Une montagne en moins sur mes épaules)))
Puisqu'il se trouve que j'ai un ajustement serré de toute l'histoire, comment puis-je détecter l'ajustement par simulation autrement que par des contre-essais ?
Ce que Dmitriy a suggéré, le faire passer par une série aléatoire et identifier les différences ne fonctionne pas pour moi, car malgré l'absence d'indicateurs et de filtres, l'algorithme lui-même se tient au prix et répète ces points dans les segments suivants.
(particularité de l'auto-apprentissage dans le système)
Par exemple, pour vérifier la robustesse de l'algorithme. Si elle échoue, alors toutes les questions sur sa probabilité positive tomberont d'un coup...
Une montagne en moins sur mes épaules)))
Puisqu'il se trouve que j'ai un ajustement serré de toute l'histoire, comment puis-je détecter l'ajustement par simulation autrement que par des contre-essais ?
Ce que Dmitriy a suggéré, le faire passer par une série aléatoire et identifier les différences ne fonctionne pas pour moi, car malgré l'absence d'indicateurs et de filtres, l'algorithme lui-même se tient au prix et répète ces points dans les segments suivants.
(Particularité de l'auto-apprentissage dans le système)
Cela a du sens. J'ai un article sur le sujet des tests de stabilité. Seulement là, ce ne sont pas les prix qui sont modélisés, mais les séquences de transactions.
Mais cela ne serait pas analogue aux tests prospectifs, qui sont effectués sur les prix du "futur". Il s'agit d'un test sur les prix passés ajustés.
Non.
Si vous voyez un bon signal, vous ne pouvez jamais dire si l'auteur négocie sur une pièce et a juste eu de la chance ou si l'auteur négocie sur un bon système de négociation.
On ne peut jamais dire avec certitude si c'est un modèle ou un coup de chance. On ne peut le dire qu'avec une certaine probabilité. Plus le signal est beau, plus il y a de chances de trader sur un bon système.
quant aux résultats du testeur... je peux faire une ligne droite à partir de plusieurs paires de devises par optimisation. plus il y a de paires de devises, plus c'est facile à faire. de même, plus il y a de paramètres d'optimisation, plus il est facile d'obtenir un beau graphique de profit.
Comme on vous l'a dit, divisez une période de 10 ans en deux moitiés.
La seconde moitié peut également produire un beau graphique par pur hasard, mais c'est très rare. (c'est ce dont nous avons parlé avec une certaine probabilité).
Ou essayez de tester sur d'autres paires de devises. Très souvent, les systèmes qui fonctionnent sur une paire fonctionnent également sur d'autres.
ils disent aussi que :
si vous avez effectué l'optimisation et choisi les paramètres de sortie, alors
si pour une petite modification de ces derniers, la courbe des bénéfices se détériore fortement, alors il s'agit probablement d'un ajustement.
Mais je n'ai pas testé cette méthode.
Je suppose que le hasard est la régularité inconnue. Car rien dans notre monde n'arrive par lui-même
L'aléatoire C et la régularité H sont des formes de la nécessité. Par conséquent, il n'est jamais possible de prédire si le processus de négociation suit une trajectoire aléatoire ou régulière à un moment donné. Par conséquent, lorsque nous effectuons des tests TS, nous déterminons la corrélation C et Z pour un échantillon d'une certaine longueur, qui est valable pour la période de test spécifiée. Les tentatives d'adapter ce ratio à d'autres durées et périodes sont vouées à l'échec. L'utilisation de tests à l'avance est une erreur grossière dans l'évaluation de la stabilité du TS. Le test des stratégies sur le testeur est un outil permettant de vérifier l'efficacité des idées mises dans la théorie TS. On ne peut rien exiger de plus et, à plus forte raison, il est stupide d'attendre quoi que ce soit du testeur. Même le résultat avec un profit de 80/20 ne garantit pas la stabilité du TS. Au bon moment, un 20 aléatoire dépassera un 80 normal. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
Il n'y a rien à voir.
C'est juste que dans sa forme originale, il s'adaptait aux 10 années d'un seul coup, et dans d'autres cas, il s'adaptera par morceaux - les mêmes œufs, mais de profil.
+
Je suis catégorique parce que je sais de quoi je parle. Si vous voulez gaspiller des années de votre vie sur des illusions, c'est votre droit).
Tout algorithme, avec ou sans probabilités, prédit le comportement futur des prix. En passant par une citation à l'envers, votre algorithme n'a aucun sens.
Il n'y a pas d'autres méthodes, à l'exception de l'avance, et il n'y en a pas besoin. Tout a été inventé par des gens intelligents il y a longtemps, il suffit de s'en servir. Ce n'est pas du tout un sujet de discussion.
Si les membres de ce forum lisaient des manuels sur l'apprentissage automatique avant d'entamer des discussions, beaucoup de questions disparaîtraient d'elles-mêmes).
Je suis catégorique parce que je sais de quoi je parle.
1. Je vous crois volontiers, puisque vous admettez être catégorique, c'est une bonne chose.
Tout algorithme, avec ou sans probabilités, prédit le comportementfutur des prix. Si vous passez une citation à l'envers, vous rendez votre algorithme inutile.
2) Cette affirmation est discutable.
Je vais vous donner un exemple d'algorithme qui fera passer la citation en ligne droite, à l'envers ou de côté, mais le résultat final sera le même.
Effectuons 1000 tests indépendants dans une séquence temporelle normale, un test toutes les heures.
Prenons le paradoxe de Monty-Hall avec la devinette de 3 portes comme algorithme.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Vous le savez probablement. Et nous allons le deviner.
Le résultat de ces suppositions est prédéterminé et nous garantit 66 % de résultats positifs avec une marge d'erreur de ~1-2 %.
Maintenant la question est...
Si nous ne changeons pas l'algorithme, mais que nous prenons tous les résultats de l'historique et que nous mélangeons les dates et les mettons dans un ordre différent, pensez-vous que
le résultat (66%) changera et l'algorithme fonctionnera différemment ?
Je suis catégorique parce que je sais de quoi je parle. Si vous voulez gaspiller des années de votre vie sur des illusions, c'est votre droit).
Tout algorithme, avec ou sans probabilités, prédit le comportement futur des prix. En passant par une citation à l'envers, votre algorithme n'a aucun sens.
Il n'y a pas d'autres méthodes, à l'exception de l'avance, et il n'y en a pas besoin. Tout a été inventé par des gens intelligents il y a longtemps, il suffit de s'en servir. Ce n'est pas du tout un sujet de discussion.
Si les participants à ce forum lisaient des manuels sur l'apprentissage automatique avant de se lancer dans des discussions, beaucoup de questions disparaîtraient d'elles-mêmes).
Forward est un morceau d'histoire future qui n'a rien à voir avec l'histoire réelle et/ou les processus futurs.
Il est insensé de chercher un modèle au hasard. Tout schéma doit être fondé sur une théorie, justifiée par la logique des processus, une hypothèse basée sur l'analyse des observations ou un postulat plausible. Par conséquent, toute régularité doit être recherchée consciemment, en s'attendant approximativement à ce qu'elle apparaisse. Par conséquent, la recherche d'un modèle est un travail minutieux et épuisant et doit commencer par la formulation des positions susmentionnées. Au cours de ces 8 dernières années de recherche, je n'ai réussi à formuler que 3 hypothèses dans lesquelles j'ai pu trouver 3 régularités qui ont conduit à des résultats positifs. Mais tous ont confirmé mon hypothèse selon laquelle, sur un marché aussi parfait que le Forex, il est impossible d'obtenir des résultats exceptionnels. Les bénéfices fluctuent entre 10 et 15 % par an, et ce, lorsqu'ils sont composés sur 10 à 20 ans. Il n'est même pas possible de garantir un bénéfice dans ces limites pour une année spécifique, prise au hasard, dans l'histoire. Conclusion - il est en principe impossible d'obtenir un bénéfice stable et garanti sur le marché, bien supérieur à celui d'une banque, car le Forex est avant tout un instrument interbancaire. D'un autre côté, il s'agit de mon opinion personnelle et je ne l'impose en aucun cas aux autres chercheurs de marché et évaluateurs de rake. Je leur souhaite bonne chance pour trouver de meilleurs résultats.
Et les 3 théories que j'ai développées et recherchées sont connues de tous :
1. Le modèle de régression universel pour prédire le prix du marché https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. la théorie du marché https://www.mql5.com/ru/articles/1825 ;
3. Analyse des forces haussières et baissières https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Merci, je suis encore en train de me familiariser avec les matériaux que vous avez suggérés.
Ne considérez pas mon silence comme un manque de respect).
1. Il faut un filtre plat. Et il ne doit pas dépendre de la période.
2. en utilisant ce filtre, identifiez le mouvement maximum dans n'importe quelle direction.
3. définir le rapport entre le mouvement maximum et le mouvement moyen et fixer le paramètre minimum de ce rapport.
Par exemple, 10/1. Ce paramètre est aligné et tend vers 1/1 à a) les crises b) les plats et les deux sont préjudiciables à tout système.
4. introduire le paramètre absolu du mouvement non aléatoire (combien de fois le mouvement maximal doit être supérieur à la moyenne)
Par exemple, prenez 600 pips comme mouvement non aléatoire et recherchez le paramètre de la taille maximale du mouvement égale ou supérieure à celle que vous avez spécifiée.
Dans ce cas, la distance entre les ordres doit être de 200 pips maximum, soit 1/3 d'un mouvement non aléatoire, afin de répartir la volatilité.
5. ouvrez un système d'ordres et définissez la distance entre les ordres si vous ne modifiez pas le lot, ou le degré de risque si vous modifiez le lot par rapport au point 4.
6. Augmentez progressivement les points 3,4 jusqu'à ce que vous obteniez un résultat stable.
7. ajuster chaque instrument financier individuellement.
8. le système initialement avec les paramètres décrits ci-dessus doit travailler sur le rebond, mais si le prix augmente soudainement, travaillez sur le rebond et la continuation de la tendance.
PS : un regard réaliste sur les choses : mes observations personnelles :
a) rien ne peut croître exponentiellement à l'infini.
b) après une croissance exponentielle, il se peut qu'il n'y ait pas de correction, de sorte que la méthode de calcul de la moyenne peut se traduire par de grosses pertes, car vous n'entrez sur le marché que lors de mouvements relativement importants et prononcés.
c) à propos du point 1, pour que vous compreniez à quel point c'est difficile, voyez le nombre de pages dans le fil "de la théorie à la pratique".
d) quelque chose peut toujours mal tourner, c'est pourquoi je me suis concentré sur les systèmes d'ordres, qui lisseront les erreurs de trading dues aux particularités d'ouverture des ordres.
e) 10% par mois de manière stable est suffisant pour devenir millionnaire en six mois à un an. au-delà de 150-200% par an, il est trop risqué même d'essayer de faire plus. si le marché le permet - utilisez-le. mais n'essayez pas de trouver un super système qui fait de tels pourcentages chaque mois, à moins que vous ne vouliez tout perdre.
Mais n'essayez pas de trouver un super système qui fait ça tous les mois, si vous voulez tout perdre. f) vous n'utiliserez probablement pas mes conseils, parce qu'ils sont trop compliqués, et vous prendrez très probablement un chemin plus simple - faire la moyenne, augmenter les lots, ou sombrer dans le marécage dans lequel la branche "de la théorie à la pratique" a sombré.
Vas-y.
J'essaie de comprendre et d'appliquer les conditions de vérification du filtre que vous avez suggérées, mais je n'arrive pas à trouver comment...
Le problème est que je n'arrive pas à définir la condition F1. Je ne comprends pas comment définir un changement de prix régulier, même à partir de l'historique.
Parce que mon algorithme fonctionne sur le principe du pile et face et qu'en fait le prix ne joue aucun rôle, il n'y a que le résultat des résultats - deviné/non deviné.
Il existe également des séquences d'événements dans l'histoire - devinés/non devinés, mais cette histoire n'est pas prise en compte dans l'algorithme, sinon nous risquons d'obtenir une fausse sortie de Monte Carlo.
C'est pourquoi nous ne pouvons compter que sur le résultat.
Et nous devrions en quelque sorte comprendre que le résultat de deviner aigle/tortue est plus que 50% aléatoire ou logique...
Mais je vais réfléchir à la manière d'appliquer votre condition).
Je parle de trouver des modèles réels dans l'historique des prix, et non d'une sorte de simulation ou de génération de quelque chose qui ressemble à un tel historique.
Dans une situation réelle, toute la difficulté réside dans le fait qu'il n'existe pas d'historique des facteurs agissants. La seule chose que nous savons assez clairement, c'est comment les taux des banques centrales ont évolué dans le temps. Et avec la connaissance de l'historique des facteurs d'impact, ce n'est qu'une question de mathématiques appropriées.
Oui, F1, 2 etc. sont ici des signaux de référence (pour la logique de régularité elle-même et pour son identification), sans leur connaissance il est en effet impossible de déterminer ce qui dans l'histoire des prix est régulier (dans la clé de leur action) et ce qui ne l'est pas.