Le marché doit-il être prévu avec une probabilité de plus de 50% ? - page 4
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Tu n'es pas fatigué ? Une année entière de promesses, nous attendons tous.
Quelques photos du testeur et d'autres choses.
Où est le signal ?
Je ne suis pas fatigué. Nous aurons le signal dont nous avons besoin. Tu attends.
Dans de nombreux fils de discussion, on entend dire que pour travailler sur le marché, la probabilité d'une prédiction correcte doit être nécessairement supérieure à 0,5 ou >50 %. J'ai toujours dit dans de tels cas que c'est un mythe, et j'ai cité l'exemple du poker, où la probabilité de gagner est de ~1/9 -1/6 et où les bons joueurs sont pourtant toujours dans le noir. Et on m'a toujours dit, eh bien... Le poker est différent.
Et voici l'occasion de dissiper ces légendes et mythes bien établis sur notre ville.)) Il est confirmé que dans ces 50 % proverbiaux, il n'y a absolument aucun besoin.
Je travaille actuellement sur une nouvelle stratégie, les premiers tests ont été passés. Je n'ai pas effectué d'optimisation, d'ajustement des paramètres ou quoi que ce soit d'autre - il fonctionne directement à partir de la page, avec les paramètres initiaux. Pas d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux, etc. utilisés dans la stratégie. Je ne sais pas si j'en ferai une réalité : je n'en ai aucune idée, mais les résultats des tests sont très intéressants.
Tout d'abord, pour ce billet, j'ai téléchargé de nouvelles données sur Internet et j'ai effectué un test sur celles-ci. Deuxièmement, la stratégie tenait déjà compte de tous les spreads, slippages, etc. Sur un compte réel, les résultats seront meilleurs que lors du test.
Donc, les résultats du test :
Longs :
Transactions -407, Rentable - 186, non rentable - 221, Rapport bénéfice/perte - 0.4570025.
Profit total dans les longs - 5649, perte totale - 2223, ratio profit/perte - 2.5411606.
Shorts :
Deals - 419. Profitable -182, non profitable - 237, Profit/perte - 0.4343675,
Profit total dans les shorts - 4938, perte totale - 2419, profit/perte - 2.0413394
Total des longs - shorts :
Transactions - 826, Bénéfices - 368, Pertes - 458, Rapport bénéfices/pertes - 0.4455206 ,
Bénéfice total - 10291, perte totale - 4642, ratio bénéfice/perte - 2.2169324.
Et maintenant, le graphique de profit préféré de tous. Le trading est effectué avec un lot fixe, et le profit est simplement indiqué sur le graphique en points, sans relation avec le volume de la transaction.
A X - le numéro de transaction, à Y - le profit accumulé en pips.
Je peux fournir un fichier CSV avec les résultats de toutes les transactions à ceux qui souhaitent les recalculer et les vérifier par eux-mêmes. Les informations relatives à l'instrument négocié seront naturellement supprimées). Ne soyez pas désolé).
Comme nous pouvons le voir, dans ce test, il n'est absolument pas nécessaire que la probabilité d'une entrée correcte soit supérieure à 0,5. 0,44 est bien suffisant, et même avec un excédent).
c'est exaspérant ! une telle connerie ! ne vous embarrassez pas !
Quand ils disent que la probabilité doit être >50%, ils veulent dire "tant que le take profit est égal au stop loss". je pense que cela devrait être clair !
C'est exaspérant ! Une telle absurdité ! Ne vous embarrassez pas !
Quand ils disent que la probabilité doit être >50%, ils veulent dire que "le Take Profit doit être égal au Stop Loss".
Je pense que cela doit être clair !
Vos divagations ne m'ennuient pas - vous divaguez, vous divisez et vous laissez tomber. Peut-être que les nerfs ne vont nulle part. Ça arrive.
Quelqu'un a-t-il déjà vu, dans un système normal, que le stop est égal au profit ? Ce n'est pas un pile ou face). Cependant, presque tout le monde tend vers des prévisions qui justifient plus de 50% des événements, et plus de 50% des transactions rentables. Il y a beaucoup de sujets de ce type, certains d'entre eux sont au sommet maintenant - ne montrons pas du doigt.
Le système montré dans le premier post sera dans le petit profit, même avec ~30% de prédictions justifiées.
Dans certains des messages de ce fil, 60 % des prédictions se sont déjà réalisées. Il semblerait que l'argent puisse être pelleté. Mais non, il n'y a ni argent ni système de travail.
Je ne décompose jamais rien. Je le ferme et je continue mon jeu. Je n'ai pas besoin de ce savoir.
Je ne me venge pas.) C'est le moyen le plus sûr de le décomposer).
Il y a un problème avec le signal...
Je pense que j'ai besoin de plus de 50.
Il y a un problème avec le signal...
Je pense qu'il faut plus de 50
Il y a un problème avec le signal...
Il faut probablement plus de 50
Lui,Ibragim Dzhanaev? Je suppose que oui.) C'est exactement à partir de ce point.
Vos divagations ne m'ennuient pas - vous divaguez, vous divisez et vous laissez tomber. Peut-être que les nerfs ne vont nulle part. Ça arrive.
Quelqu'un a-t-il déjà vu, dans un système normal, que le stop est égal au profit ? Ce n'est pas un pile ou face). Cependant, presque tout le monde tend vers des prévisions qui justifient plus de 50% des événements, et plus de 50% des transactions rentables. Il y a beaucoup de sujets de ce type, certains d'entre eux sont au sommet maintenant - ne montrons pas du doigt.
Le système montré dans le premier post sera dans le petit profit, même avec ~30% de prédictions justifiées.
Dans certains des messages de ce fil, 60 % des prédictions se sont déjà réalisées. Il semblerait que l'argent puisse être pelleté. Mais non, il n'y a ni argent ni système de travail.
Une approche étrange.
Il est clair que le pourcentage de gains est lié au ratio TP/SL. Si le TP est trois fois plus élevé que le SL, nous réalisons un bénéfice si nous ne devinons que 30% des transactions. Et si, au contraire, le TP est trois fois inférieur au SL, il faut 80% de trades pour obtenir le même rendement.
C'est pourquoi il ne suffit pas de parler de "probabilité de prédiction", nous devons préciser le ratio moyen de pertes et profits d'une seule transaction.
Une sorte d'approche étrange.
Il est clair que le pourcentage de gain est lié au ratio TP/SL. Si le TP est le triple du SL, alors nous ferons un bénéfice si nous ne devinons que 30% des transactions. Au contraire, si nous avons un TP trois fois inférieur au SL, il faut que 80% des trades soient justes pour le même profit.
Il ne suffit donc pas de parler de "probabilité de prédiction", il faut nécessairement indiquer le ratio moyen de pertes et profits dans un seul trade.
1. expliquer cela à nos concitoyens)).
2. En fait, la probabilité d'une entrée correcte n'a rien à voir avec le SL et le TP. Il s'agit de différents paramètres non corrélés. Il est certain que si nous gagnons une transaction sur trois, il nous faut un bénéfice dans la transaction d'au moins trois pertes.
J'aurais dû formuler la question de manière encore plus délirante, et les réponses auraient été encore plus délirantes.
Yuriy Asaulenko:
J'ai toujours, dans des cas similaires, dit que c'est un mythe et donné l'exemple du poker, où la probabilité de gagner est de ~1/9 -1/6 et où les bons joueurs, malgré tout, gagnent toujours.
Il s'agit de prévoir les transactions non seulement dans le plat, mais aussi dans les zones où les cotations augmentent ou diminuent de 2 à 3 fois, où de nouveaux sommets apparaissent, etc.
Eh bien, ça ne sert à rien d'expliquer...
Uh-huh.
- A l'aube rose, je prédis les prévisions pour vous.
- Se réalisera, ne se réalisera pas, sera oublié demain.
Comme toujours, rien que des phrases vides.