ATC sans délai (TF) - page 5
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Vous pouvez le faire sans chandeliers. Vous pouvez utiliser des ticks, des prix de clôture des barres, ou simplement des horodatages aléatoires. Mais les gens s'orientent en fonction des heures et cela a une profonde empreinte sur l'ensemble du prix.
Mais il y a un MAIS - le calendrier est une échelle, une profondeur d'analyse différente. Et les prix se comportent différemment les uns des autres, les barres / chandeliers nous permettent de le remarquer. "Gut of the day" se déplace avec tous les événements connus de l'ouverture/fermeture des sessions boursières et la transition de la journée avec un calendrier clair. Les tamframes ci-dessus - les événements en mouvement sont plus chaotiques. Si nous regardons de près les ticks, le "rythme" est donné par H4 (non pas parce qu'il est magique, mais c'est là où les inférieurs convergent et rencontrent les horaires).
En d'autres termes, un seul et même conseiller expert doit être adapté séparément (en modifiant même partiellement l'algorithme, mais pas tellement les constantes) au trading intrajournalier et à la période de détention moyenne de 3-4 jours.
Superbe poste. Je suis d'accord avec tout, sauf avec le dernier paragraphe, dont je ne peux pas encore confirmer la véracité - en cours de processus. C'est peut-être le cas.
En fait, je peux vous dire que le tiki est une boîte de Pandore.
Il est clair comme le jour que travailler avec l'OHLC est un tas de conneries. Une fois de plus, une lecture uniforme du marché est inapplicable. D'où les milliards de stratégies et les millions de commerçants humiliés et insultés.
Travailler avec des ticks en se référant au temps astronomique, aux périodes des sessions de négociation - voilà la clé de la solution. Et voilà !
En fait, je peux vous dire que le tiki est une boîte de Pandore.
Il est clair comme le jour que travailler avec l' OHLC est un tas de conneries. Une fois de plus, une lecture uniforme du marché est inapplicable. D'où les milliards de stratégies et les millions de commerçants humiliés et insultés.
Travailler avec des ticks en se référant au temps astronomique, aux périodes des sessions de négociation - voilà la clé de la solution. Et voilà !
Changez l'horloge pour NY ou Londres et recalculez les barres à partir de H2 - tout va "jouer" différemment et les chandeliers commencent à être très utiles.
En fait, je peux vous dire que le tiki est une boîte de Pandore.
Il est clair comme le jour que travailler avec l'OHLC est un tas de conneries. Une fois de plus, une lecture uniforme du marché est inapplicable. D'où les milliards de stratégies et les millions de commerçants humiliés et insultés.
Travailler avec des ticks en se référant au temps astronomique, aux périodes des sessions de négociation - voilà la clé de la solution. Et voilà !
Est-ce une blague sur l'astronomie ?)
Est-ce une blague sur l'astronomie ?)
C'est exactement ce que Gunn a fait. Et l'homme est une légende du commerce à tous points de vue.
Personnellement, je fixe la période des sessions de négociation à 8 heures.
En résumé, je pense que la solution la plus correcte est de travailler avec des barres de temps contenant le même nombre de ticks.
C'est une pensée intéressante ;))) Sauf que la plupart des DCs filtrent les cotations provenant de l'interbancaire. Essayez-le sur les comptes ECN ? Ils ne devraient pas filtrer là.
C'est une pensée intéressante ;))) Sauf que la plupart des DCs filtrent les cotations provenant de l'interbancaire. Essayez-le sur les comptes ECN ? Ils ne devraient pas filtrer là.
Je suis sur le compte NDD. Je n'ai aucune prétention sur la qualité des données. Et avec cette méthode de collecte de données, j'ai une distribution de Laplace stable pour les incréments.
Je retiens surtout - stable.
Si nous prenons les tick Bid et Ask purs, leurs distributions séparées ressemblent à Laplace, mais la distribution (Ask+Bid)/2 s'effrite immédiatement, c'est-à-dire que le flux de tick pur est instable et ne peut pas être appliqué.
Mais le fait d'"amincir" le flux de ticks pour que, par exemple, les barres des minutes contiennent le même nombre de ticks donne une distribution stable des incréments.
Certains peuvent crier dans un falsetto "Quel est le conseil de l'homme ? Il a fait -5% en trois mois de transactions !"
Ma réponse est que ce n'est pas parce que je n'ai pas encore appris à gagner de l'argent avec le mouvement de Laplace que d'autres ne le peuvent pas.
Il s'agit de la pierre angulaire - la méthode de collecte des données à analyser. Et je pense que des barres de temps avec le même nombre de ticks est la bonne solution.