Acceptation des ordres SL/TP - page 7

 
fxsaber risques de trading et de la logique de l'EA. Ce que l'on peut affirmer sans ambiguïté, c'est que le bug existe : le serveur perd des commandes.

ZZY J'ai déjà décrit les ordres perdants ci-dessus dans des messages précédents, et je voudrais maintenant ajouter le suivant. Le prix a atteint le point de prise d'une position ouverte. Le serveur a généré l'ordre TP-market correspondant et l'a transmis au terminal (les Expert Advisors l'ont vu). Puis cette commande de TP-market a disparu non seulement du terminal, mais aussi du serveur.

D'un point de vue architectural, ça se passe comme ça.

  1. Le prix atteint le niveau de la position TakeOpen.
  2. Le serveur déclenche la commande à emporter - un ticket est créé pour la commande à emporter et les informations la concernant sont disponibles sur le terminal.
  3. L'"ordre" est entre guillemets, car il s'agit d'un ordre incomplet pour le serveur - il doit passer la vérification de son exactitude.
  4. Si la "commande" ne passe pas le contrôle (comme OrderCheck dans le terminal), elle n'est pas envoyée à la passerelle, c'est-à-dire qu'elle n'obtient pas le statut de commande valide. Dans ce cas, elle n'entre pas dans l'historique des transactions.

La vérification peut échouer si, par exemple, il y a eu un déclenchement TP d'une position ouverte, qui est déjà dans l'état de fermeture.

Ainsi, nous pouvons voir les ordres complets actuels dans le terminal (ils passeront la vérification et seront dans l'historique des transactions (même en cas de rejets)) et les ordres fantômes (ils ne passeront pas la vérification et seront absents dans l'historique des transactions). Les deux auront leurs propres billets. Théoriquement, les commandes fantômes pourraient avoir les mêmes billets.


Ce schéma est conçu en raison de l'architecture asynchrone du serveur MT5. Il ressemble un peu à la logique de OrderSendAsync du Terminal. Il est difficile de dire si le serveur envoie correctement les informations sur les ordres fantômes au terminal avant d'en vérifier l'exactitude.

 

Feature TP.

Формирование очередей исполнения торговых ордеров в MT5.
Формирование очередей исполнения торговых ордеров в MT5.
  • www.mql5.com
При анализе истории торгов обратил вниманием на интересную деталь влияния TP открытых позиций на исполнение лимитных ордеров. Переворот. Для подтверждения сделанной гипотезы был написан такой скрипт
 
fxsaber #:

Fonction TP.

Techniquement, il n'y a pas de contradiction ici : Le TP dans l'exemple est fixé plus tôt que l'ordre limite - c'est pourquoi il est exécuté plus tôt. Le TP est exécuté d'une manière étrange dans Ж - c'est un autre problème.

Si nous devions d'abord ouvrir une position, puis placer un ordre TP et seulement ensuite TP - le résultat serait le même - nous avons beaucoup à réfléchir.

 
A100 #:

Techniquement, il n'y a pas de contradiction ici : Le TP dans l'exemple est fixé plus tôt que l'ordre limite - c'est pourquoi il est exécuté plus tôt. Mais le TP est exécuté d' une manière étrange - c'est une autre question.

Si nous devions d'abord ouvrir une position, puis placer un ordre Limit et seulement ensuite un TP, le résultat serait le même - nous aurions alors beaucoup à réfléchir.

Cet exemple est donné à titre indicatif. Les conclusions ne sont pas tirées de l'exemple.

 
fxsaber #:

L'exemple est donné à titre indicatif. Les conclusions ne sont pas tirées de l'exemple.

Prenez donc un exemple où l'erreur est évidente - il est clair que, toutes choses égales par ailleurs, il n'est pas normal que le TP soit exécuté avant l'ordre à cours limité qui le précède.

 
A100 #:

Prenez donc un exemple où l'erreur est évidente - il est évident que, toutes choses égales par ailleurs, il n'est pas normal que le TP soit exécuté plus tôt que l'ordre de limite qui le précède.

Je n'ai pas besoin de preuves. MQ sait comment ça marche.

 
fxsaber #:

Je n'ai pas besoin de preuves. MQ est conscient de la façon dont cela fonctionne pour eux.

Je doute qu'ils soient au courant des détails. Je me souviens qu'on m'a soutenu pendant plusieurs pages qu'il n'y avait pas d'erreur (c'était encore une pratique à l'époque), puis (après plusieurs pages supplémentaires) ils ont admis que quelque chose n'allait pas - ils ont décidé d 'examiner la question.

Et s'il n'y a pas d'exemple spécifique et sans ambiguïté, alors (dans les réalités d'aujourd'hui) il n'y a pas de raison de l'examiner.

 
A100 #:

Et s'il n'y a pas d'exemple concret et sans ambiguïté, alors (dans les réalités d'aujourd'hui) il n'y a par conséquent aucune raison de l'examiner.

Un exemple ne donne pas toujours une raison de le traiter. Les MQ ne voient tout simplement pas le problème, ou bien celui-ci est considéré comme non pertinent.

 
fxsaber #:

Un exemple ne donne pas toujours lieu à une question. Les MQ ne voient tout simplement pas le problème, ou bien celui-ci est considéré comme non pertinent.

Un problème important n'existe que si : Le TP ne s'exécute pas (le prix a disparu - pas de temps) et par conséquent la limite ne s'exécute pas non plus.

 

Au fait, oui, c'est intéressant. Si un petit limiteur se trouve au même niveau que le TP d'une position énorme, et que ce TP est redirigé parce qu'il est gros, le limiteur n'aura même pas la chance de remplir ?

Cela peut être manipulé, je suppose.