Les arrêts sont la voie à suivre. - page 11
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L'efficacité des arrêts est strictement liée à la précision de la saisie. Si la précision d'entrée est faible, les stops ne sauveront pas, et au contraire accéléreront les pertes. Les TC dont la précision d'entrée est faible et qui n'ont pas de stops peuvent ne pas s'effondrer avant longtemps (par exemple dans une tendance latérale avec une légère pente). Si la vis TS s'arrête, le tirage se fera plus tôt. Mais si les stops TS sont petits et déclenchés rarement, cela signifie que la précision de l'entrée est très bonne. C'est ce à quoi nous devons aspirer.
Ooh. Je n'ai même pas prêté attention à ce genre de corrélation, et j'aurais dû. Et c'était à la surface, sans être vu. C'est vrai. De ce point de vue, il est logique de penser à des endroits où l'on peut ne pas mettre d'arrêts ou les mettre loin, et où l'on peut seulement les mettre courts, et j'ai toujours de tels endroits. Bon point.
Les arrêts sont la voie du succès.
Sans stops de protection, le trading est voué à l'échec. La plupart des acteurs des marchés financiers le savent.
L'optimisation des ordres stop est ma préoccupation depuis de nombreuses années. Je pense que ce n'est pas seulement moi.
Je veux entendre l'avis des traders expérimentés et des programmeurs dans ce domaine, car vous comprenez ce que).
L'optimisation de la taille du "stop" n'est possible que dans le cas de l'achat d'un Stop :). Dans tous les autres cas, tout "stop" augmente le taux de "perte" du dépôt. De plus, la vitesse de "vidange" a une relation non linéaire.
La série chronologique d'un instrument financier (ou, pour être plus précis, d'un actif financier) est un système de négociation. Par conséquent, dans tous les cas, même une perte unique du dépôt dans une seule transaction est, dans ce cas, la fermeture d'une position ouverte par un "stop"). Par analogie, mais pas strictement, bien sûr, l'ouverture d'une position au prix d'ouverture et la fermeture au prix de clôture peuvent être présentées comme un TS. Un classique, on pourrait dire. Les prix spécifiés peuvent être comparés à presque tous les TS inventés par un trader. Là encore, ce n'est pas très strict, bien sûr. Mais en tant que fait, je pense que c'est acceptable. L'optimisation du TS obtenu montre clairement que le STOP, dans son interprétation classique, est une stupidité :). Pourquoi ? :) Là, nous optimisons le TS avec la valeur de "stop" égale à zéro. Nous tirons une conclusion basée sur le test de "nombreuses" séries chronologiques d'actifs financiers. Quelle est la conclusion ? :)
Et pourtant, "d'année en année, de siècle en siècle", on croit que limiter et optimiser la valeur des pertes en plaçant, au lieu d'acheter, des STOP, est une bonne chose. :)
L'optimisation de la valeur du stop n'est possible que dans le cas de l'achat d'un stop :). Dans tous les autres cas, tout stop augmente la vitesse de "vidange" du dépôt. De plus, le taux de "vidange" a une dépendance non linéaire.
La série chronologique d'un instrument financier (ou, pour être plus précis, d'un actif financier) est un système de négociation. Par conséquent, dans tous les cas, même une perte unique du dépôt dans une seule transaction est, dans ce cas, la fermeture d'une position ouverte par un "stop"). Par analogie, mais pas strictement, bien sûr, l'ouverture d'une position au prix d'ouverture et la fermeture au prix de clôture peuvent être présentées comme un TS. Un classique, on pourrait dire. Les prix spécifiés peuvent être comparés à presque tous les TS inventés par un trader. Là encore, ce n'est pas très strict, bien sûr. Mais en tant que fait, je pense que c'est acceptable. L'optimisation du TS obtenu montre clairement que le STOP, dans son interprétation classique, est une stupidité :). Pourquoi ? :) Là, nous optimisons le TS avec la valeur de "stop" égale à zéro. Nous tirons une conclusion basée sur le test de "nombreuses" séries chronologiques d'actifs financiers. Quelle est la conclusion ? :)
Et pourtant, "d'année en année, de siècle en siècle", on croit que limiter et optimiser la valeur des pertes en plaçant, au lieu d'acheter, des STOP, est une bonne chose. :)
Je place des stops uniquement en cas de force majeure, comme une panne de communication, d'électricité, une fluctuation catastrophique des prix, comme une fois avec le franc. Mais sinon, je ferme selon l'algorithme.
Je mets des stops uniquement en cas de force majeure, comme un black-out, une panne de courant ou une flambée catastrophique des prix comme le franc l'a fait autrefois. Sinon, je ferme selon l'algorithme.
C'est ainsi que nous sommes tous, du moins jusqu'à ce que nous réalisions ou trouvions un autre modèle de série temporelle avec lequel échanger. :)
L'optimisation de la valeur du stop n'est possible que dans le cas de l'achat d'un stop :). Dans tous les autres cas, tout stop augmente la vitesse de "vidange" du dépôt. De plus, le taux de "vidange" a une dépendance non linéaire.
La série chronologique d'un instrument financier (ou, pour être plus précis, d'un actif financier) est un système de négociation. Par conséquent, dans tous les cas, même une perte unique du dépôt dans une seule transaction est, dans ce cas, la fermeture d'une position ouverte par un "stop"). Alors par analogie, pas strictement, bien sûr, la position s'ouvrant au prix d'ouverture et se fermant au prix de fermeture peut être présentée comme un TS. Un classique, on pourrait dire. Les prix spécifiés peuvent être comparés à presque tous les TS inventés par un trader. Là encore, ce n'est pas très strict, bien sûr. Mais en tant que fait, je pense que c'est acceptable. L'optimisation du TS obtenu montre clairement que le STOP, dans son interprétation classique, est une stupidité :). Pourquoi ? :) Là, nous optimisons le TS avec la valeur de "stop" égale à zéro. Nous tirons une conclusion basée sur le test de "nombreuses" séries chronologiques d'actifs financiers. Quelle est la conclusion ? :)
Et pourtant, "d'année en année, de siècle en siècle", on croit que limiter et optimiser la valeur des pertes en plaçant, au lieu d'acheter, des STOP, est une bonne chose. :)
Si vous êtes sûr de la qualité de vos entrées, vous pouvez espérer "au cas où" et ne pas placer de stops, mais tôt ou tard, cela mènera sûrement au cygne noir.
Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant des entrées fiables avec des stops courts. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent du timing du marché, de la volatilité du marché, etc. Je pense que les arrêts sont nécessaires. Mon pourcentage d'entrées correctes est insuffisant pour ne pas les utiliser du tout. Je considère que verrouiller des positions non rentables est une perte de temps. Les arrêts sont meilleurs.
Je suis d'accord avec Alexey pour dire quela force majeure ne peut pas être annulée.
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Sans stops de protection, le trading est voué à l'échec. La plupart des acteurs des marchés financiers le savent.
...Et c'est la majorité qui perd la sécurité. J'avais l'habitude de me demander ce que ça ferait de trader sans stops.
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Sans stops de protection, le trading est voué à l'échec. La plupart des acteurs des marchés financiers le savent.
L'optimisation des ordres stop me préoccupe depuis de nombreuses années. Je pense que ce n'est pas seulement moi.
Je veux entendre l'avis de traders expérimentés et de programmeurs dans ce domaine, bien sûr).
Par exemple, je peux calculer des statistiques sur les stops : si le prix atteint 70 % du stop et s'en rapproche, dans combien de % des transactions se termineront par une perte ? Et il peut s'avérer que la majorité de ces transactions se terminent réellement par une perte, vous pouvez donc réduire le stop en toute sécurité ; sur un grand nombre de transactions, cela vous permettra d'économiser quelques pour cent du dépôt.