Comment puis-je définir par programme une martingale dans mon compte ? - page 7
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J'ai l'audace de m'appeler "les noms des autres" (comme Lewis Carroll, Maxim Gorky, Ilf et Petrov, etc.).
Vous êtes une personne très narcissique puisque vous vous mettez au même niveau que des personnes aussi formidables.
D'ailleurs, lepseudonymed'Alexey Maksimovich caractérise non seulement son destin, mais aussi l'orientation de son travail. Ainsi, la vie du jeune Aliocha Peshkov "dans le peuple" était amère, et il a écrit sur le sortamer des indigents.
Pas par moi, mais par moi. Je ne sais pas pour Lewis Carroll, mais Ilf et Petrov et Maxim Gorky ne l'auraient pas toléré.
Et surtout Grammar Nazi.
L'overclocking est toute stratégie visant à augmenter rapidement votre dépôt.
Le trading agressif est toute stratégie dont l'objectif est la croissance rapide des dépôts.
L'overclocking et le commerce agressif sont une seule et même chose.
Si tel n'est pas le cas, veuillez fournir une explication constructive et motivée.
Le trading agressif n'est pas nécessairement une hausse des dépôts. Il peut s'agir simplement d'un remboursement de l'écart, ou de bonus de mise. Dans les deux cas, il est important de ne pas dépasser la marge de profit zéro. Mais dans le même temps, il faut gérer la plus grande partie possible du lot total.
Pour essayer de définir une martingale de manière programmatique, vous devez définir clairement ce qu'est une martingale, quels sont ses critères, ses attributs et ses propriétés. Lorsque cela est défini, la question de la mise en œuvre peut alors être résolue. Maintenant, c'est comme dans un conte de fées : "Vous apportez quelque chose que vous ne savez pas quoi". :)
Tout à fait exact !
La question aux critiques - il peut y avoir une certaine mise au rebut sur d'autres instruments à des volumes différents pour le retrait des fonds dans le plus, et peut-être même du côté du plus, comme la fermeture de tous les ordres dans le b/w. J'ai envie, une fois de plus, de revoir les conditions d'entrée-sortie des positions, afin qu'aucun programme sur l'historique des transactions n'ait jamais vu mon arbitrage multi-instrumental, rusé, agile, rapide, peut-être quelque part et en actions sans augmenter le volume, ainsi que l'éventuel ensemble d'ordres de fermeture partielle-chevauchement et dans un petit moins arbitrage-lucky-martimus, dans lequel la courbe d'équilibre est toujours strictement au nord-est.
M. bon :-)