Le miracle du Graal... Mythe ou réalité ? - page 12
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C'est là que vous mélangez les concepts... :-)
Plus il y a de degrés de liberté, moins il y a de paramètres...
Plus précisément, moins il y a de paramètres, plus le CT a de degrés de liberté.
Eh bien, non.
Par exemple, prenons un système sans paramètres explicites - chaque jour à la même heure, nous voyons ce qu'était la barre précédente et nous ouvrons exactement une heure dans la même direction. Un tel système a très peu de degrés de liberté. Il n'y a aucun moyen de le "fignoler".
Maintenant, nous commençons à y ajouter des paramètres - par exemple, nous n'ouvrons pas pendant une heure, mais pendant un certain temps, fixé par un paramètre. De plus, nous fixerons le TA et le SL, qui sont également fixés par des paramètres. De plus, nous ne regarderons pas une barre, mais cinq barres, et nous entrerons en fonction de ce modèle à cinq barres. En outre, nous allons définir un filtre avec certains indicateurs, et pas seulement un. En conséquence - nous obtiendrons un système avec une centaine de paramètres, qui peuvent être "ajustés" pour n'importe quel symbole, n'importe quelle période de temps, pour une longue période de temps... Mais cela fonctionnera-t-il ? Je suis plus que certain que ce ne sera pas le cas - précisément parce qu'il y a de nombreux degrés de liberté - chaque paramètre sera ajusté dans l'optimiseur sur la base de l'histoire, et il fonctionnera sur l'histoire. Dans le commerce réel, ce ne sera pas le cas.
Comme je l'ai dit précédemment - pour la plupart des TS, le seul paramètre qui doit être optimisé est la taille de la fenêtre temporelle d'observation mobile. Idéalement, il devrait s'adapter à la nature changeante du marché. C'est tout.
Hmm... Prenons un système de rupture de canal avec un TP-SL fixe. Nous devons donc avoir une période de canal, une taille de TP et une taille de SL. Déjà trois paramètres.
Oui, nous pouvons rendre le TP-SL auto-ajustable, cependant, dans ces auto-ajustements mêmes - en eux-mêmes nous obtenons un tas de paramètres cachés, et souvent plus qu'une indication directe de la taille des stops.
Tu l'écris bien, Georges.
Je suis passé par tout ça, tous ces milliards de paramètres. En définitive, d'après mes recherches, le paramètre clé est la fenêtre ou la période d'observation, comme vous dites. Le reste n'est qu'absurdité et devrait être réglé une fois pour toutes.
Je suis passé par tout ça, tous ces milliards de réglages. En définitive, d'après mes recherches, le paramètre clé est la fenêtre ou la période d'observation, comme vous dites. Le reste n'est qu'absurdité et devrait être réglé une fois pour toutes.
Quand allez-vous dire adieu à cette absurdité ? La fenêtre de temps n'est qu'un paramètre, et loin d'être le principal - pas plus que la température moyenne dans l'hôpital. Négociez en fonction de l'état actuel du marché, et non en fonction des statistiques sur le calendrier.
Quand allez-vous dire adieu à cette absurdité ? La fenêtre de temps n'est qu'un paramètre, et loin d'être le principal - pas plus que la température moyenne dans un hôpital. On négocie en fonction de l'état actuel du marché, et non en fonction des statistiques sur le calendrier.
c'est-à-dire une fenêtre de 2 bougies
et nous avons toujours un intervalle, peu importe comment vous le tournez.
il en va de même pour une bougie, l'intervalle est un cadre temporel.
nous avons un intervalle, nous avons un décalage, donc nous avons une certaine probabilité de perdre
ha ha
Eh bien, non.
Ici, nous prenons un système sans paramètres explicites - chaque jour à la même heure, nous regardons ce qu'était la barre précédente et ouvrons exactement une heure dans la même direction. Un tel système a très peu de degrés de liberté. Il n'y a aucun moyen de le "fignoler".
Nous commençons maintenant à y ajouter des paramètres - par exemple, nous n'ouvrons pas pendant une heure, mais pendant une certaine durée, fixée par le paramètre. De plus, nous fixerons le TP et le SL, qui sont également fixés par des paramètres. De plus, nous ne regarderons pas une barre, mais cinq barres, et nous entrerons en fonction de ce modèle à cinq barres. En outre, nous allons définir un filtre avec certains indicateurs, et pas seulement un. En conséquence - nous obtiendrons un système avec une centaine de paramètres, qui peuvent être "ajustés" pour n'importe quel symbole, n'importe quelle période de temps, pour une longue période de temps... Mais cela fonctionnera-t-il ? Je suis plus que certain que ce ne sera pas le cas - précisément parce qu'il y a de nombreux degrés de liberté - chaque paramètre sera ajusté dans l'optimiseur en fonction de l'histoire, et il fonctionnera sur l'histoire. Dans le commerce réel, ce ne sera pas le cas.
J'aime votre approche)
Je voudrais seulement ajouter que vous pouvez combattre l'adaptation par deux méthodes. La première que vous avez indiquée - la réduction des conditions.
Mais il existe une autre méthode - son antipode.
Puisque vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'ajustement, parce que tout point d'entrée/sortie, SL, TP sont tous des éléments de l'ajustement, vous devez augmenter la densité de l'ajustement sur l'échantillon afin qu'il couvre au maximum l'échantillon et montre ses vraies couleurs).
Mais cette méthode ne peut pas être appliquée à tous les algorithmes. Il est particulièrement impossible de l'implémenter dans les algorithmes d'indicateurs, car ils montrent des points d'entrée et de sortie étroits, limitent le nombre d'événements et il est impossible de les reproduire sur un échantillon.
Mais certains algorithmes non indicateurs, basés sur les probabilités, se laissent facilement multiplier...
Par exemple, voici un ajustement sur l'échantillon de 8 ans, basé sur un algorithme de probabilité. Mais il ne compte que 585 transactions.
Utilisons le même algorithme et augmentons le nombre de transactions d'un facteur 10 afin de couvrir au maximum l'échantillon.
Le résultat est de 5700 transactions.
Si l'algorithme est utile et que le système survit, alors il est plus stable que le premier ajustement limité.
Cela se passe comme suit.
Comme il s'agit d'un système probabiliste et que nous ne sommes pas liés par des signaux aux points d'entrée et de sortie, nous entrons quand nous le voulons.
Nous divisons l'algorithme en couches de scénarios indépendants de sorte que chaque algorithme suivant s'ouvre avec un décalage par rapport au précédent.
et les exécuter en couches. Chacun vit sa propre vie.
Mais même ce système ne survivra pas à une nouvelle histoire, il sera peut-être plus stable, mais pas plus que cela.
La probabilité que dans la nouvelle histoire, même sur un petit segment, il y ait une coïncidence avec un échantillon de l'histoire tend vers zéro ...
Voici mon test de développement précédent pendant 13 mois. EURJPY
Je l'ai mis en réel il y a un mois, jusqu'à présent le vol est normal. J'ai un stop (d'urgence) assez important, de l'ordre, généralement = tirage maximal montré pendant le test + 20%. Si un arrêt se produit, alors j'arrête le travail, je découvre la raison et j'affine l'algorithme ou j'ajuste les paramètres, de sorte que cette section du testeur soit testée normalement.
Yuri, vous êtes à votre meilleur avec votre rentabilité hors normes et vos belles photos.
Dévoilez le mystère des conditions d'entrée/sortie ... :-)
Yuri - comme toujours, vous êtes au sommet de votre art avec une rentabilité hors normes et de jolies photos.
Pourriez-vous révéler le mystère des conditions d'entrée/sortie... :-)
Répondu en personne.
Répondu en personne.
Une des options possibles pour un GRAIL TRÈS PRÉCÉDENT :
1. ouvrir une position - sur le renversement de TOUS les indicateurs...
2. Fermeture de la position - par le renversement de l'indicateur le plus rapide...
P.S. Le Zig-Zag dans l'analyse - seulement comme un ORIENTER pour d'autres indicateurs...
Eh bien, non.
Ici, nous prenons un système sans paramètres explicites - chaque jour à la même heure, nous regardons ce qu'était la barre précédente et ouvrons exactement une heure dans la même direction. Un tel système a très peu de degrés de liberté. Il n'y a aucun moyen de le "fignoler".
Maintenant, nous commençons à lui ajouter des paramètres - disons que nous n'ouvrons pas pendant une heure, mais pendant une durée définie par le paramètre. De plus - nous mettrons TP et SL, qui sont également fixés par des paramètres. De plus, nous ne regarderons pas une barre, mais cinq barres, et nous entrerons en fonction de ce modèle à cinq barres. En outre, nous allons définir un filtre avec certains indicateurs, et pas seulement un. En conséquence - nous obtiendrons un système avec une centaine de paramètres, qui peuvent être "ajustés" pour n'importe quel symbole, n'importe quelle période de temps, pour une longue période de temps... Mais cela fonctionnera-t-il ? Je suis plus que certain que ce ne sera pas le cas - précisément parce qu'il y a de nombreux degrés de liberté - chaque paramètre sera ajusté dans l'optimiseur en fonction de l'histoire, et il fonctionnera sur l'histoire. Dans le commerce réel, ce ne sera pas le cas.
Je suggère de ne pas entrer dans les définitions. Vous avez une compréhension, j'en ai une autre. Cela ne change pas l'essence. Les définitions sont simplement différentes.
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Ici, nous prenons un système sans paramètres explicites - chaque jour à la même heure, nous voyons ce qu'était la barre précédente et ouvrons exactement une heure dans la même direction. Un tel système possède BEAUCOUP de degrés de liberté. Il n'y a aucun moyen de le "fignoler".
Maintenant, nous commençons à y ajouter des paramètres - par exemple, nous n'ouvrons pas pendant une heure, mais pendant une durée spécifiée par un paramètre. De plus, nous fixerons le TA et le SL, qui sont également fixés par des paramètres. De plus, nous ne regarderons pas une barre, mais cinq barres, et nous entrerons en fonction de ce modèle à cinq barres. En outre, nous allons définir un filtre avec certains indicateurs, et pas seulement un. En conséquence - nous obtiendrons un système avec une centaine de paramètres, qui peuvent être "ajustés" pour n'importe quel symbole, n'importe quelle période de temps, pour une longue période de temps... Mais cela fonctionnera-t-il ? Je suis plus que certain qu'il ne le fera pas - précisément parce qu'il a un petit nombre de degrés de liberté - chaque paramètre sera ajusté dans l'optimiseur, sur la base de l'histoire, et il fonctionnera sur l'histoire. Dans le trading réel - non - précisément parce qu'il a de FAIBLES degrés de liberté et peut facilement se rapprocher de l'histoire.
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