Interpolation, approximation et autres (paquet alglib) - page 2
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L'interpolation exactement ? Vous êtes sûr ? Pas d'approximation ? Et ce n'est pas redessinable ?
Vous allez interpoler chaque tic.
Si vous avez besoin d'une interpolation sur des nœuds intermédiaires (nœuds ZigZag par exemple) sans redessiner, alors tout l'enjeu est de savoir où sera le prochain nœud.
Vous ne pouvez créer un Zig-Zag clair non redessinable que si vous disposez d'une machine à remonter le temps. Il est impossible de déterminer sans machine à remonter le temps que la barre actuelle est un extremum.
Il y a périodiquement quelqu'un sur le forum que j'appelle un "redresseur de queues de cheval".
Le but est la queue de cheval.
C'est un classique du genre : décaler la SMA vers la gauche d'une demi-période et finir de dessiner ces demi-périodes par un polynôme d'un certain degré. Voici un exemple :https://www.mql5.com/ru/forum/224374. Cela a sûrement déjà été vu auparavant.
On peut utiliser des splines pour faire une très belle interpolation le long des extrema en zigzag, mais il faut bien comprendre qu'entre les deux ou trois derniers nœuds, il y aura un redécoupage. Il n'y a pas de solution sans elle !
S'il n'est pas redessiné, ce n'est pas une interpolation, mais ce que j'appelle un tracé de la ligne d'approximation (pas d'interpolation !).
A part les polynômes, je ne vois rien de compréhensible pour l'instant.
Voici un gif spécialement enregistré pour démontrer un exemple de polynôme de puissance supérieure (10), afin de comprendre à quel point c'est beaucoup moins "beau" que je ne le voudrais :))
Et pour calculer les polynômes de puissances supérieures, la précision du double n'est pas suffisante. Il sera nécessaire d'utiliser des bibliothèques spéciales utilisant des types de plus grande précision. Mais personnellement, je ne vois pas l'utilité des polynômes de degré supérieur à 5.
Par simple interpolation, le graphique peut être modifié au point d'être méconnaissable, alors que l'approximation n'est qu'une approximation plus grossière. Et là, il est dit dans le paquet alglib à propos de la spline cubique, que vous pouvez obtenir une valeur interpolante à partir des nouvelles données. Une approximation est également possible, mais il s'agirait de la régularisation ou du lissage habituel des données originales. J'ai besoin d'un bon transformateur de fonctions pour MO. Il existe également l'interpolation multidimensionnelle avec pondération de la distance inverse, qui fonctionne dans l'espace multidimensionnel et semble également tentante, à première vue... mais tant que vous ne l'avez pas testée, il est difficile de se prononcer.
C'est juste qu'à travers l'interpolation, vous pouvez modifier le graphique au point de le rendre méconnaissable, et l'approximation n'est qu'une approximation plus grossière. Et il est dit dans le paquet alglib à propos de la spline cubique que vous pouvez obtenir une valeur interpolante sur les nouvelles données. Une approximation est également possible, mais il s'agirait de la régularisation ou du lissage habituel des données originales. J'ai besoin d'un bon transformateur de fonctions pour MO. Il existe également l'interpolation multidimensionnelle avec pondération de la distance inverse, qui fonctionne dans l'espace multidimensionnel et semble également tentante à première vue... mais tant que vous ne l'avez pas testée, il est difficile de se prononcer.
La courbe sera toujours redessinée entre les derniers nœuds.
Pensez-y :
Nous ne savons pas où sera le prochain nœud.
La courbe sera toujours redessinée entre les derniers nœuds.
Pensez-y :
Nous ne savons pas où sera le prochain nœud.
Il s'avère que oui... mais si la nouvelle valeur se trouve dans un intervalle connu sur les données normalisées, vous pouvez obtenir la valeur de la spline. Et ça ne fait aucune différence où la courbe va ensuite.
D'autre part, s'il y a des pics, il est souhaitable d'avoir des queues aux deux extrémités. Dans les splines, ce sont les limites gauche et droite ? Je vais lire d'autres articles.
Il s'avère en quelque sorte que oui... mais si la nouvelle valeur se trouve dans un intervalle déjà connu sur les données normalisées, alors vous pouvez obtenir la valeur de la spline. Et ça ne fait aucune différence où la courbe va ensuite.
D'autre part, s'il y a des pics, il est souhaitable d'avoir des queues aux deux extrémités. Dans les splines, ce sont les limites gauche et droite ? Je vais lire d'autres articles.
Tout fonctionne bien lorsqu'aucun nouveau point (nœud) n'est ajouté. Et pour les opérations boursières, c'est le point - où un nouveau point apparaîtra.
Bien sûr, ce sont tous d'excellents outils pour charmer le public naïf.
Mais je crois que pour un trader dans ce domaine d'approximation-interpolation, seul ce qui fait une prévision d'extrapolation de qualité peut avoir de la valeur.
Tout cela fonctionne bien lorsqu'aucun nouveau point (nœud) n'est ajouté. Et pour les opérations boursières, c'est le point - où un nouveau point va apparaître.
Bien sûr, ce sont tous d'excellents outils pour charmer le public naïf.
Mais je crois que pour un trader dans ce domaine de l'approximation-interpolation, seul celui qui fait une prévision par extrapolation de qualité peut avoir de la valeur.
Peut-être que la tâche elle-même n'est pas définie correctement, il s'agit d'une sorte d'activité créative qui doit être réalisée d'une manière ou d'une autre. Je me contenterais d'astuces de noyaux multivariés au lieu de polynômes et de splines, mais je ne les ai trouvées nulle part et je ne sais pas les écrire moi-même.
Une prévision par extrapolation qualitative via des polynômes sur une seule BP est bien sûr absurde aussi. Si même les réseaux neuronaux à caractéristiques multiples ne fonctionnent pas pour tout le monde.Peut-être que la tâche elle-même n'est pas définie correctement, comme une chose créative qui doit être faite d'une manière ou d'une autre. Je me contenterais d'astuces de noyaux multivariés au lieu de polynômes et de splines, mais je ne les ai trouvées nulle part.
Je suis d'accord - ce genre de choses mérite d'être étudié.
En fait, je mentais quand j'ai dit que seule l'extrapolation était importante.
L'application de diverses méthodes d'approximation et d'interpolation (dans une moindre mesure), y compris des méthodes multivariées, constitue le fondement mathématique de la résolution du problème de la reconnaissance des formes, qui est à la base de l'IA.
Et les traders modernes sans IA auront de plus en plus de difficultés à l'avenir.
Et les commerçants modernes qui ne disposent pas de l'IA à l'avenir auront de plus en plus de difficultés.
C'est un mythe : les traders ne peuvent se passer de calculs complexes
c'est une réalité.
c'est la réalité
Personne ne l'a résolu - c'est faux.
Qu'est-ce que personne n'a résolu ? Le problème de l'interpolation d'une fonction ? Le problème de l'interpolation d'une fonction - personne n'a résolu un tel problème et personne ne le fera jamais.