Comment améliorer la fiabilité des signaux par les cinq ? - page 3
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Vous ne savez pas. Le perfectionnisme.
Ici j'ai maintenant depuis 3 jours +20% à dépo, avec des stops à 2% de drawdown. (vantardise). Mais je veux quand même que tout soit bien rangé, vert et sans avertissements gênants).Vous avez exactement FS = 20/2 = 10, ce qui semble être un signal très fiable, mais non, car le temps de négociation est trop court et les résultats risquent d'être aléatoires. Par conséquent, pour éviter de tels cas de vantardise prématurée, nous devrions introduire le paramètre de durée de vie du signal dans la fiabilité : OR = PV * t/T, où t - durée de vie du signal en semaines, T - temps, après l'expiration duquel le facteur aléatoire peut être éliminé. On peut prendre par exemple T=10 semaines. Vous obtenez alors H = 20/2*0,6/10 = 0,6 - un trading très risqué et pas très fiable.
Ça me rappelle :
))))))))))))
Jusqu'au premier demi-tour))))
Ça me rappelle :
Je vais vivre pour toujours. Tant que ça se passe bien.
Jusqu'à présent, tout va bien pendant 3*24*3600 = 259 200 secondes.
Vous oubliez que le score de fiabilité des signaux n'est qu'une mesure de la fiabilité par rapport aux autres signaux. Et même si rien ne se passe dans un signal pendant un certain temps - il n'y aura pas de transactions pendant cette période - l'indicateur de fiabilité changera de façon répétée pour le meilleur ou pour le pire pendant cette période.
Ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir une méthodologie pour une évaluation numérique et sans ambiguïté de la fiabilité ?
Jusqu'à présent, tout va bien pendant 3*24*3600 = 259 200 secondes.
Pas comparable à la vôtre, bien sûr. Mais, je vais me battre pour le sommet, soyez prêt)))
Il s'agit d'une interprétation totalement erronée du problème de la fiabilité. Si l'équité est faible et que le drawdown est élevé, nous aurons automatiquement un FS faible. L'objectif principal du trading est de réaliser des bénéfices et nous devons prêter attention à ce fait. FS indique le niveau de risque auquel le bénéfice est obtenu. A FS = 10, nous estimons que la probabilité de gain ou de perte est de 10/1, ce qui est très bon, et le TS est très fiable. Pour FS = 1, les probabilités de profit et de perte sont égales et la TS peut être qualifiée de non fiable.
C'est le cas si le drawdown est élevé. Et si le drawdown est faible ? Si les fonds propres sont élevés, même en cas de fort drawdown, le signal est plus fiable que si les fonds propres sont faibles et que le drawdown est également faible.
Voici deux signaux :
1. Fonds propres de 500 000 $, prélèvement de 40 %.
2. Fonds propres $50000, prélèvement de 1%.
Je pense que le premier signal est beaucoup plus fiable que le second. Malgré le fait que leurs drawdowns diffèrent de plus d'un ordre de grandeur.
Vous oubliez que le score de fiabilité des signaux n'est qu'une mesure de la fiabilité par rapport aux autres signaux. Et même si rien ne se passe dans un signal pendant un certain temps - aucune transaction pendant cette période - l'indice de fiabilité évoluera de manière répétée pour le meilleur ou pour le pire pendant cette période.
Exactement. Et si vous mesurez la fiabilité par votre propre équité réelle sur le signal, tout se met en place. Vous n'avez pas besoin de regarder autre chose que l'équité. Parce que c'est l'équité sur le compte (propre, et réelle) qui indique ce que le PRESTATAIRE pense de son signal.
Si vous êtes sûr à 99,9% que le TS vous donnera un bénéfice (disons, vous avez des informations d'initiés très importantes) - vous allez immédiatement mettre autant de dépôt que possible sur ce TS. Mais si vous comprenez que vos récupérations élevées sur le signal - ce n'est qu'une coïncidence et des accidents - alors vous, malgré les récupérations élevées - ne garderez jamais une équité élevée sur ce TS, et retirerez régulièrement des bénéfices.
Personnellement, je pense que vous ne devriez pas dépenser plus de 1% des fonds propres réels sur un signal en un mois pour un abonnement. Par conséquent, avec un prix d' abonnement minimum de 30 $, l'équité dans le signal ne devrait pas être inférieure à 3 000 $. Indépendamment de tout autre indicateur.Exactement. Et si vous mesurez la fiabilité par votre propre équité réelle sur le signal, tout se met en place. Vous n'avez pas besoin de regarder autre chose que l'équité. Parce que c'est l'équité sur le compte (propre, et réelle) qui vous indique ce que le PRESTATAIRE pense de son signal.
Si vous êtes sûr à 99,9% que le TS va vous apporter un bénéfice (disons que vous avez des informations d'initiés très importantes) - vous allez immédiatement mettre autant de dépôt que possible sur ce TS. Mais si vous comprenez que vos récupérations élevées sur le signal - c'est juste le résultat des circonstances et de la chance - alors vous, malgré les récupérations élevées - ne garderez jamais une grande équité sur ce TS, et retirerez régulièrement des bénéfices.
Personnellement, je pense que vous ne devriez pas dépenser plus de 1% des fonds propres réels sur un signal en un mois pour un abonnement. Par conséquent, avec un prix d' abonnement minimum de 30 $, l'équité dans le signal ne devrait pas être inférieure à 3 000 $. Indépendamment de tout autre indicateur.Tu as tout à l'envers... Vous dites que les bénéfices ne devraient pas être retirés parce que le retrait des bénéfices indiquerait le manque de fiabilité du TS. Quelle absurdité...
Le TS est créé pour produire des profits et retirer des profits en espèces. C'est la tâche de tout TS. Et la mesure dans laquelle l'AT s'acquitte de cette tâche - est une mesure de l'efficacité de l'AT.
Lefait de retirerrégulièrement des bénéfices est un indicateur de haute efficacité et de haute fiabilité.
Tu as tout à l'envers... Vous dites qu'il ne faut pas prendre de profits, parce que prendre des profits indiquerait le manque de fiabilité du TS. Une telle absurdité...
Le TS est créé pour produire des profits et retirer des profits en espèces. C'est la tâche de tout TS. Et la mesure dans laquelle l'AT s'acquitte de cette tâche - est une mesure de l'efficacité de l'AT.
Le retraitrégulier des bénéfices est un indicateur de haute efficacité et de haute fiabilité.
Tout dépend du volume des retraits. Si tous les bénéfices sont retirés, ce n'est pas un "indicateur d'efficacité et de fiabilité". C'est une indication que le fournisseur est presque sûr que son signal sera perdu.
Le bénéfice doit être retiré. Mais retirez-la à bon escient, d'abord lorsque le CT a bien fonctionné. Et pas à chaque "éternuement". Et deuxièmement - ne pas retirer tout le bénéfice, mais en laisser une partie appréciable pour la croissance du dépôt. De plus, dans certaines recommandations, j'ai lu qu'il était conseillé de retirer soit 10 % des bénéfices (lorsque tout va bien), soit la totalité du dépôt (lorsque le trading est terminé).
L'essence de mes opinions ne change pas. C'est le montant des fonds réels sur le compte qui est le principal indicateur de la fiabilité du compte, car il montre directement ce que le fournisseur lui-même pense du signal. Aucun autre indicateur ne vous le montrera.