De la théorie à la pratique - page 660
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Alexander, dans le fil de discussion sur l'apprentissage automatique, ils ont donné un lien vers https://smart-lab.ru/blog/499678.php où ils écrivent que "d'une certaine manière, il n'est pas trop strict et presque sans formules de "prouver" que les incréments de prix sur de grandes périodes sont normaux non stationnaires". Je me souviens que tu cherchais juste la normalité.
Alexander rate quelque chose, il ne prend pas contact. Probablement déçu...... ou peut-être qu'il travaille sur une nouvelle idée.
Il manque quelque chose à Alexandre, il n'entre pas en contact. Apparemment déçu ...... ou peut-être qu'il travaille sur une nouvelle idée.
Un moment d'Ain... Le travail, bien sûr. J'ai promis le Graal aux malades - j'ai l'habitude de tenir mes promesses.
Eugène, savez-vous quelque chose sur le testeur MT ?
Parce que je suis fatigué de tout vérifier manuellement...
L'algorithme est le suivant (modification de l'algorithme de Koldun) :
1. comptez la somme des incréments dans la fenêtre glissante = 24 heures (1440 valeurs des retours CLOSE M1, voir fichiers joints)
2. nous calculons la variance = 2.9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))
3. calculer la MA simple de cette somme d'incréments dans la fenêtre glissante.
4. entrer dans le trade non pas immédiatement après le franchissement de la limite supérieure du canal par la somme des incréments, mais dès que la MA>0
5. sortir lorsque la somme des incréments <0
6. entrée dans le commerce d'achat pas immédiatement après le franchissement de la limite inférieure du canal par la somme des incréments, mais avec MA<0
7. sortir lorsque la somme des incréments est >0
J'ai les poubelles les plus folles sous forme de profits et d'or dans l'histoire.
Les résultats peuvent être consultés ici.
Ça devrait être comme ça :
où :
noir est la somme des incréments dans la fenêtre glissante = 24 heures.
bleu - limite inférieure de la dispersion
rouge - limite supérieure de la dispersion
vert - MA mobile (1440)
Un moment d'Ain... Le travail, bien sûr. J'ai promis le Graal aux malades - j'ai l'habitude de tenir mes promesses.
Eugène, savez-vous quelque chose sur le testeur MT ?
Parce que je suis fatigué de tout vérifier manuellement...
L'algorithme est le suivant (modification de l'algorithme de Koldun) :
1. on considère la somme des incréments dans la fenêtre glissante = 24 heures (1440 valeurs de rapatriés CLOSE M1, voir fichiers joints)
...
La fenêtre est soit inférieure à 24 heures, soit supérieure, par exemple 20/28 (30).
La fenêtre est soit inférieure à 24 heures, soit supérieure, par exemple 20/28 (30).
Pourquoi ?
Pour être honnête, je ne peux toujours pas donner une recommandation à 100% sur la taille de la fenêtre...
Je n'ai que 2 arguments pour défendre exactement 24 heures :
1. il a un flux de pseudo-Poisson de cotations en tick
2. il a été utilisé avec succès par le vieux Gunn.
C'est tout.
2. considérer la variance = 2,9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440))
Je ne comprends pas bien les parenthèses : dois-je diviser la somme des incréments par la racine de t ou dois-je calculer la somme des sommes des incréments/t ?
2. considérer la variance = 2,9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440))
Je ne comprends pas bien les parenthèses. Je dois diviser la somme des incréments par la racine de t ou calculer la somme à partir de la somme des incréments/t ?
:))) Je vais le corriger maintenant.
Tout est comme avant, rien de nouveau - seule la condition de franchir МА(1440) zéro lors de l'entrée dans un trade est ajoutée.
Il est maintenant nécessaire d'expliquer pourquoi le quantile = 2,9814 doit être utilisé.
Examinons la distribution formée par la somme des incréments dans la fenêtre glissante = 24 heures pour l'EURUSD pour 2017 :
Ses caractéristiques statistiques :
On constate qu'il s'agit d'une distribution TRÈS normale. Mais.... En raison de la corrélation entre les valeurs, la PST de Lyapunov n'est pas remplie... Eh bien, disons juste que c'est un peu loin.
Et alors ? !
Nous disposons de l'inégalité de Petunin-Vysokovsky pour les distributions unimodales, qui stipule que 95 % de toutes les valeurs de la distribution se trouvent dans l'intervalle +-2,9814*sigma.
Étant donné que, en moyenne, avec un grand nombre de mesures, nous avons une corrélation négative pour toute paire dans la fenêtre glissante = 24 heures, ce qui garantit un retour à l'attente - conclure des affaires en allant au-delà de la gamme spécifiée et aller, Vasya ...
C'est comme ça que les algorithmes devraient être écrits, les enfants ! Ne pas souffrir d'infirmité et de vide dans leurs poches.
Quelle est la distribution sur le marché ? Peut-être qu'il n'est pas encore ouvert, un modal ou deux ou l'autre......
Je suis peut-être un peu bête, mais il me semble qu'il devrait y avoir deux espérances de mat dans cette distribution.