Un modèle. - page 3
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Il y a un modèle cool :
Si vous prenez un grand volume glissant d'échantillons de tick (par exemple 10 000), la variance moyenne d'un tel ensemble de données glissantes est pratiquement = constante.
Il y a un modèle cool :
Si vous prenez un grand volume glissant d'échantillons de tick (par exemple 10 000), la variance moyenne d'un tel ensemble de données glissantes est pratiquement = constante.
10000 ? - Pourquoi se torturer et torturer l'ordinateur comme ça ? Et pas seulement l'échantillon de tique. Sur les minutes d'échantillonnage, même 1000 suffisent pour être à peu près constant).
Il y a un modèle cool :
Si vous prenez un grand volume glissant d'échantillons de tick (par exemple, 10 000), la variance moyenne d'un tel ensemble de données glissantes est pratiquement = constante.
je l'ai appris en 2011, c'est ce qui m'a inspiré pour commencer à écrire en mql.
j'ai expérimenté cette méthode. la plus efficace a été la MA obtenue par le produit des ticks de l'euro et des ticks de l'or - je soupçonne qu'il s'agit simplement d'une corrélation avec le filtre de lissage des cotations du serveur de trading de votre société de courtage.
la méthode n'est pas mauvaise, la seule chose est que le % d'écart par rapport au tick MA pour ouvrir l'ordre change, pas souvent, mais quand il changera n'est pas clair.
HH ; la formule est simple : choisir expérimentalement la longueur du tableau, j'avais environ le double de tick[3000], chaque nouveau tick mis en place tick[0], le tableau pré-déplacé élément par élément vers la droite, puis obtenir le tick MA en additionnant les éléments du tableau et en divisant par le nombre total (3000) et la moyenne résultante comparée au tick obtenu en relation de %. Le modèle fonctionne, le bénéfice est sur le spread.
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Je me suis également souvenu d'un modèle, un peu flou, mais qui fonctionne : l'euro gagne toujours un certain nombre de points par jour, auparavant c'était 300 points, maintenant c'est environ 200 points (sur le TF minute, considérez-le M5-M30), indépendamment de la volatilité, c'est-à-dire que la somme des genoux zigzag intraday est toujours à peu près la même, bien sûr, ce n'est pas exact, mais les miracles ne se produisent pas - comme hier la somme des genoux ZZ était de 700 points, et demain elle sera de 100 points, et après-demain elle sera de 800 points
10000 ? - Pourquoi se torturer et torturer son ordinateur comme ça ? Et ce n'est pas seulement la tique. Sur l'échantillonnage des minutes et 1000 est suffisant pour être à peu près constant).
Ai-je bien compris que nous parlons de la constance approximative de la variance de la série glissante des taux de fermeture des minutes sur une période de 16 heures et 40 minutes ou plus ? Exactement les taux, pas les incréments ?
La régularité est une chose fondamentalement importante dans la prévision des processus pour un commerçant...
Il existe unerégularité sur les marchés, mais elle ne vous aidera pas à gagner de l'argent. Les marchés sont régis par des conditions, et non par des événements.
Il existe un modèle sur les marchés, mais il ne vous aidera pas à gagner de l'argent. Les marchés sont régis par des conditions, et non par des événements.
Les événements font également bouger les marchés et comment. Rappelez-vous les tours jumelles, le tsunami. Vous voulez peut-être dire les autres ?
Et le motif peut apparaître sous différentes formes. En analysant leurs combinaisons, vous pouvez trouver les conditions idéales pour entrer et sortir du marché.
Parfait ! !!
Il y a un modèle cool :
Si vous prenez un grand volume glissant d'échantillons de tick (par exemple 10 000), la variance moyenne d'un tel ensemble de données glissantes est pratiquement = constante.
Ai-je bien compris que nous parlons de la constance approximative de l'intervalle glissant des taux de clôture pour la période de 16 heures et 40 minutes et plus ? Exactement les taux, pas les incréments ?
Il ne s'agit pas de cours ou de paliers. C'est la variance des déviations de la ligne de régression. D'un jour à l'autre, la variance est pratiquement inchangée.
Si elle est prise sur de courts intervalles, la variance fera naturellement un grand saut.
Il ne s'agit pas de cours ou de paliers. C'est la variance des déviations de la ligne de régression. D'un jour à l'autre, la variance est pratiquement inchangée.
Si elle est prise sur de courts intervalles, la variance fera naturellement un grand saut.
C'est juste sur cette puce voler sur les fora (perdre notre chemin).
Parce que ce n'est pas le cas.
Par exemple toutes sortes de garches, armas, etc.
Il suffit de sortir du canal une fois et de ne pas revenir pour que la confiance soit terminée.
Mais c'est la phrase que j'attendais au lieu du fil de discussion "de la théorie à la pratique".
Et pourtant le poussin s'est envolé......
Merci mon pote !
Il ne s'agit pas de cours ou de paliers. C'est la variance des déviations de la ligne de régression. D'un jour à l'autre, la variance est pratiquement inchangée.
Si vous prenez des intervalles courts, la variance va naturellement faire un grand saut.
Donc vous ne le changez pas dans la journée, puis sur d'autres cadres plus de 12H par exemple, il ne fonctionne plus ?