ATC sans délai (TF) - page 3
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Qu'est-ce que je peux dire... Je vous conseille de lire une citation de http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html :
Un audit est un exercice de collecte, d'évaluation et d'analyse des éléments probants relatifs à la situation financière de l'entité économique à auditer.
Alors ? Continue de lire, mon pote !
Quel est le résultat de l'audit ?
Toutes les informations de l'audit sont contenues dans le rapport d'audit, dans son résumé. Et, en fait, elle tient en UNE seule phrase - l'opinion de l'auditeur sur l'exactitude. TOUT !
Un tas d'informations comptables à l'entrée, une phrase à la sortie.
C'est la même chose avec les citations. Citations complètes à l'entrée, une barre à la sortie.
Exclusivement parce que le temps d'exécution des ordres pour MT4/5 est d'au moins 100 ms dans le cas le plus optimiste.
Et alors ?
Le temps entre les mises à jour du taux est, comme vous le pensez, "une moyenne de 2-5 ticks par seconde". Ainsi, sur ces 500-200 ms, pendant 100 ms, le débit du terminal diffère de celui du serveur, ce qui entraîne des requêtes ou des dérapages. Pendant les 400-100 ms restantes, tout va bien.
Je ne comprends pas comment vous associez le moment de l'exécution de l' ordre à la possibilité que certaines des données du flux d'entrée soient écartées.
Et alors ?
Le temps entre les mises à jour du taux est, comme vous le dites, "une moyenne de 2-5 ticks par seconde". Ainsi, sur ces 500-200 ms, pendant 100 ms, le taux dans le terminal diffère du taux sur le serveur, ce qui entraîne des requotes ou des dérapages. Pendant les 400-100 ms restantes, tout va bien.
Je ne comprends pas comment vous associez le temps d'exécution d'un ordre à la possibilité de rejeter certaines données du flux d'entrée.
Ces changements rapides seront filtrés sur le serveur à cause du délai d'exécution, ce qui n'est pas clair
Ces changements rapides seront filtrés sur le serveur en raison des délais d'exécution, ce qui n'est pas clair...
Suggérez-vous que le flux de cotations distribué du serveur aux terminaux clients change en fonction de l'apparition ou de l'absence d'ordres d'ouverture/fermeture, qui peuvent être retardés par l'exécution ?
Qu'est-ce que "filtré sur le serveur" ? D'où viennent les changements "rapides" ?
La question portait sur la validité de l'élimination d'une partie des données entrantes.
Alors ? Continue de lire, mon pote !
Quel est le résultat de l'audit ?
Toutes les informations de l'audit sont contenues dans le rapport d'audit, dans sa partie finale. Et, en fait, elle tient en UNE seule phrase - l'opinion de l'auditeur sur l'exactitude. TOUT !
Un tas d'informations comptables à l'entrée, une phrase à la sortie.
C'est la même chose avec les citations. Citations complètes à l'entrée, une barre à la sortie.
Pourquoi le résultat d'une analyse serait-il une barre. En général, ils disent un signal. Et, je suis d'accord, l'entrée est constituée de données de taux plein, c'est-à-dire de données de ticks.
Suggérez-vous que le flux de cotations distribué du serveur aux terminaux clients change en fonction de l'apparition ou de l'absence d'ordres ouverts/fermés qui peuvent être retardés par l'exécution ?
Qu'est-ce que "filtré sur le serveur" ? D'où viennent les changements "rapides" ?
La question portait sur la validité de l'élimination d'une partie des données entrantes.
Je ne suppose rien de tel, n'inventez rien pour moi. Je les écarte car ils sont au niveau du bruit.
La discussion s'est orientée vers un sujet très étroit, que beaucoup de gens (moi en particulier) comprennent mal (filtrage, discrétisation, interpolation, etc.).
Si je ne suis pas sûr, alors je devrais utiliser les délais comme une stratégie classique, ou devrais-je creuser dans les stratégies de tick ou les ignorer ?
Si vous avez d'autres idées, des directions sans calendrier, autres que celles tout à fait primitives (entrée par le temps, la météo, le vent ou même le hasard, etc.)
La discussion a atteint un sujet très étroit, auquel beaucoup de gens (moi en particulier) ne comprennent pas grand-chose (filtrage, échantillonnage, interpolation, etc.).
Si je ne suis pas sûr, alors je ferais mieux de commencer à y réfléchir, et alors je commencerai à utiliser des cadres temporels, car je ne sais pas quoi faire avec eux.
Avez-vous d'autres idées, des directions sans calendrier, à l'exception de celles très primitives (entrée par le temps, par la météo, par le vent, ou même au hasard, etc.)
Je préfère échanger des galettes dans la rue.
Je ne suppose rien de tel, n'inventez rien pour moi. Je les écarte car ils sont au niveau du bruit
Alexey Volchanskiy 2018.06.22 10:05 2018.06.22 09:05:18 #20 FR
J'aimerais savoir ce qui justifie l'appréciation " c'est insignifiant dans le Forex " .
Uniquement en raison du fait que le temps d'exécution d'un ordre pour MT4/5 n'est pas inférieur à 100 ms dans le cas le plus optimiste.
Fin de la citation
Et comment avez-vous réussi à associer le niveau de bruit au temps d'exécution de la commande ?
La discussion a atteint un sujet très étroit, auquel beaucoup de gens (moi en particulier) ne comprennent pas grand-chose (filtrage, échantillonnage, interpolation, etc.).
Si j'ai une bonne idée, alors j'essaierai d'utiliser des stratégies en ticks ou des timeframes, comme j'avais l'habitude de faire des classiques.
Peut-être y a-t-il d'autres idées, des directions sans ATC chronométré, sauf des directions très primitives (entrée par le temps, par la météo, par le vent ou généralement de manière aléatoire, etc.)
Pourquoi de telles restrictions, qu'il s'agisse de ticks ou d'OHLC ? Pourquoi ne pas construire n'importe quelle représentation graphique, y compris, surtout, en tenant compte de la nature des taux de change. Il n'y a que 7 degrés de liberté à 28 taux, c'est là que les personnes qui ont une bonne idée d'une projection quadridimensionnelle d'un cube à six dimensions, comme Bartini, peuvent se déchaîner. Vous pouvez analyser les vecteurs à sept dimensions des composantes principales des incréments.
Et l'ATS "timeframe" lui-même peut être fait en utilisant autre chose que l'OHLC. Par exemple, comme je l'ai dit ici, E1 E2 au lieu de OHLC. Ce qui est proche des idées de getch (hrenfx) de réduire les données au détriment de celles qui sont connues pour être non rentables.